Masterclass — Bâle III avancé, tests de résistance & ICAAP
Faire sortir l’ICAAP et les tests de résistance de la conformité de façade — des dispositifs qui pilotent la planification du capital, l’appétit pour le risque et la stratégie, et qui résistent à la revue prudentielle.
Format
Présentiel · Virtuel
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Un ICAAP de pure forme n’est pas un échec neutre : les ICAAP mal conçus attirent constats prudentiels, exigences de capital additionnelles et dommages réputationnels. Avec Bâle III désormais ancré et la transition vers Bâle IV engagée, les tests de résistance et la planification du capital et de la liquidité doivent piloter les décisions, non les décorer. Cette masterclass animée par des praticiens montre aux banques comment dépasser la conformité — concevoir des dispositifs ICAAP alignés sur les attentes de Bâle III, appliquer des tests de résistance rigoureux aux risques de crédit, de marché, de liquidité et opérationnel, et intégrer les résultats dans la planification du capital, l’appétit pour le risque et la stratégie de redressement. La cohorte travaille les attentes prudentielles, les écueils qui déclenchent des constats, et la préparation d’une documentation ICAAP claire, défendable et prête pour l’après-Bâle IV.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Équipes trésorerie, risques et gestion du capital
- Professionnels ALM, ALCO et ICAAP
- Équipes finance, comptabilité et contrôle financier
- Responsables métiers, superviseurs bancaires et auditeurs
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Au-delà de la conformité
- Les leçons de la crise et les réformes de Bâle III
- La transition vers Bâle IV
- Pourquoi les ICAAP de pure forme échouent à la revue prudentielle
II.La conception de l’ICAAP
- Une architecture de dispositif alignée sur Bâle III
- Exigences de capital, de levier et de liquidité
- Une documentation que les superviseurs peuvent suivre
III.Des tests de résistance qui pilotent les décisions
- Méthodologies pour les risques de crédit, de marché, de liquidité et opérationnel
- Du scénario au plan de capital et à l’appétit pour le risque
- Les stratégies de redressement sous stress
IV.Le dialogue prudentiel
- Écueils réglementaires courants et constats
- Les exigences de capital additionnelles, et comment les éviter
- L’évolution réglementaire au-delà de Bâle IV
Questions fréquentes
Ce cours nous aidera-t-il à préparer la revue prudentielle de notre ICAAP ?
C’est son centre de gravité. La cohorte travaille les attentes prudentielles, les écueils qui déclenchent constats et exigences de capital additionnelles, et la préparation d’une documentation ICAAP claire, défendable et écrite pour le superviseur qui la lira — avec un dispositif prêt pour la transition vers Bâle IV et l’après.
Quels types de risques les tests de résistance couvrent-ils ?
Des tests de résistance rigoureux sont appliqués aux risques de crédit, de marché, de liquidité et opérationnel. L’enjeu est l’intégration : les résultats des scénarios alimentent la planification du capital, l’appétit pour le risque, la stratégie et la planification du redressement, pour que l’ICAAP pilote les décisions au lieu de les décorer.
La masterclass peut-elle être organisée en intra-entreprise ?
Oui. Ce programme animé par des praticiens est disponible en intra-entreprise, adapté au profil de risque, à la maturité ICAAP et à la relation prudentielle de votre banque, et BIZENIUS l’anime en anglais et en français. Les sessions ouvertes suivent un calendrier glissant, dates confirmées sur demande ; tarifs communiqués sur demande.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 04 · Afrique
Des dispositifs de capital conçus pour piloter la banque, pas pour remplir un dossier
La plupart des dispositifs sont écrits pour satisfaire le régulateur. Nous construisons ceux qui pilotent la banque.
Ouvrir le dossier →
The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Stress tests & gouvernance des scénarios
Scénarios, modèles et gouvernance qui résistent à la revue.
Automatiser · Smart IT
Moteur de stress tests & scénarios
Exécuter les scénarios sur un moteur, pas sur un tableur.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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