Trésorerie & gestion actif-passif

La simulation bancaire quantitative : masterclass ALM, capital & optimisation de la liquidité

Trois jours qui se terminent en salle de crise : deux jours de calibrage quantitatif — ALM, capital, liquidité — pour les responsables techniques, puis une simulation de bilan en direct où la direction générale rejoint l’équipe pour piloter une banque sous le feu macroéconomique — sur un moteur web, dans un environnement sans risque.

Masterclass — Perfectionner votre dispositif ALM et exploiter les prix de cession interne (FTP)

Un dispositif de prix de cession interne (FTP) que votre ALCO peut défendre — construction des pools, gouvernance et intégration à la politique ALM, pour les équipes trésorerie et risques qui détiennent le mécanisme.

Masterclass — Modélisation comportementale avancée : dépôts sans échéance (NMD) et IRRBB

La modélisation comportementale des dépôts sans échéance et de l’IRRBB — construire, valider et soumettre au back-testing les hypothèses qui déterminent votre marge nette d’intérêt (NII), la duration des fonds propres et le risque d’impasse.

Masterclass — ALM, marchés des changes et monétaires, et produits dérivés

La boîte à outils de la trésorerie après Bâle III — gestion actif-passif (ALM), instruments des marchés des changes et monétaires, taux à terme, swaps et CDS, et l’optimisation de bilan qui protège la rentabilité des fonds propres.

Masterclass — Gestion actif-passif (ALM), planification du capital et tests de résistance

L’ALM en pratique, avec planification du capital et tests de résistance — ateliers pratiques, rapports de risque de référence et une simulation de crise pour optimiser un bilan réel.

Masterclass — ALM, risque de taux et gestion du risque de liquidité

Là où ALM, liquidité et IRRBB se rejoignent — réformes réglementaires et des taux de référence, optimisation du bilan, pilotage par les prix de cession interne (FTP), et intégration ICAAP et ILAAP pour les équipes de risque de trésorerie.

Masterclass — Risque de marché, ALM, mise en œuvre de Bâle, ESG et gestion du risque de liquidité

Risque de marché, ALM et liquidité dans un cadre intégré — mise en œuvre de Bâle II et III, paramètres des RWA, LCR et NSFR, tests de résistance au-delà de la VaR, et prix de cession interne (FTP).

Masterclass — Gestion actif-passif (ALM)

L’ALM après Silicon Valley Bank — risque de liquidité, IRRBB sous Bâle 4, prix de cession interne (FTP) et discipline du coût des ressources, pour des banques dont les actifs les plus sûrs peuvent encore les couler.

Masterclass — Trésorerie avancée & cash management

Trésorerie et cash management avec l’horizon en vue — liquidité, risques de change et de taux, l’IA dans la fonction trésorerie et une stratégie conforme aux exigences ESG.

Masterclass — ALM et gestion des risques de trésorerie

Duration, impasses et discipline de courbe des taux pour l’ALM de trésorerie — mesures de risque standardisées de Bâle, couverture par le change et les dérivés, et gestion du vrai coût du passif.

Bâle III, risque, trésorerie & conformité : la masterclass « RBS Ready »

La supervision fondée sur les risques est désormais la grille de lecture des régulateurs — un passage intégré par Bâle III, ICAAP/ILAAP, trésorerie et ALM, gouvernance et stress tests qui vous laisse prêts pour la supervision.

Masterclass — Adéquation du capital et de la liquidité et résilience du bilan

Adéquation des fonds propres, risque de liquidité et optimisation du bilan traités comme un seul problème — car une approche fragmentée ne survit plus au contact de la volatilité.

Masterclass — Prévision des flux de trésorerie d’entreprise et gestion du risque de liquidité

Une modélisation mensuelle des flux de trésorerie sous Excel qui signale les difficultés de liquidité avant qu’elles n’arrivent — prévision, évaluation du crédit, couverture du service de la dette et spécificités internationales.

Masterclass — Marchés de capitaux et gestion de trésorerie

Les mécanismes des marchés monétaires, de la dette, des actions et du change — et la discipline de trésorerie qui garde la liquidité, les paiements et les risques financiers sous contrôle.

Masterclass — Évaluer le risque de liquidité, le financement du capital et la réglementation de marché

Le risque de liquidité traité en priorité stratégique, non en corvée de conformité — ALM, tests de résistance, financement d’urgence et discipline LCR/NSFR de Bâle III pour des marchés volatils.

Masterclass — Mise en œuvre des prix de cession interne (FTP)

Des prix de cession interne (FTP) qui pilotent réellement le bilan — conception, gouvernance et mise en œuvre pour les équipes trésorerie et finance qui détiennent le mécanisme.

Masterclass — Modèles ICAAP/ILAAP, ALM et simulations de taux d’intérêt

La modélisation ICAAP et ILAAP avec simulations de taux en direct — analyse d’impasses, earnings at risk, modélisation comportementale et optimisation du bilan, avec des décisions ALCO testées en temps réel.

Masterclass — Dispositif ICLAAP, tests de résistance et gestion du risque de liquidité

L’ICAAP et l’ILAAP conduits comme une seule discipline — structure, identification des écarts, tests de résistance et mécanique du LCR et du NSFR, avec la conception du reporting que les superviseurs attendent réellement.

Masterclass — Cadres intégrés ALM, IRRBB, ICAAP et risque climatique

ALM, IRRBB, ICAAP/ILAAP et risque climatique reliés en un seul cadre de bilan — modélisation EaR/EVE, tests de résistance unifiés et information de gestion digne de l’ALCO.

Masterclass — Excellence intégrée en risques, liquidité et gouvernance

Cadres de risques, de liquidité et de gouvernance pour les institutions bahreïniennes — directives de la CBB, préparation à Bâle IV, discipline de trésorerie et d’ALM, et une responsabilité au niveau du conseil d’administration qui tient.

Masterclass — Le risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire (IRRBB)

Le corpus réglementaire IRRBB au complet — les fondements du Pilier 2, les principes révisés du Comité de Bâle (D368) et la comparaison entre exigences réglementaires et pratique réelle des banques.

Masterclass — IRRBB et ALM : l’optimisation du bilan

L’IRRBB et l’ALM stratégique comme un seul exercice — hypothèses comportementales, CSRBB, le lien avec IFRS 9 et un bilan piloté entre risque et rendement.

Risque de taux d’intérêt et exposition de change en marchés volatils

Les expositions de taux et de change gérées ensemble en marchés volatils — modélisation comportementale, agrégation des risques, tests de résistance et analyse de scénarios CSRBB pour l’ALCO.

Trésorerie islamique & gestion de la liquidité

Le desk le plus difficile de la banque islamique — instruments de liquidité conformes, le marché interbancaire tel qu’il fonctionne vraiment, l’ALM sans couvertures conventionnelles et les ratios réglementaires tenus en conformité.

Masterclass — Tests de résistance ILAAP et gestion du risque de liquidité

L’ILAAP, les tests de résistance et le risque de liquidité au-delà de l’état d’esprit de conformité — mécanique LCR/NSFR, TCI/FTP, liquidité intrajournalière et un plan de financement d’urgence qui fonctionnerait réellement.

Masterclass — Gestion du risque de liquidité : opérationnaliser le LCR et le NSFR

Le LCR et le NSFR comme instruments opérationnels de la gestion du risque de liquidité — mise en œuvre, reporting et le changement de culture que Bâle III impose au bilan.

Gestion du risque de liquidité & ILAAP

Modélisation comportementale des dépôts, un ILAAP rédigé comme preuve de maîtrise et un plan de financement d’urgence qui cite des noms — la liquidité pour les dirigeants qui doivent garder financée la confiance du marché.

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Gestion avancée de la liquidité : tests de résistance, plans d’urgence et prix de cession interne (FTP)

Construire un dispositif de tests de résistance de la liquidité qui modélise les éléments comportementaux difficiles, se relie à un horizon de survie et tarifie correctement la liquidité par le TCI/FTP.

Masterclass — Gestion du risque de liquidité (normes de liquidité de Bâle III incluses)

Un dispositif pratique de risque de liquidité avec calcul appliqué du LCR et du NSFR, interaction avec l’IRRBB, et études de cas de stress de liquidité comme de meilleures pratiques.

Masterclass — Risque de liquidité et performance bancaire en période de crise

Pourquoi les banques à la liquidité fragile sous-performent en crise — et le dispositif aligné sur Bâle III, les tests de résistance et la discipline d’audit qui l’évitent.

Masterclass — Risque de liquidité, tests de résistance et inflation

Un cadre pratique de gestion du risque de liquidité et des normes de Bâle III, avec des tests de résistance conçus pour tenir dans un environnement de taux inflationniste.

Masterclass — Gestion des risques de marché et de liquidité

Une gestion intégrée des risques de marché et de liquidité — méthodologies de mesure, attentes de Bâle III et IV, tests de résistance et systèmes d’alerte précoce qui bâtissent la résilience.

Masterclass — Gestion des risques de marché et de liquidité pour les assureurs

Les risques de marché et de liquidité tels que les assureurs y font réellement face — ALM, risque de rachat, stress tests et exigences de Solvabilité II, des ICP de l’IAIS et d’IFRS 17.

Masterclass — Gestion des risques de marché, de liquidité et ALM

Cadres, méthodologies de mesure et gouvernance à travers le risque de marché, le risque de liquidité et l’ALM — un socle pour les équipes risques comme pour la première ligne.

Risque de marché, risque de change, risque de taux, tests de résistance et stratégie de liquidité sur les marchés émergents

Une gestion des risques de marché, de change et de taux conçue pour les marchés émergents — systèmes dollarisés, liquidité contrainte et scénarios de stress tirés d’événements réels.

Masterclass — Risque de marché : mise en œuvre de l’IRRBB et du CSRBB

Les métriques, la gouvernance et les tests de résistance de l’IRRBB menés dans les règles de l’art — avec le CSRBB porté au niveau que les superviseurs attendent désormais du portefeuille bancaire.

Maîtriser le risque de trésorerie et l’ALM : stratégies d’optimisation du bilan bancaire

Le risque de trésorerie et l’ALM du socle à l’application — IRRBB, métriques de liquidité, couverture et tests de résistance par simulation pour le bilan bancaire.

Risque de change et crises de liquidité : turbulences et incertitudes américaines

Volatilité des changes et crises de liquidité déclenchées par les chocs de politique américaine — couverture, diversification du financement et réponse de crise pour les banques des marchés émergents exposées aux turbulences tarifaires.

MBA de la gestion des risques : ICAAP et ILAAP, tests de résistance, IRRBB, ALM et FTP, liquidité de marché et réforme de Bâle

Toute la pile prudentielle en un seul programme — ICAAP et ILAAP, IRRBB, risque de liquidité, ALM et prix de cession interne (FTP), et les réformes de Bâle en route vers Bâle IV.

Masterclass — ALM stratégique et gestion dynamique de bilan avec simulation en direct

L’ALM conduit comme une discipline intégrée — liquidité, IRRBB et capital optimisés à l’échelle du bilan, éprouvés dans une simulation en direct en conditions de crise.

Masterclass — Gestion stratégique de bilan : maîtriser l’ALM, l’IRRBB et le risque de liquidité

Risque de trésorerie, ALM et gestion de bilan, des fondations à l’application — IRRBB, LCR et NSFR, et couverture intégrée à la pratique quotidienne de la trésorerie.

Masterclass — Renforcer la gestion des risques et de la trésorerie des banques sous Bâle III

Capital, liquidité et discipline de trésorerie sous Bâle III pour les banques azerbaïdjanaises — coussins, LCR/NSFR, tests de résistance et prix de cession interne (FTP) face à une économie exposée au pétrole.

Simulation de salle des marchés trésorerie

La négociation sur les marchés des changes et monétaires apprise par la pratique — une simulation intensive couvrant la tarification, la gestion de la liquidité et la stratégie de marché complète sous pression.

Gestion des risques de trésorerie

La fonction trésorerie comme gestionnaire de risques — risques de marché et de liquidité, couverture en pratique, TCI/FTP et lien avec le capital, pour les trésoreries d’entreprise comme bancaires.

Masterclass — Services de trésorerie, ALM et cash management

Trésorerie, ALM et cash management tels que le conseil d’administration attend désormais qu’ils soient pilotés — stratégie de risque, techniques de mesure et la discipline d’honorer toujours ses obligations.