Masterclass — Bâle III, tests de résistance et mise en œuvre de l’ICAAP
Exécuter l’ICAAP comme le régulateur veut le voir — intégration à la gouvernance, tests de résistance, documentation et les chiffres de capital sous-jacents.
Format
Présentiel · Virtuel
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Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Les régulateurs ne demandent plus si vous avez un ICAAP ; ils demandent s’il pilote démontrablement la banque — intégré à la gouvernance et à la prise de décision, éprouvé sous stress, documenté et archivé. Bâle III a reconstruit le cadre de capital avec des normes qualitatives et quantitatives renforcées, un cadre mondial de liquidité, des mesures contracycliques et un ratio de levier, et cette masterclass en couvre intégralement la mise en œuvre. Les participants pratiquent les éléments nécessaires pour mesurer le risque et se conformer aux accords, puis travaillent l’ICAAP lui-même : comment l’exécuter, quels résultats le superviseur recherche, et comment résoudre les difficultés de reporting qui enlisent la plupart des mises en œuvre.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Responsables de département risques, finance et trésorerie
- Équipes bilan, gestion du capital et tests de résistance
- Gestionnaires des risques de marché, de crédit, de contrepartie et opérationnel
- Équipes ICAAP/ILAAP, audit interne et conformité réglementaire
- Régulateurs bancaires, équipes reporting et comptabilité
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Le cadre Bâle III
- L’anatomie des accords de Bâle
- Les trois piliers : Pilier I, Pilier II, Pilier III
- Appliquer les règles d’adéquation des fonds propres à votre banque spécifique
II.Capital et actifs pondérés par les risques
- Exigences de fonds propres éligibles sous Bâle III
- Actifs pondérés par les risques : crédit, marché et opérationnel
- Capital de continuité d’exploitation versus capital de liquidation
III.L’intégration des tests de résistance
- Intégrer les tests de résistance aux processus de gestion du capital
- Tests de résistance continus et modélisation de scénarios
- Value at Risk et Expected Shortfall
IV.Exécuter l’ICAAP
- Une compréhension pratique de l’ICAAP
- Les résultats que le régulateur recherche
- Difficultés de mise en œuvre et solutions dans le reporting ICAAP
- La gestion stratégique du capital comme discipline permanente
Questions fréquentes
Que signifie « exécuter l’ICAAP » dans cette masterclass ?
Conduire un ICAAP qui pilote démontrablement la banque : intégré à la gouvernance et à la prise de décision, éprouvé sous stress, documenté et archivé. Les participants travaillent comment l’exécuter, quels résultats le superviseur recherche, et comment résoudre les difficultés de reporting qui enlisent la plupart des mises en œuvre.
Quelle part de contenu technique Bâle III est incluse ?
La mise en œuvre est couverte intégralement : l’anatomie des accords et les trois piliers, les exigences de fonds propres éligibles, les actifs pondérés sur les risques de crédit, de marché et opérationnel, le capital de continuité versus de liquidation, et la mesure du risque avec la Value at Risk et l’Expected Shortfall face aux exigences minimales pour le risque de marché.
Comment les tests de résistance sont-ils intégrés au programme ?
Comme partie intégrante du processus de gestion du capital plutôt que comme exercice isolé : tests de résistance continus et modélisation de scénarios alimentent l’ICAAP, et la masterclass se conclut sur la gestion stratégique du capital comme discipline permanente — pour que le processus continue de guider les décisions entre les revues prudentielles.
Une édition intra-entreprise est-elle disponible pour notre équipe ICAAP ?
Oui. Le programme peut être adapté à la maturité ICAAP et aux difficultés de reporting de votre banque, et animé en anglais ou en français. Les sessions suivent un calendrier glissant, les dates étant confirmées sur demande ; les tarifs sont communiqués sur simple demande.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 04 · Afrique
Des dispositifs de capital conçus pour piloter la banque, pas pour remplir un dossier
La plupart des dispositifs sont écrits pour satisfaire le régulateur. Nous construisons ceux qui pilotent la banque.
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The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Stress tests & gouvernance des scénarios
Scénarios, modèles et gouvernance qui résistent à la revue.
Automatiser · Smart IT
Moteur de stress tests & scénarios
Exécuter les scénarios sur un moteur, pas sur un tableur.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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