Masterclass — Gestion du risque de crédit de contrepartie sur dérivés
Le risque de crédit de contrepartie sur dérivés OTC — risque de défaut, CVA, wrong-way risk et la panoplie d’atténuation, de la documentation de l’ère ISDA aux calculs de capital.
Format
Présentiel · Virtuel
Sessions à venir
Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Depuis l’entrée en vigueur d’IFRS 13 en 2013, la juste valeur d’un passif doit refléter le risque de non-exécution — y compris le risque de crédit propre de l’entité — ce qui a fait sortir le risque de crédit de contrepartie du middle office pour l’installer dans les comptes. Ce programme se concentre sur le risque de crédit de contrepartie des dérivés OTC : non pas la valorisation des instruments, mais les deux caractéristiques qui définissent le CCR — le risque de défaut de la contrepartie et l’ajustement de valorisation de crédit — et le calcul de l’exposition sur un portefeuille de transactions. La cohorte travaille les grandes catégories de risque de crédit sur dérivés, leurs différences avec le risque de marché et les autres types de risque de crédit, et la manière dont les dérivés apparaissent au bilan d’un client.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Chargés de relations entreprises et originateurs de crédits corporate
- Gestion du risque de crédit, analytique des risques et spécialistes du risque de crédit
- Équipes gestion du capital, gouvernance et conformité réglementaire
- Auditeurs, responsables crédit et régulateurs du secteur financier
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Les fondations du CCR
- Les grandes catégories de risque de crédit sur dérivés
- Le CCR versus le risque de marché et les autres types de risque de crédit
- Comment les dérivés se reflètent au bilan du client
- Genèse et évolution de la reconnaissance du risque de contrepartie
II.CVA et wrong-way risk
- Les ajustements de valorisation de crédit et leur rôle clé dans la valorisation
- Wrong-way risk : impact sur l’exposition et la mesure de la CVA
- IFRS 13 et la juste valeur du risque de non-exécution
III.Atténuation et documentation
- Les outils d’atténuation du risque de contrepartie et leurs limites
- La documentation des dérivés OTC et son évolution historique
- Méthodologies d’atténuation du CCR en pratique
IV.Mesure, stress et capital
- Calculer le CCR sur un portefeuille de transactions
- Tests de résistance du risque de pré-règlement avec exemples travaillés
- Calculs pratiques de risque et de capital
- Exigences comptables et réglementaires
Questions fréquentes
Ce cours enseigne-t-il la valorisation des dérivés ?
Non — délibérément. Le programme se concentre sur le risque de crédit de contrepartie des dérivés OTC, et non sur la valorisation des instruments : les deux caractéristiques qui définissent le CCR — le risque de défaut de la contrepartie et l’ajustement de valorisation de crédit — et le calcul de l’exposition sur un portefeuille de transactions.
Comment la CVA et le wrong-way risk sont-ils couverts ?
Les participants appliquent les ajustements de valorisation de crédit, y compris leur rôle clé dans la valorisation des dérivés et les exigences comptables d’IFRS 13 — selon laquelle la juste valeur d’un passif doit refléter le risque de non-exécution, y compris le risque de crédit propre de l’entité — et retracent le wrong-way risk et son impact sur l’exposition et la mesure de la CVA.
Quel travail pratique la masterclass comprend-elle ?
Des tests de résistance du risque de pré-règlement avec exemples travaillés, des calculs pratiques de risque et de capital satisfaisant aux exigences comptables et réglementaires, et le déploiement de la panoplie d’atténuation du risque de contrepartie en connaissant ses limites — le tout ancré dans la documentation des dérivés OTC et son évolution historique.
Le programme est-il disponible en intra-entreprise et en français ?
Oui. Une édition intra-entreprise est adaptée à votre portefeuille de dérivés et à votre documentation, et animée en anglais ou en français. Les sessions suivent un calendrier glissant, les dates étant confirmées sur demande ; les tarifs sont communiqués sur simple demande.
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La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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