Masterclass — ICAAP, ILAAP et tests de résistance sous Bâle III : mise en œuvre pratique et revue réglementaire
Des ICAAP, ILAAP et tests de résistance bâtis pour résister à la revue prudentielle — gouvernance, appétence au risque, normes de reporting et les erreurs de soumission qui attirent les constats réglementaires.
Format
Présentiel · Virtuel
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Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Les superviseurs n’acceptent plus les documents ICAAP et ILAAP comme des artefacts de conformité — ils attendent une adéquation des fonds propres démontrée, une résilience de liquidité et une gestion des risques prospective, ces processus étant traités comme des piliers du cadre Bâle III. Ce programme prépare les institutions à cet examen. Il combine orientations réglementaires, pratiques du secteur, stratégie de mise en œuvre et études de cas réelles : gouvernance et appétence au risque, mesure des risques de capital et de liquidité sur différents horizons, conception des tests de résistance y compris les tests inversés, et rédaction des soumissions aux normes de format et de contenu de la banque centrale. La cohorte travaille les erreurs de reporting courantes qui déclenchent des constats, et l’intégration de l’ICAAP et de l’ILAAP au dispositif de gestion des risques d’entreprise, en amont des revues prudentielles, des audits internes et des examens.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Directeurs généraux, directeurs financiers et directeurs des opérations alignant la stratégie sur les exigences réglementaires
- Directeurs des risques (CRO), gestionnaires de risques et trésoriers
- Responsables de la conformité et équipes de reporting réglementaire
- Équipes finance, trésorerie et audit interne
- Membres du conseil et administrateurs supervisant la gouvernance et l’appétence au risque
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Cadre et attentes
- Principes fondamentaux et objectifs de l’ICAAP et de l’ILAAP
- Le cadre réglementaire Bâle III et les attentes prudentielles
- Les lignes directrices de la banque centrale sur la liquidité et l’adéquation des fonds propres
II.Gouvernance et appétence au risque
- Un cadre de gouvernance pour une surveillance effective
- Définir une appétence au risque de liquidité robuste
- Des stratégies d’adéquation des fonds propres conformes aux exigences ICAAP
III.Les tests de résistance
- La conception de scénarios pour la résilience de liquidité et de capital
- Les techniques de tests de résistance inversés
- Intégrer les tests de résistance de capital et de liquidité
IV.Reporting et intégration
- Rédiger les rapports aux normes de format et de contenu de la banque centrale
- Les erreurs de reporting courantes et comment éviter la non-conformité réglementaire
- Intégrer l’ICAAP et l’ILAAP à la gestion des risques d’entreprise
- Se préparer aux revues prudentielles, aux audits internes et aux examens
Questions fréquentes
Comment cette masterclass dépasse-t-elle la théorie ICAAP et ILAAP ?
Elle combine orientations réglementaires, pratiques du secteur, stratégie de mise en œuvre et études de cas réelles. Les participants rédigent des soumissions aux normes de format et de contenu de la banque centrale, travaillent les erreurs de reporting courantes qui déclenchent des constats, et se préparent aux revues prudentielles, audits internes et examens — en traitant les deux processus comme des piliers du cadre Bâle III plutôt que comme des artefacts de conformité.
Le programme couvre-t-il les tests de résistance inversés ?
Oui. Le module de tests de résistance couvre la conception de scénarios pour la résilience de liquidité et de capital, les techniques de tests inversés, et l’intégration des tests de capital et de liquidité en conditions adverses — aux côtés de la gouvernance, de l’appétence au risque et de la mesure des risques de capital et de liquidité sur différents horizons.
Qui devrait participer, et comment les sessions sont-elles organisées ?
La masterclass s’adresse aux directeurs généraux, financiers et des opérations, aux directeurs des risques, aux équipes trésorerie et conformité, au reporting réglementaire, à la finance et à l’audit interne, ainsi qu’aux membres du conseil supervisant gouvernance et appétence au risque. Elle est dispensée en anglais et en français selon un calendrier glissant, dates sur demande ; tarifs et devis sont communiqués sur demande, et une édition intra-entreprise adaptée à votre institution est disponible.
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