Risque de taux d’intérêt et exposition de change en marchés volatils
Les expositions de taux et de change gérées ensemble en marchés volatils — modélisation comportementale, agrégation des risques, tests de résistance et analyse de scénarios CSRBB pour l’ALCO.
Format
Présentiel · Virtuel
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Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Taux élevés, inflation et volatilité des devises frappent le portefeuille bancaire ensemble — et pourtant la plupart des institutions modélisent encore séparément les expositions de taux et de change. Ce programme parcourt les subtilités du risque de taux, de l’exposition de change et de la modélisation comportementale comme une seule discipline, en appariant la théorie et la mise en œuvre. Les sessions travaillent l’optimisation du bilan sous contraintes IRRBB, le traitement stratégique des taux élevés et de leur impact inflationniste avec la volatilité de change intégrée, et l’application pratique des tests de résistance avec leurs nuances d’agrégation des risques. La cohorte termine par les techniques d’analyse de scénarios, en donnant un poids particulier au risque de spread de crédit dans le portefeuille bancaire (CSRBB), à travers études de cas et discussions de travail.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Membres d’ALCO et responsables de la gestion actif-passif
- Équipes risque de taux, de liquidité et de marché
- Trésorerie et gestion de bilan
- Équipes gestion et modélisation du capital
- Conformité, audit et chefs de département
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Le cadre réglementaire
- Le cadre du Comité de Bâle pour l’IRRBB
- La diversité réglementaire entre juridictions
- La mise en œuvre pratique des dispositifs IRRBB
II.Modéliser les expositions de taux et de change
- Modélisation des taux et modélisation comportementale
- Intégrer l’exposition et la volatilité de change
- Techniques de modélisation efficaces pour la gestion des risques
III.Optimisation, tests de résistance et agrégation
- L’optimisation du bilan sous IRRBB
- Taux élevés, inflation et volatilité de change dans la stratégie
- Applications des tests de résistance
- L’agrégation des risques sur les expositions de taux et de change
IV.Analyse de scénarios et CSRBB
- Techniques d’analyse de scénarios
- Le risque de spread de crédit dans le portefeuille bancaire
- Naviguer dans les scénarios de choc de spread de crédit
- Études de cas et sessions interactives
Questions fréquentes
Pourquoi gérer ensemble les expositions de taux et de change ?
Parce que taux élevés, inflation et volatilité des devises frappent le portefeuille bancaire ensemble, alors que la plupart des institutions les modélisent encore séparément. Le programme traite le risque de taux, l’exposition de change et la modélisation comportementale comme une seule discipline, en agrégeant les deux risques en une vue consolidée unique sur laquelle l’ALCO peut agir.
Le cours couvre-t-il le CSRBB ?
Oui — les dernières sessions donnent un poids particulier au risque de spread de crédit dans le portefeuille bancaire (CSRBB), en travaillant les techniques d’analyse de scénarios et les scénarios de choc de spread de crédit par études de cas et discussions de travail, aux côtés des tests de résistance avec leurs nuances d’agrégation des risques et de l’optimisation du bilan sous contraintes IRRBB.
À qui s’adresse le programme, et est-il disponible en français ?
Aux membres d’ALCO et responsables de la gestion actif-passif, aux équipes risque de taux, de liquidité et de marché, à la trésorerie et à la gestion de bilan, aux équipes gestion et modélisation du capital, ainsi qu’à la conformité, à l’audit et aux chefs de département. BIZENIUS anime en anglais et en français, avec des éditions intra-entreprise adaptées sur demande ; les sessions suivent un calendrier glissant et les tarifs sont communiqués sur demande.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 01 · Afrique
Le programme de formation devenu réglementation nationale
Ce que l’équipe a maîtrisé, le régulateur l’a inscrit dans la réglementation.
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The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Risque de taux du portefeuille bancaire
Mesure, limites et couverture que le conseil peut défendre.
Automatiser · Smart IT
BIZENIUS Accord
La plateforme sous licence — 17 moteurs, Bâle I à 3.1, sur site.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
Programmes associés
Masterclass — Le risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire (IRRBB)
Le corpus réglementaire IRRBB au complet — les fondements du Pilier 2, les principes révisés du Comité de Bâle (D368) et la comparaison entre exigences réglementaires et pratique réelle des banques.
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L’IRRBB et l’ALM stratégique comme un seul exercice — hypothèses comportementales, CSRBB, le lien avec IFRS 9 et un bilan piloté entre risque et rendement.
Voir le programmeBanking & Finance
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