Masterclass — Risque de liquidité, tests de résistance et inflation
Un cadre pratique de gestion du risque de liquidité et des normes de Bâle III, avec des tests de résistance conçus pour tenir dans un environnement de taux inflationniste.
Format
Présentiel · Virtuel
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L’inflation change le problème de liquidité : les taux bougent, les dépôts se repricent ou partent, et les hypothèses comportementales d’hier expirent en silence. Cette masterclass adopte une approche pratique de la liquidité, du risque de liquidité et du cadre de mise en œuvre de la gestion du risque de liquidité dans les banques et institutions financières, ainsi que des normes de liquidité de Bâle III et des difficultés de leur adoption dans un environnement bancaire opérationnel. Le bilan des crises sert de point de départ — les banques au risque de liquidité plus élevé ont sous-performé, contracté le crédit et payé leurs dépôts plus cher — et les tests de résistance en sont la discipline tirée. Les participants repartent équipés pour gérer le bilan sous l’angle de la liquidité, auditer la liquidité en interne ou en externe, et porter les résultats des tests de résistance dans la prise de décision.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Équipes risques, trésorerie et gestion du capital
- Professionnels ALM, ALCO et ICAAP/ILAAP
- Professionnels de la finance et contrôleurs financiers
- Superviseurs bancaires, gérants d’investissement et auditeurs
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Le risque de liquidité en contexte
- La création de liquidité et le risque qu’elle porte
- Le constat des crises : performance, production de crédit et coût des dépôts
- Les réglementations de liquidité de Bâle III
II.Construire le dispositif
- Mettre en œuvre la gestion du risque de liquidité dans les banques et institutions financières
- Les normes de Bâle III dans un environnement bancaire opérationnel
- Volatilité des marchés et nécessité d’une gestion des risques efficace
III.Tests de résistance sous inflation
- Gouvernance, prévision et tests de résistance de la liquidité
- L’alerte précoce par les indicateurs de risque clés
- Les plans de financement d’urgence sous pression des taux
IV.Bilan et audit
- Gérer le bilan sous l’angle de la liquidité
- Évaluation structurée de la position de liquidité d’une entreprise
- Audit interne et externe de la liquidité
Questions fréquentes
Pourquoi l’inflation change-t-elle la gestion du risque de liquidité ?
Parce que les taux bougent, que les dépôts se repricent ou partent, et que les hypothèses comportementales d’hier expirent en silence. Cette masterclass construit un dispositif de gestion du risque de liquidité adapté à un environnement inflationniste de taux en hausse, avec des tests de résistance conçus pour tenir précisément lorsque ces hypothèses cèdent.
Comment le cours se relie-t-il aux normes de liquidité de Bâle III ?
Le programme couvre les normes de liquidité de Bâle III et les difficultés de leur adoption dans un environnement bancaire opérationnel, aux côtés de la gouvernance de la liquidité, de la prévision et des plans de financement d’urgence. Les participants apprennent aussi à auditer la liquidité et le dispositif Bâle III, en interne comme en externe.
À qui s’adresse la formation, et dans quelles langues est-elle animée ?
Aux équipes risques, trésorerie et gestion du capital ; aux professionnels ALM, ALCO et ICAAP/ILAAP ; aux professionnels de la finance et contrôleurs financiers ; ainsi qu’aux superviseurs bancaires, gérants d’investissement et auditeurs. BIZENIUS l’anime en anglais et en français, avec des éditions intra-entreprise disponibles ; les sessions suivent un calendrier glissant et les tarifs sont communiqués sur simple demande.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
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