Masterclass — Gestion des risques de marché et de liquidité pour les assureurs
Les risques de marché et de liquidité tels que les assureurs y font réellement face — ALM, risque de rachat, stress tests et exigences de Solvabilité II, des ICP de l’IAIS et d’IFRS 17.
Format
Présentiel · Virtuel
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Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Les assureurs portent des risques de marché et de liquidité que les cadres de type bancaire ne captent pas : risque de rachat, remboursement anticipé, et inadéquation de duration entre des passifs longs et les actifs qui les adossent. Cette masterclass couvre l’identification, la mesure, le suivi et l’atténuation des risques de marché et de liquidité tels qu’ils se présentent réellement dans les portefeuilles d’assurance — adossement actif-passif, risque de taux, stress tests et planification de la liquidité face aux chocs et aux décalages de flux de trésorerie — dans le cadre réglementaire de Solvabilité II, des Principes de base en matière d’assurance (ICP) de l’IAIS et des implications d’IFRS 17 pour la mesure des risques. À partir d’exemples réels du secteur de l’assurance, la cohorte repart avec des méthodes et des cadres immédiatement applicables.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Responsables des risques, de la trésorerie et de l’ALM des compagnies d’assurance
- Actuaires, auditeurs internes et professionnels de la finance
- Responsables conformité et équipes de reporting réglementaire
- Autorités de contrôle et superviseurs de l’assurance
- Professionnels ALCO, contrôleurs financiers et trésoriers d’entreprise
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Risques de marché et de liquidité en assurance
- La nature des risques de marché et de liquidité pour les assureurs
- Les dynamiques de risque propres aux portefeuilles d’assurance
- Remboursement anticipé et risques de rachat
II.Mesure et gestion actif-passif (ALM)
- L’adossement actif-passif en pratique
- Risque de taux et inadéquations de duration
- Dispositifs de suivi et d’atténuation
III.Stress tests et planification de la liquidité
- Concevoir des stress tests répondant aux attentes internes et prudentielles
- Faire face aux chocs de liquidité et à la volatilité des marchés
- La planification des décalages de flux de trésorerie
IV.Le cadre réglementaire
- Les exigences de Solvabilité II
- Les Principes de base en matière d’assurance (ICP) de l’IAIS
- Les implications d’IFRS 17 pour la mesure des risques
Questions fréquentes
À qui s’adresse cette masterclass risques de marché et de liquidité ?
Elle est conçue pour les responsables des risques, de la trésorerie et de l’ALM des compagnies d’assurance, les actuaires, auditeurs internes et professionnels de la finance, les responsables conformité et équipes de reporting réglementaire, les superviseurs de l’assurance, ainsi que les professionnels ALCO, contrôleurs financiers et trésoriers d’entreprise.
En quoi diffère-t-elle d’une formation au risque de marché de type bancaire ?
La masterclass traite les risques que les cadres de type bancaire ne captent pas : risque de rachat, remboursement anticipé et inadéquation de duration entre passifs longs et actifs d’adossement. La mesure et l’atténuation sont cadrées par Solvabilité II, les ICP de l’IAIS et les implications d’IFRS 17 pour la mesure des risques — au titre de la formation professionnelle, non du conseil réglementaire — et travaillées sur des exemples réels du secteur.
Le programme est-il disponible en intra-entreprise et en français ?
Oui. BIZENIUS anime en anglais et en français, et une édition intra-entreprise peut être adaptée à vos portefeuilles, à votre dispositif ALM et à votre contexte prudentiel. Les sessions suivent un calendrier glissant, avec des dates confirmées sur demande ; les tarifs sont communiqués sur simple demande.
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