Masterclass — Gestion des risques de marché, de liquidité et ALM
Cadres, méthodologies de mesure et gouvernance à travers le risque de marché, le risque de liquidité et l’ALM — un socle pour les équipes risques comme pour la première ligne.
Format
Présentiel · Virtuel
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Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Le risque de marché, le risque de liquidité et la gestion actif-passif s’enseignent comme trois disciplines mais se gèrent comme un seul bilan. Cette masterclass délivre un socle approfondi et pratique sur les trois — les cadres, les méthodologies de mesure, et les processus, politiques et procédures qui les rendent opérationnels dans une institution financière. Le risque de marché est traité dans son contexte métier propre à travers les marchés actions, taux, changes et matières premières, aux côtés de la gouvernance, des tests de résistance et de la mesure du portefeuille de négociation. L’ALM ramène le risque de taux et le risque de liquidité au bilan, avant de conclure sur la gouvernance, les méthodes et le développement historique des prix de cession interne (FTP). La cohorte réunit équipes risques, trésorerie, contrôleurs financiers, technologie, conformité — et personnels de première ligne, dont la maîtrise de ces techniques compte de plus en plus.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Équipes risque de marché et trésorerie
- Contrôleurs financiers et gestionnaires de bilan
- Responsables technologie, conformité et juridique
- Personnels de première ligne face aux clients et aux contreparties de marché
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Le risque de marché
- Principes fondamentaux et gouvernance
- Mesure et gestion
- Le portefeuille de négociation : actions, taux, changes et matières premières
II.Tests de résistance et matières premières
- Les tests de résistance du risque de marché après la crise
- Approches de gestion du risque de marché des matières premières
- Contextes de marché propres à chaque métier
III.ALM et liquidité
- Principes de la gestion actif-passif
- Risque de taux et risque de liquidité au bilan
- La gestion de bilan comme approche du risque
IV.Prix de cession interne (FTP)
- Gouvernance et gestion du TCI/FTP
- Méthodes de TCI/FTP et leur développement historique
- Ancrer processus, politiques et procédures
Questions fréquentes
Quel terrain cette masterclass couvre-t-elle ?
Trois disciplines gérées comme un seul bilan : le risque de marché dans son contexte métier à travers les marchés actions, taux, changes et matières premières — avec la gouvernance, les tests de résistance et la mesure du portefeuille de négociation — puis l’ALM qui ramène le risque de taux et le risque de liquidité au bilan, avant de conclure sur la gouvernance, les méthodes et le développement historique des prix de cession interne (FTP).
Faut-il travailler dans une fonction risques pour en tirer profit ?
Non. La cohorte réunit délibérément équipes risque de marché, trésorerie, contrôleurs financiers et gestionnaires de bilan, responsables technologie, conformité et juridique — et personnels de première ligne face aux clients et aux contreparties de marché, dont la maîtrise de ces techniques compte de plus en plus.
Le programme est-il disponible en intra-entreprise et en français ?
Oui. BIZENIUS anime la masterclass en anglais et en français, et des éditions intra-entreprise peuvent être adaptées aux marchés et à la structure de bilan de votre établissement. Les sessions suivent un calendrier glissant, avec des dates confirmées sur demande ; les tarifs sont communiqués sur simple demande.
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Dans leurs mots
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