Masterclass — Gestion du risque de marché et modèles de VaR

Délibérément. La VaR y est traitée comme à la fois indispensable et trompeuse : les participants apprennent ses principales approches de calcul et ses angles morts — facteurs de risque spécifiques, actifs illiquides et conditions de marché changeantes — puis portent au-delà avec l’analyse de scénarios, les tests de résistance, le back-testing avec tests d’hypothèses et théorie des valeurs extrêmes, et les signaux implicites des dérivés.

Les expositions de taux, de change, actions et matières premières, ainsi que les processus de contrôle de base qui détectent tôt les problèmes — valorisation, suivi du P&L, fixation des limites et culture organisationnelle — et la boîte à outils de modélisation : processus de rendements, sensibilités, agrégation des positions, et effets de corrélation et de diversification.

Aux CRO, CFO et responsables des activités de marché ; aux équipes de gestion du risque de marché, d’audit et de validation des modèles ; à la trésorerie, aux responsables de desks et à l’analyse quantitative ; ainsi qu’au risque d’entreprise, à la gestion du capital et à l’audit interne. BIZENIUS anime ce programme appliqué en anglais et en français, avec des éditions intra-entreprise sur demande ; les sessions suivent un calendrier glissant et les tarifs sont communiqués sur simple demande.