Masterclass — Gestion actif-passif (ALM)
L’ALM après Silicon Valley Bank — risque de liquidité, IRRBB sous Bâle 4, prix de cession interne (FTP) et discipline du coût des ressources, pour des banques dont les actifs les plus sûrs peuvent encore les couler.
Format
Présentiel · Virtuel
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Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Silicon Valley Bank détenait des actifs sans risque de crédit et s’est effondrée quand même : les pertes de valorisation au prix de marché sur des portefeuilles obligataires non couverts sont devenues réelles à l’instant où les déposants non assurés ont fui, forçant des ventes d’actifs au pire moment. C’est un échec de gestion actif-passif (ALM), et c’est précisément le type d’échec que cette masterclass existe pour prévenir. Elle couvre le rôle et la fonction de l’ALM au sein de la banque, cadres et applications, les sources clés du risque de liquidité et leurs éléments de tests de résistance, les plans de liquidité en continuité d’exploitation et de contingence, et les meilleures pratiques d’identification, d’évaluation et de suivi du risque de liquidité. Les sessions traitent les prix de cession interne (FTP) et l’analyse du coût des ressources de la banque, la nouvelle réglementation Bâle 4 sur l’IRRBB et le risque de marché, les risques de taux et de change au bilan, la gestion du capital et la mesure de la performance entre lignes métier.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Équipes ALCO et professionnels de l’ALM
- Équipes risques, gestion du capital et risque de crédit
- Trésoriers d’entreprise, équipes change et gestion de trésorerie
- Professionnels de la finance, contrôleurs financiers et auditeurs
- Responsables métiers et superviseurs bancaires
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Pourquoi l’ALM échoue
- Les leçons de l’effondrement de Silicon Valley Bank
- Pertes de valorisation au prix de marché et fuite des dépôts
- Le comportement des parties prenantes comme risque de bilan
II.Le cadre ALM
- Rôle et fonction de l’ALM au sein de la banque
- Cadres et applications
- Mesure de la performance et allocation du capital entre lignes métier
III.Le risque de liquidité
- Sources clés du risque de liquidité et éléments de tests de résistance
- Plans de liquidité en continuité d’exploitation et de contingence
- Meilleures pratiques d’identification, d’évaluation et de suivi du risque de liquidité
IV.Taux, TCI/FTP et réglementation
- Risques de taux et de change ; la marge nette d’intérêt sous tension
- TCI/FTP et analyse du coût des ressources
- Bâle 4 sur l’IRRBB et le risque de marché
Questions fréquentes
Pourquoi le cours s’ouvre-t-il sur Silicon Valley Bank ?
Parce que SVB détenait des actifs sans risque de crédit et s’est effondrée quand même : les pertes de valorisation sur des portefeuilles obligataires non couverts sont devenues réelles à l’instant où les déposants non assurés ont fui, forçant des ventes d’actifs au pire moment. C’est un échec d’ALM — et il encadre tout le programme, du risque comportemental des parties prenantes aux stress tests de liquidité.
Que couvre le cours au-delà du risque de liquidité ?
Les risques de taux et de change au bilan et la marge nette d’intérêt, les prix de cession interne (FTP) et l’analyse du coût des ressources selon les meilleures pratiques, la gestion du capital et la mesure de la performance entre lignes métier, et la nouvelle réglementation Bâle 4 sur l’IRRBB et le risque de marché — avec les plans de liquidité de continuité et de contingence.
La masterclass ALM est-elle disponible en français et en intra-entreprise ?
Oui. BIZENIUS anime le programme en anglais et en français, et une édition intra-entreprise peut être adaptée au bilan, à la base de dépôts et au contexte réglementaire de votre banque. Les sessions suivent un calendrier glissant, avec des dates confirmées sur demande ; les tarifs sont communiqués sur simple demande.
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Dans leurs mots
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“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
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La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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