Masterclass — Bâle III, évaluation des risques et tests de résistance
Les tests de résistance prudentiels comme premier outil de la régulation — régimes CCAR, DFAST, BCE/ABE/MSU et PRA, reliés à l’ICAAP de Bâle III.
Format
Présentiel · Virtuel
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Les tests de résistance sont devenus le premier outil de la régulation prudentielle — et ils n’appartiennent plus à la seule fonction risques. Des régimes comme CCAR, DFAST, BCE/ABE/MSU et PRA ont poussé les banques vers des dispositifs de stress exigeant une coordination entre les risques, la trésorerie et la planification et l’analyse financières, car la planification du capital passe désormais par les résultats des tests. Cette masterclass passe en revue les évolutions de la régulation prudentielle des risques avec les tests de résistance au centre, puis les ancre dans l’évaluation interne des risques telle que Bâle III l’exige — en particulier le processus ICAAP. Les participants travaillent les métriques, la logique des scénarios et les systèmes de mise en œuvre et de reporting qui transforment les exigences réglementaires en capacité opérante.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Équipes risques, tests de résistance et conformité réglementaire
- Gestion des risques de marché, de crédit et opérationnel
- Professionnels de l’audit interne, de la finance et de la trésorerie
- Professionnels de la supervision bancaire, de la régulation et de la stabilité financière
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Les tests de résistance comme régulation
- CCAR, DFAST, BCE/ABE/MSU et PRA : ce que chaque régime exige
- Le rôle du capital bancaire réglementaire
- Coordonner les fonctions risques, trésorerie et planification financière
II.L’évaluation des risques sous Bâle III
- Métriques et procédures clés d’évaluation du risque
- Exigences de fonds propres éligibles sous Bâle III
- Le traitement bâlois du risque de marché
III.Outils quantitatifs
- Value at Risk : logique, théorie et méthodes de calcul
- Credit Value Adjustment et collatéral
- Scénarios de stress dans un environnement de corrélations accrues
IV.ICAAP et mise en œuvre
- L’évaluation interne des risques à travers le processus ICAAP
- L’impact de Bâle III sur le modèle d’affaires bancaire
- Systèmes de mise en œuvre et de reporting pour la conformité bâloise
Questions fréquentes
Quels régimes prudentiels de tests de résistance le cours couvre-t-il ?
CCAR, DFAST, BCE/ABE/MSU et PRA — ce que chaque régime exige, et pourquoi ils ont poussé les banques vers des dispositifs de stress exigeant une coordination entre les risques, la trésorerie et la planification financière, la planification du capital passant désormais par les résultats des tests. Ces régimes sont ensuite ancrés dans l’évaluation interne des risques telle que Bâle III l’exige.
Quels outils quantitatifs sont enseignés ?
La Value at Risk — logique, théorie et méthodes de calcul — aux côtés de la Credit Value Adjustment (CVA) et du collatéral, plus la construction de scénarios de stress pour un environnement de corrélations accrues, au-delà du scénario baissier standard. Le traitement bâlois du risque de marché et les exigences de fonds propres éligibles sont appliqués à votre propre bilan.
Ce cours est-il réservé aux équipes risques ?
Non — son postulat est que les tests de résistance n’appartiennent plus à la seule fonction risques. Il s’adresse aux équipes risques, stress tests et conformité réglementaire, à la gestion des risques de marché, de crédit et opérationnel, aux professionnels de l’audit interne, de la finance et de la trésorerie, et aux professionnels de la supervision et de la stabilité financière.
Pouvons-nous organiser ce programme en intra-entreprise ?
Oui. Une édition intra-entreprise est adaptée au régime prudentiel et au dispositif de stress de votre établissement, et animée en anglais ou en français. Les sessions suivent un calendrier glissant, les dates étant confirmées sur demande ; les tarifs sont communiqués sur simple demande.
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Mandat № 04 · Afrique
Des dispositifs de capital conçus pour piloter la banque, pas pour remplir un dossier
La plupart des dispositifs sont écrits pour satisfaire le régulateur. Nous construisons ceux qui pilotent la banque.
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Moteur de stress tests & scénarios
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La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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