Masterclass — CRR, CRD IV et perspectives : Bâle IV, CRR II et CRD V
Le corpus prudentiel européen décodé — CRR et CRD IV aujourd’hui, et où Bâle IV, CRR II et CRD V emmènent ensuite le capital, le risque de crédit et le risque opérationnel.
Format
Présentiel · Virtuel
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Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
La plupart des banques savent réciter leurs ratios de fonds propres ; bien peu savent expliquer pourquoi les règles qui les produisent changent sans cesse, ni ce que Bâle IV fera aux chiffres. Cette masterclass déroule le cadre de supervision depuis les premiers principes : les principaux éléments du règlement sur les exigences de fonds propres (CRR) et de la directive sur les exigences de fonds propres (CRD), les évolutions réglementaires majeures depuis Bâle III et leur logique. Elle se tourne ensuite vers l’avenir — la banque à l’ère de Bâle IV, les propositions de CRR II et CRD V, et le régime de résolution de BRRD II et SRMR II. La cohorte évalue l’impact sur les modèles de risque de crédit en approche standard et IRB, SA-CCR, le traitement de l’IRRBB et l’approche de mesure standardisée du capital au titre du risque opérationnel.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Membres de la direction générale — CFO, COO, CRO et chefs de l’audit interne
- Responsables des risques, de la gestion du capital et de la trésorerie
- Chefs de projet Bâle IV et équipes Bâle
- Responsables de l’audit interne et de la conformité
- Professionnels ALCO, équipes ALM et contrôleurs financiers
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Le cadre de supervision
- Principaux éléments du CRR et de la CRD
- Les évolutions réglementaires majeures depuis Bâle III et leur logique
- La logique des calculs de fonds propres réglementaires
II.Le capital au titre du risque de crédit sous Bâle IV
- Impact sur l’approche standard et les modèles IRB
- SA-CCR pour le risque de crédit de contrepartie
- Corrélation de défaut et corrélation d’actifs dans les modèles de crédit
III.Risques de marché, opérationnel et de taux
- Gérer l’interaction entre FRTB et Bâle IV
- L’approche de mesure standardisée du capital au titre du risque opérationnel
- Normes proposées pour le traitement de l’IRRBB
IV.La route à venir
- Les propositions de CRR II et CRD V
- BRRD II et SRMR II — redressement et résolution
- Préparer l’établissement à l’ère de Bâle IV
Questions fréquentes
Quelles réglementations la masterclass CRR et Bâle IV couvre-t-elle ?
Le programme déroule les principaux éléments du règlement sur les exigences de fonds propres (CRR) et de la directive correspondante (CRD), les évolutions majeures depuis Bâle III et leur logique, puis se tourne vers Bâle IV, les propositions de CRR II et CRD V, et le régime de résolution de BRRD II et SRMR II.
Comment la formation traite-t-elle l’impact de Bâle IV sur les modèles de capital ?
La cohorte évalue l’impact sur les modèles de risque de crédit en approche standard et IRB, applique SA-CCR au risque de contrepartie, extrait la corrélation de défaut de la corrélation d’actifs, et interprète le traitement proposé de l’IRRBB ainsi que l’approche de mesure standardisée du capital au titre du risque opérationnel — tout en gérant l’interaction entre FRTB et Bâle IV.
À qui s’adresse cette masterclass réglementaire, et comment est-elle dispensée ?
Elle est conçue pour la direction générale, les responsables des risques, de la gestion du capital et de la trésorerie, les équipes projet Bâle IV, l’audit interne, la conformité et les professionnels ALCO et ALM. L’animation se fait en anglais ou en français, avec une édition intra-entreprise adaptée à votre établissement ; les dates suivent un calendrier glissant et les tarifs sont communiqués sur demande.
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Dans leurs mots
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