Masterclass — Tests de résistance ILAAP et gestion du risque de liquidité
L’ILAAP, les tests de résistance et le risque de liquidité au-delà de l’état d’esprit de conformité — mécanique LCR/NSFR, TCI/FTP, liquidité intrajournalière et un plan de financement d’urgence qui fonctionnerait réellement.
Format
Présentiel · Virtuel
Sessions à venir
Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Les superviseurs ne demandent plus si les banques sont résilientes ; ils demandent désormais à quel point l’ICAAP et l’ILAAP sont réellement internes — ancrés dans les opérations et la prise de décision métier, intégrés au cadre de gestion des risques et utilisés pour le pilotage stratégique. Les derniers documents d’orientation rendent la direction explicite : les banques sont mises au défi d’abandonner l’état d’esprit de pure conformité et de gérer conjointement stratégie et risque. Cette masterclass travaille la construction d’un ILAAP sur ces bases — exigences LCR et NSFR et leur interaction interne, calcul du risque de liquidité y compris intrajournalier, les problèmes des prix de cession interne (FTP), la comptabilisation du risque de liquidité, et des tests de résistance reliés à un plan de financement d’urgence qui fonctionnerait dans un événement réel.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Directeurs des risques (CRO), responsables et gestionnaires des risques
- Responsables et gestionnaires du risque de liquidité et de la trésorerie
- Équipes de gestion de bilan et de gestion actif-passif
- Responsables et gestionnaires du risque de marché
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Les attentes prudentielles
- L’évolution des attentes ICAAP/ILAAP
- L’ancrage dans les opérations et la prise de décision
- Le pilotage stratégique au-delà de l’état d’esprit de conformité
II.Règles et ratios de liquidité
- Une introduction aux règles du risque de liquidité
- Les exigences LCR et NSFR
- L’interaction interne LCR/NSFR
- La gestion du risque de liquidité intrajournalière
III.ALM et prix de cession interne (FTP)
- Actifs, passifs et bilan
- Les problèmes des prix de cession interne (FTP)
- La comptabilisation du risque de liquidité
IV.Tests de résistance et financement d’urgence
- Le risque de liquidité — approche et calculs
- Tests de résistance et plan de financement d’urgence
- Gérer la liquidité sur des bases stratégiques et de politique interne
Questions fréquentes
Comment ce cours ILAAP dépasse-t-il la simple conformité ?
Les superviseurs demandent désormais à quel point l’ICAAP et l’ILAAP sont réellement internes — ancrés dans les opérations et la prise de décision métier, intégrés au cadre de gestion des risques et utilisés pour le pilotage stratégique. La masterclass construit un ILAAP sur ces bases, afin qu’il soit reconnu comme ancré plutôt que joué pour la soumission annuelle.
Quel terrain technique le programme couvre-t-il ?
Les exigences LCR et NSFR et leur interaction interne, le calcul du risque de liquidité y compris intrajournalier, les problèmes des prix de cession interne (FTP) au sein du cadre ALM, la comptabilisation du risque de liquidité, et des tests de résistance reliés à un plan de financement d’urgence qui fonctionnerait dans un événement réel.
À qui s’adresse le cours, et est-il disponible en français ?
Aux directeurs des risques, responsables et gestionnaires des risques, aux responsables et gestionnaires du risque de liquidité et de la trésorerie, aux équipes de gestion de bilan et de gestion actif-passif, et aux responsables et gestionnaires du risque de marché. BIZENIUS anime en anglais et en français, avec des éditions intra-entreprise adaptées sur demande ; les sessions suivent un calendrier glissant et les tarifs sont communiqués sur demande.
Partager ce programme
Vous connaissez la bonne personne pour cette place ?Recommander un collègue →
Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 01 · Afrique
Le programme de formation devenu réglementation nationale
Ce que l’équipe a maîtrisé, le régulateur l’a inscrit dans la réglementation.
Ouvrir le dossier →
The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Liquidité & ILAAP
Un ILAAP que la trésorerie pilote et que le superviseur accepte.
Automatiser · Smart IT
BIZENIUS Accord
La plateforme sous licence — 17 moteurs, Bâle I à 3.1, sur site.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
Programmes associés
Masterclass — ILAAP : approfondissement et mise en œuvre
Deux jours pour bâtir un ILAAP qui tient — appétence au risque de liquidité, tests de résistance, financement d’urgence et documentation alignés sur Bâle III et les attentes de la BCE et de l’ABE.
Voir le programmeMasterclass — Dispositif ICLAAP, tests de résistance et gestion du risque de liquidité
L’ICAAP et l’ILAAP conduits comme une seule discipline — structure, identification des écarts, tests de résistance et mécanique du LCR et du NSFR, avec la conception du reporting que les superviseurs attendent réellement.
Voir le programmeMasterclass avancée ICAAP, stress tests & planification du capital
Une masterclass avancée qui fait passer l’ICAAP du classeur à la salle du conseil : des stress tests de capital et de liquidité qui résistent au challenge prudentiel, une documentation que les régulateurs acceptent et un capital économique alloué là où il rapporte — jusqu’à la planification du capital, l’appétit pour le risque et le use test.
Voir le programmeBanking & Finance
Partez avec la brochure.
Une demande — l’agenda complet, la faculté et les prochaines dates de cohorte, envoyés personnellement par l’équipe des admissions.