Risque de marché, risque de change, risque de taux, tests de résistance et stratégie de liquidité sur les marchés émergents
Une gestion des risques de marché, de change et de taux conçue pour les marchés émergents — systèmes dollarisés, liquidité contrainte et scénarios de stress tirés d’événements réels.
Format
Présentiel · Virtuel
Sessions à venir
Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Les marchés émergents sanctionnent les dispositifs de risque importés : volatilité des devises, liquidité contrainte et instabilité macrofinancière font échouer les hypothèses des manuels précisément quand on en a besoin. Cette masterclass intensive outille les professionnels bancaires pour gérer le risque de marché, le risque de change, le risque de taux d’intérêt, la liquidité et les tests de résistance dans ces environnements — y compris les systèmes dollarisés et semi-dollarisés, à l’accès limité au financement à long terme et soumis à une surveillance réglementaire croissante. Les participants travaillent les approches NII et EVE du risque de taux, les impasses de repricing, l’analyse de duration et les hypothèses comportementales, les asymétries de change dans les économies bimonétaires, et des scénarios de stress de liquidité fondés sur des événements de marché réels. Le fil conducteur est l’alignement : gouvernance ALCO, culture du risque renforcée entre finance, risques et trésorerie, et stratégie de bilan prospective.
Ce que vous ferez
Qui participe
- CRO, CFO et administrateurs exécutifs
- Responsables trésorerie et ALM, et gestionnaires seniors des risques de marché et de liquidité
- Membres d’ALCO et conseillers de comités des risques
- Équipes stratégie financière, reporting réglementaire et financement
- Responsables de supervision et d’audit des banques centrales et des institutions de financement du développement (DFI)
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Le risque sur les marchés émergents
- Volatilité des devises, liquidité contrainte et instabilité macrofinancière
- Systèmes dollarisés et semi-dollarisés
- Comment évoluent les expositions de marché, de change et de taux
II.Le risque de taux d’intérêt
- Approches de mesure NII et EVE
- Impasses de repricing et analyse de duration
- Les hypothèses comportementales en pratique
III.Change et stratégie de liquidité
- Risques d’asymétrie de change et approches d’atténuation
- Scénarios de stress de liquidité tirés d’événements de marché réels
- Planification d’urgence et indicateurs d’alerte précoce
IV.Gouvernance et stratégie
- Alignement de l’ALCO et supervision exécutive
- Attentes réglementaires émergentes en matière de supervision
- Relier les tests de résistance à la stratégie de bilan
Questions fréquentes
Qu’est-ce qui rend ce cours propre aux marchés émergents ?
Il est conçu pour les environnements où les dispositifs de risque importés échouent : volatilité des devises, liquidité contrainte et instabilité macrofinancière, y compris les systèmes dollarisés et semi-dollarisés à l’accès limité au financement à long terme. Les asymétries de change dans les économies bimonétaires et des scénarios de stress de liquidité fondés sur des événements de marché réels traversent tout le programme.
Comment le risque de taux d’intérêt est-il couvert ?
Par les deux approches de mesure, NII et EVE, avec les impasses de repricing, l’analyse de duration et les hypothèses comportementales travaillées en pratique. Les participants retracent ensuite comment les chocs de taux et de change frappent la structure de capital et le compte de résultat, en équilibrant rentabilité, liquidité et appétence au risque.
À qui s’adresse cette masterclass intensive ?
Aux CRO, CFO et administrateurs exécutifs ; aux responsables trésorerie et ALM et gestionnaires seniors des risques de marché et de liquidité ; aux membres d’ALCO et conseillers de comités des risques ; aux équipes stratégie financière, reporting réglementaire et financement ; ainsi qu’aux responsables de supervision et d’audit des banques centrales et des DFI. BIZENIUS l’anime en anglais et en français, avec des éditions intra-entreprise, un calendrier glissant et des tarifs communiqués sur demande.
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Dans leurs mots
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La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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