Masterclass — Gestion du risque de modèle : gouvernance et validation
Construire et faire vivre un dispositif de gestion du risque de modèle qui résiste à l’examen prudentiel — gouvernance, validation, risques IA/ML et les trois lignes de défense.
Format
Présentiel · Virtuel
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Les modèles se trouvent désormais derrière presque chaque décision conséquente d’une institution financière — crédit, prévision du capital, détection de fraude, conformité réglementaire — et l’essor de l’IA et de l’apprentissage automatique a multiplié le risque de modèle plus vite que la plupart des dispositifs MRM n’ont mûri. Ce programme intensif de deux jours déroule la gestion du risque de modèle dans son intégralité : gouvernance, pratique de la validation, taxonomie des risques, inventaires de modèles et attentes prudentielles fixées par SR 11-7, le règlement européen sur l’IA (EU AI Act) et d’autres référentiels mondiaux. Fondée sur des études de cas réels et des sessions interactives, la cohorte travaille ce qu’exige un dispositif crédible — contradiction indépendante, explicabilité, surveillance automatisée — et la manière de le faire fonctionner dans des environnements pilotés par l’IA, fondés sur le cloud et agiles.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Directeurs des risques (CRO) et responsables des risques d’entreprise, de crédit, de marché et opérationnels
- Équipes de risque de modèle, de validation et de gouvernance des modèles
- Quants, développeurs de modèles, ingénieurs IA/ML et responsables analytics
- Auditeurs internes et externes, conformité, GRC et affaires réglementaires
- Membres du conseil d’administration, dirigeants, superviseurs et équipes de banques centrales
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Le risque de modèle et sa gouvernance
- Le périmètre du risque de modèle et ses implications stratégiques
- Taxonomie des risques et classification des modèles fondée sur le risque
- Construire et tenir à jour l’inventaire des modèles
II.Les attentes réglementaires
- SR 11-7, le règlement européen sur l’IA (EU AI Act) et les référentiels mondiaux
- Les tendances prudentielles en matière de surveillance du risque de modèle
- Intégrer la MRM aux dispositifs de gestion des risques d’entreprise
III.La pratique de la validation
- Solidité conceptuelle, tests de performance et étalonnage comparatif
- Explicabilité (XAI) et réduction de l’opacité des modèles
- Bâtir une capacité de validation interne et de contradiction indépendante
IV.La MRM à l’échelle
- Surveillance automatisée et signaux d’alerte précoce
- Outils de gouvernance, de gestion des versions et de reporting
- Les risques propres aux modèles d’IA et d’apprentissage automatique
Questions fréquentes
Quelles normes réglementaires cette formation à la gestion du risque de modèle couvre-t-elle ?
Le programme s’ancre dans SR 11-7, le règlement européen sur l’IA (EU AI Act) et d’autres référentiels prudentiels mondiaux, et suit les tendances actuelles de la surveillance du risque de modèle. Il montre comment intégrer la MRM à la gouvernance d’entreprise, avec des rôles clairement attribués aux trois lignes de défense pour que le dispositif résiste à l’examen prudentiel.
La masterclass traite-t-elle du risque lié aux modèles d’IA et d’apprentissage automatique ?
Oui — c’est un thème central. La cohorte applique les outils d’explicabilité (XAI) pour ouvrir les modèles opaques d’IA et d’apprentissage automatique, examine les risques propres à ces modèles, et adapte la pratique MRM aux environnements de développement pilotés par l’IA, fondés sur le cloud et agiles — y compris la surveillance automatisée avec signaux d’alerte précoce, gestion des versions et reporting.
À qui s’adresse ce programme de gouvernance et de validation MRM ?
Aux directeurs des risques et responsables des risques d’entreprise, de crédit, de marché et opérationnels ; aux équipes de risque de modèle, de validation et de gouvernance des modèles ; aux quants, développeurs de modèles, ingénieurs IA/ML et responsables analytics ; aux auditeurs internes et externes, à la conformité, au GRC et aux affaires réglementaires ; ainsi qu’aux membres du conseil, dirigeants, superviseurs et équipes de banques centrales.
Quel est le format, et une édition intra-entreprise est-elle possible ?
Il s’agit d’un programme intensif de deux jours, fondé sur des études de cas réels et des sessions interactives, animé par BIZENIUS en anglais ou en français. Une édition intra-entreprise peut être adaptée à votre inventaire de modèles et à la maturité de votre gouvernance. Les sessions suivent un calendrier glissant, avec des dates confirmées sur demande ; les tarifs sont communiqués sur simple demande.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
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Mandat № 04 · Afrique
Des dispositifs de capital conçus pour piloter la banque, pas pour remplir un dossier
La plupart des dispositifs sont écrits pour satisfaire le régulateur. Nous construisons ceux qui pilotent la banque.
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Appétit pour le risque & gouvernance des risques d’entreprise
Un appétit pour le risque relié aux décisions quotidiennes.
Automatiser · Smart IT
Données de risque, contrôles & MI (BCBS 239)
Données de risque et contrôles au standard BCBS 239.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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