Masterclass — Modélisation comportementale avancée : dépôts sans échéance (NMD) et IRRBB
La modélisation comportementale des dépôts sans échéance et de l’IRRBB — construire, valider et soumettre au back-testing les hypothèses qui déterminent votre marge nette d’intérêt (NII), la duration des fonds propres et le risque d’impasse.
Format
Présentiel · Virtuel
Sessions à venir
Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Les chiffres les plus lourds de conséquences d’un dispositif IRRBB sont des hypothèses : comment les dépôts sans échéance se comportent lorsque les taux évoluent, quand les emprunteurs remboursent par anticipation, et comment ces comportements se déforment en environnement inflationniste. Si elles sont fausses, les prévisions de marge nette d’intérêt (NII), la duration des fonds propres et les rapports d’impasse relèvent de la fiction. Cette masterclass prend la modélisation comportementale au sérieux — construction de modèles de dépôts sans échéance pour la gestion actif-passif (ALM) et les prix de cession interne (FTP), analyse des options de remboursement anticipé, et application des modèles à des environnements de taux variés. Elle couvre les taux sans risque et les courbes de taux, le transfert des risques de taux et de liquidité des lignes métier vers un centre de gestion des impasses, ainsi que la validation et le back-testing qui maintiennent l’honnêteté des hypothèses critiques sur les dépôts. La cohorte travaille les applications en matière de tests de résistance et l’alignement de la gestion stratégique du bilan avec la fonction risques.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Responsables ALM, trésorerie et gestion de bilan
- Équipes risques, ICAAP et ILAAP
- Membres d’ALCO et trésoriers d’entreprise
- Professionnels de la finance, de la comptabilité et du contrôle financier
- Superviseurs bancaires et spécialistes de la modélisation des dépôts
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Comportement des dépôts et modélisation des NMD
- Caractéristiques des dépôts sans échéance et approches de modélisation
- Le comportement des dépôts en environnement inflationniste
- Les hypothèses comportementales et leurs points de rupture
II.La mesure de l’IRRBB
- NII, duration des fonds propres et rapport d’impasse
- Taux sans risque et courbes de taux
- Les options de remboursement anticipé et leur impact sur l’IRRBB
III.Transfert et pilotage
- Les modèles comportementaux dans les prix de cession interne (FTP)
- Transférer risques de taux et de liquidité vers un centre de gestion des impasses
- Le défi de l’ALCO : stratégie et risque dans un même cadre
IV.Validation et tests de résistance
- Les modèles comportementaux dans les scénarios de stress
- Back-testing et suivi des hypothèses de dépôts
- La validation des modèles comportementaux
Questions fréquentes
Que saurai-je modéliser à l’issue de ce cours ?
Vous construirez des modèles comportementaux de dépôts sans échéance qui tiennent aussi bien en ALM qu’en TCI/FTP et en mesure de l’IRRBB, et analyserez l’optionalité de remboursement anticipé en environnement de taux haussier, baissier ou inflationniste. Le programme couvre aussi les taux sans risque et les courbes de taux, et le transfert des risques de taux et de liquidité vers un centre de gestion des impasses.
Comment la masterclass traite-t-elle la validation des modèles ?
La validation et le back-testing traversent tout le programme. Les participants apprennent à soumettre au back-testing et à surveiller les hypothèses critiques sur les dépôts qui déterminent la NII, la duration des fonds propres et les rapports d’impasse, et à valider les modèles comportementaux avant que les superviseurs ne le demandent, puis à les déployer dans les scénarios de tests de résistance.
À qui s’adresse la formation, et dans quelles langues est-elle animée ?
La masterclass s’adresse aux responsables ALM, trésorerie et gestion de bilan, aux équipes risques, ICAAP et ILAAP, aux membres d’ALCO, aux superviseurs bancaires et aux spécialistes de la modélisation des dépôts. BIZENIUS l’anime en anglais et en français, avec une édition intra-entreprise adaptée à votre établissement ; dates sur calendrier glissant, confirmées sur demande, tarifs communiqués sur demande.
Partager ce programme
Vous connaissez la bonne personne pour cette place ?Recommander un collègue →
Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 01 · Afrique
Le programme de formation devenu réglementation nationale
Ce que l’équipe a maîtrisé, le régulateur l’a inscrit dans la réglementation.
Ouvrir le dossier →
The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Risque de taux du portefeuille bancaire
Mesure, limites et couverture que le conseil peut défendre.
Automatiser · Smart IT
BIZENIUS Accord
La plateforme sous licence — 17 moteurs, Bâle I à 3.1, sur site.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
Programmes associés
Masterclass — Perfectionner votre dispositif ALM et exploiter les prix de cession interne (FTP)
Un dispositif de prix de cession interne (FTP) que votre ALCO peut défendre — construction des pools, gouvernance et intégration à la politique ALM, pour les équipes trésorerie et risques qui détiennent le mécanisme.
Voir le programmeMasterclass — ALM, risque de taux et gestion du risque de liquidité
Là où ALM, liquidité et IRRBB se rejoignent — réformes réglementaires et des taux de référence, optimisation du bilan, pilotage par les prix de cession interne (FTP), et intégration ICAAP et ILAAP pour les équipes de risque de trésorerie.
Voir le programmeMasterclass — ALM et gestion des risques de trésorerie
Duration, impasses et discipline de courbe des taux pour l’ALM de trésorerie — mesures de risque standardisées de Bâle, couverture par le change et les dérivés, et gestion du vrai coût du passif.
Voir le programmeBanking & Finance
Partez avec la brochure.
Une demande — l’agenda complet, la faculté et les prochaines dates de cohorte, envoyés personnellement par l’équipe des admissions.