Masterclass — ALM, risque de taux et gestion du risque de liquidité
Là où ALM, liquidité et IRRBB se rejoignent — réformes réglementaires et des taux de référence, optimisation du bilan, pilotage par les prix de cession interne (FTP), et intégration ICAAP et ILAAP pour les équipes de risque de trésorerie.
Format
Présentiel · Virtuel
Sessions à venir
Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Le risque de taux du portefeuille bancaire ne se gère pas isolément : les standards de Bâle qui imposent la mesure de l’IRRBB le lient aussi à la gestion actif-passif (ALM) et à la liquidité, et c’est sur cette articulation que la plupart des dispositifs se tendent. Cette masterclass stratégique examine l’influence des réformes réglementaires et des taux de référence sur l’ALM, les outils pour intégrer l’optimisation du bilan à l’activité courante, et le rôle des prix de cession interne (FTP) dans le pilotage du bilan. Des sessions d’approfondissement couvrent les dispositifs de risque de liquidité, la gestion active du capital, l’intégration ICAAP et ILAAP, et les tests de résistance au sein de la gestion de bilan. La cohorte affronte aussi les problèmes les plus durs du dispositif de risque de trésorerie — qualité et traçabilité des données, architecture et transformation des systèmes — ainsi que les conséquences des taux bas et négatifs.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Responsables ALM, gestion de bilan et trésorerie
- Membres d’ALCO et gestionnaires des risques de taux et de liquidité
- Équipes de gestion et de modélisation du capital
- Professionnels des tests de résistance, de la conformité et de l’audit
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.L’ALM sous réforme
- L’évolution du processus ALM et ALCO
- L’influence des réformes réglementaires et des taux de référence
- Gérer et optimiser le bilan
II.L’IRRBB
- Les standards de Bâle pour le risque de taux du portefeuille bancaire
- Taux bas et négatifs dans la gestion du risque de taux
- L’articulation ALM–liquidité–IRRBB
III.Liquidité et capital
- Les dispositifs de risque de liquidité
- La gestion active du capital avec intégration ICAAP et ILAAP
- Les tests de résistance au sein de la gestion de bilan
IV.Pilotage et infrastructure
- Le TCI/FTP comme mécanisme de pilotage
- Qualité et traçabilité des données
- Architecture des systèmes et transformation
Questions fréquentes
En quoi diffère-t-elle d’un cours ALM généraliste ?
C’est une masterclass stratégique bâtie sur l’articulation que les standards de Bâle imposent : l’IRRBB ne se gère pas isolément de l’ALM et de la liquidité, et c’est sur cette articulation que la plupart des dispositifs se tendent. Des sessions d’approfondissement couvrent les dispositifs de risque de liquidité, la gestion active du capital, l’intégration ICAAP-ILAAP et les tests de résistance en gestion de bilan.
Le cours traite-t-il les défis de données et de systèmes ?
Oui — délibérément. La cohorte affronte les problèmes les plus durs du dispositif de risque de trésorerie : qualité et traçabilité des données, architecture et transformation des systèmes, aux côtés des conséquences des taux bas et négatifs et du rôle du TCI/FTP dans le pilotage du bilan, plutôt que dans son simple compte rendu.
Peut-elle être adaptée à notre établissement ?
Oui. Une édition intra-entreprise est adaptée à votre bilan, à votre contexte réglementaire et à votre paysage de systèmes, en anglais ou en français. Les sessions ouvertes suivent un calendrier glissant, avec des dates confirmées sur demande ; les tarifs sont communiqués sur simple demande.
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Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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