Masterclass — Mise en œuvre du dispositif Bâle III, ICAAP et ILAAP
L’ICAAP et l’ILAAP comme une discipline harmonisée — structure, rôles, construction technique et la conception du reporting que les régulateurs attendent réellement.
Format
Présentiel · Virtuel
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La plupart des banques conduisent leurs auto-évaluations de capital et de liquidité comme deux exercices administratifs parallèles — précisément ce que le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire a voulu faire cesser en concevant les communications ICAAP et ILAAP comme des instruments de stabilité à long terme. Cette masterclass donne aux participants la structure des exigences ICAAP et ILAAP, les grands défis auxquels font face le secteur et les banques individuelles, et les moyens d’identifier rapidement les lacunes de leur propre organisation. La cohorte travaille les fondamentaux et la dynamique des deux processus — objectifs, rôles, responsabilités, aspects techniques et conception du reporting — jusqu’à leur harmonisation en un ICLAAP unique que les régulateurs reconnaissent.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Directeurs des risques (CRO) et responsables du risque de liquidité
- Responsables de la trésorerie, du bilan et de la gestion actif-passif
- Responsables du risque de marché, de la finance et directeurs financiers
- Chefs de projet Bâle III, conformité et audit interne
- Régulateurs, analystes crédit et spécialistes de la liquidité
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Le mandat ICAAP/ILAAP
- Pourquoi le BCBS a introduit les communications ICLAAP
- La structure des exigences ICAAP et ILAAP
- Les grands défis pour le secteur et pour chaque banque
II.Le capital : l’ICAAP
- Une compréhension pratique de l’ICAAP
- Les lignes directrices de Bâle III sur l’allocation du capital
- La place de l’ICAAP dans la gestion élargie des risques et du capital
- Des bénéfices au-delà de la conformité réglementaire
III.La liquidité : l’ILAAP
- Mettre en œuvre les exigences et le reporting ILAAP
- Les exigences LCR et NSFR
- L’interaction LCR–NSFR et ses implications pour la gestion des risques
IV.Tests de résistance et harmonisation
- Techniques de tests de résistance, quantitatives et qualitatives
- Tests de résistance et plan de financement d’urgence
- Surveiller le stress au sein du risque de liquidité
- ICAAP + ILAAP = ICLAAP : l’harmonisation en pratique
Questions fréquentes
Quelle différence entre ICAAP et ILAAP, et pourquoi les traiter ensemble ?
L’ICAAP est l’auto-évaluation interne de l’adéquation du capital de la banque ; l’ILAAP son pendant pour la liquidité. La plupart des banques les conduisent comme deux exercices administratifs parallèles — précisément ce que le Comité de Bâle a voulu faire cesser. Cette masterclass couvre les deux processus de bout en bout et leur harmonisation en un ICLAAP unique que les régulateurs reconnaissent.
Le cours couvre-t-il les exigences LCR et NSFR ?
Oui. Le module ILAAP travaille les exigences LCR et NSFR et leur interaction interne pour une meilleure gestion des risques, aux côtés de tests de résistance de liquidité liés à un plan de financement d’urgence — couvrant les volets quantitatifs et qualitatifs de l’allocation du capital selon les lignes directrices de Bâle III.
Pourrai-je identifier les lacunes des processus de ma propre banque ?
C’est un objectif affiché. Le programme vous donne la structure des exigences ICAAP et ILAAP, les grands défis du secteur et des banques individuelles, et les moyens de diagnostiquer rapidement les lacunes de votre propre organisation — objectifs, rôles, responsabilités, aspects techniques et conception du reporting.
La masterclass peut-elle être organisée en intra-entreprise pour nos équipes ICAAP/ILAAP ?
Oui. Une édition intra-entreprise est adaptée aux processus et au dialogue prudentiel de votre établissement, animée en anglais ou en français. Les sessions suivent un calendrier glissant, les dates étant confirmées sur demande ; les tarifs sont communiqués sur simple demande.
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