Masterclass — Gestion du risque de crédit
Déterminants, modèles et gestion du risque de crédit — de l’évaluation de la contrepartie individuelle au pilotage de portefeuille, sur la base des attentes réglementaires post-crise en matière de modélisation robuste.
Format
Présentiel · Virtuel
Sessions à venir
Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Depuis la crise, les techniques héritées du risque de crédit font l’objet d’un réexamen généralisé — les régulateurs et le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire exigent désormais des méthodes plus robustes de modélisation des tensions financières et du type de détérioration des marchés de crédit que la crise a mis au jour. Et la discipline n’appartient plus aux seules banques : les exigences de publication et la concurrence ont imposé l’évaluation du crédit aux institutions non financières également. Cette masterclass couvre les déterminants du risque de crédit, les outils de modélisation qui le mesurent et les meilleures pratiques actuelles de sa gestion — au niveau du prêt individuel comme de l’ensemble du portefeuille. La cohorte conçoit des modèles de risque de crédit, travaille les exigences de données qui les sous-tendent, intègre la modélisation à la tarification et construit des modèles simples et opérationnels sur tableur.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Responsables crédit, analystes crédit entreprises et originateurs de prêts
- Spécialistes du risque de crédit, validation des modèles et audit du risque de crédit
- Gestionnaires des risques financiers et régulateurs du secteur financier
- Gestion de bilan, contrôle de gestion, audit interne et reporting financier
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Les déterminants du risque de crédit
- Concepts et méthodologies clés du risque de crédit
- Fonctions de gestion des risques et processus de portefeuille
- L’accent réglementaire post-crise sur une modélisation robuste des tensions
II.Modélisation et mesure
- Approches de modélisation du risque de crédit, dont PD, LGD et EAD
- Exigences de données des modèles de risque de crédit
- Exigences réglementaires de modélisation ; le contexte du capital bâlois
- Concevoir des modèles simples sur tableur
III.Portefeuille et atténuation
- Gérer le risque de concentration
- Usages et risques des dérivés de crédit
- Techniques de gestion des sûretés pour les expositions sur dérivés
- Intégrer la modélisation à la tarification
IV.Reporting et tensions
- Caractéristiques des rapports de risque de crédit efficaces
- Exigences de reporting du risque de crédit
- Le risque de crédit des entreprises sous tension — un cas de crise systémique
Questions fréquentes
Que couvre la masterclass gestion du risque de crédit ?
Le programme couvre les déterminants du risque de crédit, les outils de modélisation qui le mesurent — dont les approches PD, LGD et EAD et leurs exigences de données — et les meilleures pratiques de sa gestion au niveau du prêt individuel comme du portefeuille, du risque de concentration et des dérivés de crédit jusqu’aux caractéristiques des rapports de risque efficaces.
Les participants construisent-ils des modèles de risque de crédit pendant la formation ?
Oui. La cohorte conçoit des modèles de risque de crédit selon plusieurs approches, travaille les exigences de données et réglementaires qui les sous-tendent, intègre la modélisation à la tarification et construit des modèles simples et opérationnels sur tableur — pour repartir capable de construire et d’interroger un modèle, et pas seulement d’en lire les résultats.
Cette formation au risque de crédit est-elle pertinente hors du secteur bancaire ?
Oui. Les exigences de publication et la concurrence ont imposé l’évaluation du crédit aux institutions non financières également, et le programme convient aux responsables crédit, analystes, équipes de validation des modèles, gestionnaires des risques, régulateurs, gestion de bilan et audit interne. L’animation se fait en anglais ou en français, les éditions intra-entreprise sont adaptées à votre établissement, et les dates et tarifs sont confirmés sur demande.
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