Masterclass gestion du risque de change, ALM avancée & résilience du capital
La volatilité du change, les mouvements de taux et les planchers de capital n’arrivent jamais un par un — quand les chocs frappent le bilan simultanément, une banque gérée en silos perd de la valeur dans les interstices entre ses propres départements.
Format
Présentiel · Virtuel
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Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
La volatilité macroéconomique, les taux directeurs mouvants et les planchers de capital resserrés ont rendu obsolète la gestion isolée du bilan. Cette masterclass livre un cadre de décision exécutif intégré reliant quatre disciplines habituellement formées séparément : le risque de change — expositions structurelles de conversion et de transaction, réévaluation des devises dans le compte de résultat, marchés à terme et tarification des produits de change en régime inflationniste ; l’ALM avancée — adossement actif-passif, modélisation comportementale des dépôts, IRRBB et défense de la marge nette d’intérêt ; la liquidité sous stress — modèles par scénarios, horizons de survie, indicateurs d’alerte précoce et plans de financement d’urgence réellement exécutables ; et la stratégie de capital — optimisation des RWA éliminant l’inflation artificielle, consommation de capital cartographiée par ligne de métier, positionnement du bilan à l’ouverture des marchés à la concurrence internationale. La session de clôture se tourne vers le superviseur : traçabilité des données, cohérence des contrôles et attentes qualitatives du SREP. Conçue pour des délégations conjointes — trésorerie, risque, finance, conformité et audit interne ensemble — et éprouvée contre des chocs macroéconomiques simulés, pas par la lecture réglementaire.
Ce que vous ferez
Qui participe
Conçue pour des délégations conjointes : directions générales, des risques, financières et commerciales, administrateurs ; trésoriers, responsables ALM, cambistes et gestionnaires de liquidité ; responsables du risque de marché, de la planification du capital et de l’analytique du risque de crédit ; auditeurs en chef, directeurs conformité, juristes et responsables du reporting réglementaire — banques commerciales, d’entreprises, d’investissement et institutions financières.
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Architecture structurelle du risque de change
- Dynamique des taux de change déterminés par le marché ; le risque structurel de conversion et sa gestion
- La réévaluation des devises dans le compte de résultat — où elle atterrit et comment la lire
- Exécution des changes à terme, adossement interne des devises et tarification des produits de change en régime inflationniste
II.ALM avancée & défense de la marge
- Les impasses actif-passif sous des taux directeurs mouvants
- La modélisation comportementale des dépôts à vue — les hypothèses qui décident du résultat
- L’IRRBB en pratique, aligné sur les opérations réelles de trésorerie
III.Stress de liquidité & horizons de survie
- Modèles de liquidité par scénarios face aux référentiels LCR et NSFR
- Indicateurs d’alerte précoce des migrations de dépôts
- Des plans de financement d’urgence conçus pour être exécutés, pas classés
IV.Stratégie de capital & optimisation des RWA
- L’adéquation du capital déconstruite : composantes crédit, marché et opérationnel sous le cadre mondial — planchers de capital compris
- Optimiser les RWA par la qualité des données : éliminer l’inflation artificielle, cartographier la consommation de capital par ligne de métier
- Positionner le bilan à l’ouverture des marchés : se comparer aux modèles mondiaux, défendre ses parts face aux entrants internationaux
V.Préparation à la supervision
- Une traçabilité des données que les régulateurs peuvent suivre de bout en bout — et les ruptures de suivi qui trahissent les boucles automatisées
- L’audit fondé sur les risques et les attentes qualitatives des évaluations SREP
- Chocs macroéconomiques simulés : éprouver la qualité de décision des dirigeants sous stress
Questions fréquentes
Qu’est-ce qui distingue cette masterclass d’un cours ALM classique ?
Elle intègre quatre disciplines habituellement formées séparément — risque de change, ALM avancée et IRRBB, stress de liquidité et stratégie de capital — en un seul cadre de décision exécutif, parce que la volatilité du change, les mouvements de taux et les planchers de capital ne frappent jamais le bilan un par un. La session de clôture ajoute le regard du superviseur : traçabilité des données, cohérence des contrôles et attentes qualitatives du SREP.
Qui la banque devrait-elle inscrire ?
La masterclass est conçue pour des délégations conjointes plutôt que pour une seule fonction : directions générales, des risques, financières et commerciales, administrateurs ; trésoriers, responsables ALM, cambistes et gestionnaires de liquidité ; responsables du risque de marché et de la planification du capital ; auditeurs en chef, directeurs conformité et responsables du reporting réglementaire. L’objectif : un langage de décision unique entre trésorerie, risque, finance, conformité et audit interne.
Le programme est-il théorique ou fondé sur des scénarios ?
Fondé sur des scénarios. Le cadre est éprouvé contre des chocs macroéconomiques simulés plutôt que par la lecture réglementaire : les participants travaillent les expositions structurelles de conversion et de transaction, les hypothèses comportementales de dépôts, les modèles de liquidité par scénarios avec horizons de survie, des plans de financement d’urgence réellement exécutables et l’optimisation des RWA — puis examinent comment le superviseur challengera les mêmes chiffres.
Peut-il être organisé en intra ?
Oui. Une édition intra peut être adaptée aux expositions de change, à la structure de bilan, au cadre IRRBB et au contexte prudentiel de votre établissement, et le programme est dispensé en anglais ou en français. Les sessions publiques suivent un calendrier glissant, avec des dates confirmées sur demande ; les frais sont communiqués sur demande.
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