La simulation bancaire quantitative : masterclass ALM, capital & optimisation de la liquidité
Quand les taux baissent, la menace sur les résultats n’est pas un risque isolé — c’est la friction organisationnelle — une banque dont les fonctions risque, trésorerie et finance travaillent sur des hypothèses différentes décide lentement au moment précis où la défense de la marge exige de la vitesse.
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Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
À mesure que les taux directeurs baissent, les banques affrontent la compression des marges, les migrations IFRS 9 vers le Stage 2 et des exigences de capital et de liquidité strictes — et des tableurs statiques dans des fonctions cloisonnées n’y défendent rien. La masterclass repose sur une architecture à deux niveaux délibérée. Les jours 1 et 2 calibrent la machinerie quantitative avec les responsables ALM, trésorerie, risque et finance : mesure de l’IRRBB — sensibilités NII et EVE, impasses de taux, modélisation comportementale des dépôts ; optimisation des RWA sous Bâle III et IV ; dynamique IFRS 9 Stage 2 ; prix de cession interne ; liquidité prudentielle — LCR, NSFR, coussins et coût du financement ; et risque climatique dans l’ICAAP. Le jour 3 est la salle de crise : la direction générale rejoint, et des équipes dirigeantes concurrentes pilotent un bilan simulé de plusieurs milliards sur le moteur web à travers trois tours d’escalade — positionnement de base, baisses de taux soudaines et inversion de courbe, puis un choc sévère de déclassements Stage 2 — avant de défendre leurs résultats de capital, de liquidité et de ROE devant la cohorte. Livrée en cohorte publique ou en intra, avec le moteur calibré sur le bilan de la banque cliente.
Ce que vous ferez
Qui participe
Une architecture exécutive à deux niveaux : directions générales, des risques, financières, des opérations et du crédit, administrateurs et membres d’ALCO rejoignent la salle de crise du jour 3 ; les responsables trésorerie, ALM, risques, risque de crédit, finance, gestion du capital et de la liquidité suivent les trois jours ; gestionnaires de risques seniors, contrôleurs financiers, auditeurs internes et responsables conformité complètent le banc technique — banques commerciales, d’entreprises et d’investissement, banques centrales et autorités de régulation.
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Stratégie de trésorerie, ALM & gouvernance exécutive
- Le rôle de la trésorerie et de l’ALCO dans la protection du bilan — stratégie de financement, tarification des actifs, limites de risque, escalade
- L’alignement entre trésorerie, risque, finance et audit interne — un seul jeu d’hypothèses, une seule histoire
- Une information de gestion et un reporting au conseil qui portent des décisions, pas seulement des données
II.IRRBB & défense de la marge nette d’intérêt
- Fondamentaux de l’IRRBB et attentes des superviseurs ; analyses NII, EVE et earnings-at-risk
- Impasses de taux, risque de base, déformations de courbe et optionalité structurelle
- Modélisation comportementale des dépôts sans échéance et du repricing client dans les cycles de taux
III.Allocation du capital, optimisation des RWA & dynamique IFRS 9
- Migrations Stage 2 et risque de dépréciation : quantifier l’impact des provisions élevées sur les résultats
- Optimisation des RWA sous Bâle III et IV — y compris les incitations réglementaires de pondération utilisées à bon escient
- Prix de cession interne : le vrai coût des fonds et de la maturité, alloué entre crédit, dépôts et trésorerie
IV.Liquidité prudentielle, financement & climat dans l’ICAAP
- Mix de financement et optimisation du coût des fonds ; coussins, liquidité captive et ajustements de réserves
- Repo à terme et facilités de liquidité de banque centrale ; concentration des dépôts et stabilité comportementale sous stress
- Paramètres climatiques et de durabilité dans l’ICAAP et l’ILAAP — risques physiques et de transition sur les portefeuilles de crédit
V.Jour 3 — la salle de crise du bilan en direct
- Des équipes dirigeantes concurrentes — CEO, CRO, CFO, trésorier — prennent les commandes d’un bilan simulé de plusieurs milliards sur le moteur web
- Trois tours d’escalade : positionnement de base · baisses de taux soudaines, inversion de courbe et tirages de liquidité · chocs sévères de déclassements Stage 2
- Défense en conseil des résultats de capital, de liquidité et de ROE — puis le débriefing qui transforme la simulation en plan d’action
Questions fréquentes
Comment les trois journées sont-elles structurées ?
Les jours 1 et 2 calibrent la machinerie quantitative avec les responsables ALM, trésorerie, risque et finance — mesure de l’IRRBB, optimisation des RWA, dynamique IFRS 9 Stage 2, prix de cession interne et liquidité prudentielle. Le jour 3 est la salle de crise : la direction générale rejoint, et des équipes dirigeantes concurrentes pilotent un bilan simulé de plusieurs milliards à travers trois tours d’escalade avant de défendre leurs résultats devant la cohorte.
En quoi consiste concrètement la simulation ?
La simulation tourne sur un moteur web, dans un environnement sans risque. Les équipes affrontent trois tours d’escalade — positionnement de base, baisses de taux soudaines avec inversion de courbe et tirages de liquidité, puis un choc sévère de déclassements Stage 2 — et défendent leurs résultats de capital, de liquidité et de ROE lors d’un débriefing de type conseil qui transforme l’exercice en plan d’action.
Les dirigeants doivent-ils suivre les trois jours ?
Non. L’architecture est délibérément à deux niveaux : directions générales, des risques, financières, des opérations et du crédit, administrateurs et membres d’ALCO rejoignent la salle de crise du jour 3, tandis que les responsables trésorerie, ALM, risques, finance, capital et liquidité suivent les trois jours. Gestionnaires de risques seniors, contrôleurs financiers, auditeurs internes et responsables conformité complètent le banc technique.
La simulation peut-elle être organisée en intra pour notre banque ?
Oui. La masterclass est livrée en cohorte publique ou en intra, et pour les éditions intra le moteur de simulation est calibré sur le bilan de votre banque. Comme tous les programmes BIZENIUS, elle est disponible en anglais et en français, les dates sont fixées sur demande selon un calendrier glissant, et les frais sont communiqués sur demande.
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