Gestion du risque de liquidité & ILAAP
Une banque ne fait pas défaut le jour où elle manque de capital ; elle fait défaut l’heure où elle manque de la volonté du marché de croire en elle. Ce programme forme les dirigeants qui gardent cette confiance financée.
Format
Présentiel · Virtuel
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Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Mars 2023 a tranché un vieux débat : la liquidité tue plus vite que le crédit, et les dépôts ne se comportent en rien comme les hypothèses de l’ILAAP de l’an dernier. Les superviseurs du Golfe et d’Afrique lisent désormais les documents de liquidité comme ils lisent ceux de capital — ligne à ligne, à l’épreuve des faits. Pendant trois journées intensives, les responsables de la trésorerie et des risques reconstruisent le dispositif de liquidité à partir des comportements : une modélisation des dépôts calibrée sur votre propre livre, un ILAAP rédigé comme preuve de maîtrise plutôt que comme dossier annuel, et un plan de financement d’urgence assez précis pour être exécuté à trois heures du matin.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Trésoriers groupe, responsables ALM et leurs collaborateurs directs
- Directeurs des risques et responsables du risque de liquidité
- Membres de l’ALCO et dirigeants financiers propriétaires du plan de financement
- Superviseurs de banque centrale et responsables du reporting réglementaire
Au programme
Construit autour des questions que posent les superviseurs
I.Que fait réellement votre financement en situation de stress ?
- Modélisation comportementale : segmentation des dépôts, stabilité et horizons de survie
- Ce que 2023 a réécrit : la dynamique des retraits massifs sur un marché de banque mobile
- Liquidité intrajournalière et collatéral — les contraintes qui mordent en premier
- Séance de travail : soumettre votre propre profil de financement aux tests de résistance
II.L’ILAAP est-il un document ou un contrôle ?
- Du dossier annuel à l’outil de pilotage : appétence au risque, limites et gouvernance
- LCR et NSFR au-delà du ratio : piloter avec la contrainte dominante
- Une conception de scénarios que votre superviseur reconnaîtra — idiosyncratiques, de marché, combinés
- Atelier : réécrire un chapitre d’ILAAP comme preuve de maîtrise
III.Qui agit, et à quelle vitesse, quand le téléphone sonne ?
- Le plan de financement d’urgence : contreparties, montants, seuils de déclenchement, séquence
- Facilités de banque centrale et mobilisation du collatéral entre juridictions
- Reporting au conseil : le dossier d’une page et les droits d’escalade qui le sous-tendent
- Exercice de synthèse : une simulation de stress de financement en direct — les participants tiennent le desk, les intervenants jouent le marché
Questions fréquentes
À qui le programme Gestion du risque de liquidité & ILAAP est-il destiné ?
Il est conçu pour les trésoriers groupe, les responsables ALM et leurs collaborateurs directs ; les directeurs des risques et responsables du risque de liquidité ; les membres de l’ALCO et les dirigeants financiers propriétaires du plan de financement ; ainsi que les superviseurs de banque centrale. Le niveau est senior : trois jours pour reconstruire le dispositif de liquidité, pas une introduction aux ratios.
Quelle est la part de pratique dans le programme ?
Délibérément importante. Les participants soumettent leur propre profil de financement aux tests de résistance, calibrent la modélisation comportementale des dépôts sur leur livre, réécrivent un chapitre d’ILAAP comme preuve de maîtrise et construisent un plan de financement d’urgence avec contreparties, montants et seuils nommés. En synthèse : une simulation de stress de financement en direct — les participants tiennent le desk, les intervenants jouent le marché.
Quelles attentes prudentielles le travail sur l’ILAAP reflète-t-il ?
Les sessions ILAAP sont structurées autour des questions que les examinateurs de la SAMA, de la CBUAE et de la BCEAO posent réellement au desk, et l’approche se transpose à tout régime aligné sur Bâle : des scénarios que les superviseurs reconnaissent, un LCR et un NSFR pilotés comme contraintes dominantes, et un dossier de conseil d’une page adossé à de véritables droits d’escalade.
Une édition intra est-elle disponible, et dans quelles langues ?
Oui. Comme chaque programme BIZENIUS, cette masterclass peut être organisée en intra et adaptée à l’établissement — votre livre de dépôts, votre structure de financement et votre régulateur national. Elle est dispensée en anglais et en français. Les frais sont communiqués sur demande et le programme suit un calendrier glissant, les dates étant confirmées sur demande.
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Dans leurs mots
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La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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