Nos expertisesConseil & AdvisoryRisque de taux du portefeuille bancaire
Le risque de taux pesé dans les décisions qui comptent.
Toutes les banques mesurent l’IRRBB ; peu s’en servent pour piloter. Les chiffres d’EVE et de NII sont produits, classés, et ne touchent jamais une décision de tarification ou de couverture. Les modèles comportementaux en dessous — dépôts sans échéance, remboursements anticipés — sont minces, non documentés, ou hérités d’un système que personne n’a calibré. Pendant ce temps, les principes BCBS révisés ont relevé ce qu’un superviseur attend d’un dispositif. BIZENIUS construit une mesure de l’IRRBB qui se traduit en décisions ALCO : l’arbitrage entre stabilité des résultats et valeur économique, chiffré et assumé.
Où cela commence
Les écarts que cette pratique est appelée à refermer.
Les chiffres existent ; les décisions, non
Les sensibilités EVE et NII sont reportées chaque mois — et aucune décision de tarification, de couverture ou de bilan ne s’y est référée depuis un an.
Les modèles comportementaux sont un héritage
La duration des dépôts et les comportements de remboursement anticipé sont arrivés avec le système ALM. Personne ne les a recalibrés sur ce bilan, et la documentation ne survivrait pas à une revue de modèle.
Le dispositif est antérieur aux principes
Les principes BCBS révisés ont déplacé le standard — scénarios de choc, preuves comportementales, publication. Un dispositif calibré sur l’ancienne doctrine est à découvert à la prochaine revue.
Ce que nous livrons
Une mesure sur laquelle votre ALCO peut agir.
Une mission IRRBB laisse votre établissement avec un dispositif qui répond aux deux questions qui comptent — ce qu’un choc de taux ferait à la valeur, et ce qu’il ferait aux résultats — et un comité qui se sert des réponses.
Le dispositif de mesure
EVE et NII sous le jeu complet de chocs prudentiels et vos propres scénarios — une méthodologie documentée au standard qu’attend un réviseur de modèles.
Le jeu de modèles comportementaux
Traitement des dépôts sans échéance, remboursements anticipés et comportement du pipeline calibrés sur vos données, avec le dossier de preuves qui défend chaque choix.
Limites & appétit au risque
Un appétit IRRBB que le conseil peut tenir — des limites sur la valeur comme sur les résultats, avec une escalade qui a des responsables.
Le dossier ALCO
Un reporting redessiné autour des décisions : les positions, l’arbitrage, les options — dans la forme que votre comité utilisera vraiment.
Le dossier prudentiel
Une documentation du dispositif alignée sur les principes BCBS révisés, prête pour la revue qui finira par venir.
Comment la mission se déroule
Diagnostiquer. Concevoir. Construire. Ancrer.
Diagnostiquer
Votre mesure, vos modèles et votre gouvernance lus contre les principes révisés — et contre la façon dont votre ALCO décide réellement.
Concevoir
Le dispositif cible : jeu de scénarios, méthodologie comportementale, structure de limites, lignes de reporting.
Construire
Avec vos équipes ALM et risques — calibrages, documentation et dossier ALCO produits ensemble, sur vos données.
Ancrer
Passage en revue avec l’ALCO, transmission des modèles et formation via le Capability Arc — vos équipes détiennent le dispositif.
Périmètre et honoraires sont fixés au diagnostic — y compris les modèles comportementaux que nous reconstruisons et ceux que nous validons.
Posées avant d’engager
Les questions que les responsables ALM nous posent en premier.
Nous produisons déjà des chiffres d’EVE et de NII. Qu’est-ce qui changerait ?
Ce qui change, c’est ce que ces chiffres peuvent porter. La plupart des dispositifs produisent des sensibilités sur lesquelles personne ne miserait une décision, parce que la couche comportementale en dessous n’est pas étayée. Nous reconstruisons cette couche sur vos données, puis nous redessinons le reporting pour que l’ALCO voie un arbitrage chiffré — stabilité des résultats contre valeur économique — au lieu d’un tableau.
Cela couvre-t-il les principes BCBS révisés ?
Oui — le dispositif est construit contre les principes révisés : scénarios de choc prudentiels, exigences de preuves comportementales, gouvernance et publication. Si votre dispositif actuel a été calibré sur la doctrine antérieure, le diagnostic montrera précisément où se trouve l’écart.
Combien de temps prend une mission IRRBB ?
Fixé au diagnostic. Le facteur déterminant est le jeu de modèles comportementaux : valider des modèles existants va plus vite que les reconstruire à partir des données. Dans les deux cas, périmètre, durée et honoraires sont arrêtés avant de commencer.
Qui fait le travail ?
Des praticiens qui ont piloté le risque du portefeuille bancaire et qui l’enseignent — le banc qui délivre notre masterclass IRRBB enseigne le dispositif à vos équipes à mesure que nous le construisons.
Qu’attendez-vous de nous ?
Les données de positions et de refixation, les historiques de dépôts et de remboursements anticipés, la documentation actuelle des modèles, et du temps avec l’équipe ALM et le président de l’ALCO. Tout est listé au diagnostic.
Le Capability Arc™
Cette pratique n’est qu’un point de l’arc.
La plupart des clients IRRBB associent le dispositif à la masterclass où leurs équipes l’apprennent — et au moteur qui exécute les scénarios à la demande.
L’apprendre · Formation
Interest Rate Risk in the Banking Book Masterclass
Les principes BCBS révisés et ce qu’ils exigent de votre dispositif — enseignés par le banc qui les construit.
L’automatiser · Smart IT
Moteur de stress tests & scénarios
Des scénarios de choc définis, appliqués et agrégés dans un moteur gouverné — une demande du conseil traitée en jours.
La demande
Demandez une revue confidentielle de votre dispositif.
Un praticien senior lit votre dispositif IRRBB contre les principes révisés — et vous dit, en privé, où atterrirait une revue de modèle ou une visite prudentielle.
Confidentiel par défaut ; sous NDA sur demande. Un praticien senior répond sous deux jours ouvrés.
Risque de taux du portefeuille bancaire
Laissez-nous la question.
Deux lignes sur le mandat suffisent — un praticien senior vous répond sous un jour ouvré.