Masterclass — Le risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire (IRRBB)
Le corpus réglementaire IRRBB au complet — les fondements du Pilier 2, les principes révisés du Comité de Bâle (D368) et la comparaison entre exigences réglementaires et pratique réelle des banques.
Format
Présentiel · Virtuel en direct
Sessions à venir
Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Le risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire relève du Pilier 2 du cadre de capital de Bâle, et les règles du jeu ont bougé : le Comité de Bâle a énoncé ses principes de gestion et de supervision en 2004, puis publié des principes révisés (D368) en avril 2016 pour refléter l’évolution des pratiques de marché et de supervision. Les banques qui exploitent encore des dispositifs calibrés sur l’ancienne guidance sont exposées sur les deux fronts. Ce cours couvre la réglementation actuellement en vigueur — documents du Comité de Bâle, déclarations prudentielles et révisions législatives — et la met en regard de la pratique de l’industrie et des autres initiatives réglementaires, afin que les participants voient précisément où se situe leur propre dispositif.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Directeurs des risques, directeurs financiers, directeurs des opérations et directeurs généraux
- Responsables ALM, risque de marché et risque de trésorerie
- Gestionnaires des risques de liquidité, de bilan et de crédit
- Équipes modélisation des risques, tests de résistance et gestion du capital
- Professionnels du reporting réglementaire
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.L’IRRBB dans le cadre de Bâle
- L’IRRBB sous le Pilier 2
- Les principes du Comité de Bâle de 2004
- Les principes révisés d’avril 2016 (D368)
II.Réglementation et pratique
- Documents du Comité de Bâle et déclarations prudentielles
- Les révisions législatives en vigueur
- Comparer les exigences à la pratique de l’industrie
III.Gérer et déclarer l’IRRBB
- Approches de mesure et de gestion
- Les attentes de gouvernance
- L’interaction avec les autres initiatives réglementaires
Questions fréquentes
Ces programmes couvrent-ils les réformes finales de Bâle III et le cycle ICAAP/ILAAP ?
Oui. Le cursus bancaire de BIZENIUS est construit autour de la finalisation de Bâle III, de l’ICAAP, de l’ILAAP, de l’IRRBB, du provisionnement IFRS 9, des stress tests et de BCBS 239. Les participants repartent capables de chiffrer l’impact de l’output floor sur leurs propres portefeuilles, de rédiger des documents de capital et de liquidité qui résistent à la revue prudentielle, et de défendre les chiffres devant leur conseil.
Les programmes sont-ils adaptés aux superviseurs régionaux comme la SAMA, la CBUAE ou la BCEAO ?
Les travaux pratiques s’appuient sur des documents prudentiels réels plutôt que sur la théorie des manuels, et le corps enseignant compte d’anciens praticiens ayant siégé des deux côtés de la table d’examen. Les programmes traitent les questions que la SAMA, la CBUAE, la BCEAO et les autres régulateurs posent réellement, et une édition intra-entreprise peut être calibrée sur une juridiction précise.
Comment obtenir une place dans un programme bancaire ?
Déposez une candidature ou demandez la brochure depuis la page du programme. Un praticien senior — et non une équipe commerciale — vous répond sous un jour ouvré, brochure jointe à sa réponse. BIZENIUS fonctionne sur demande : il n’y a pas de paiement en ligne.
Un programme peut-il être organisé en interne pour notre banque ?
Chaque programme BIZENIUS peut être dispensé en intra-entreprise, adapté à votre bilan, à votre régulateur et à vos données, en anglais ou en français. Beaucoup d’institutions commencent par une cohorte inter-entreprises, puis commandent une édition privée pour l’ensemble de leurs équipes.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 01 · Afrique
Le programme de formation devenu réglementation nationale
Ce que l’équipe a maîtrisé, le régulateur l’a inscrit dans la réglementation.
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The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Risque de taux du portefeuille bancaire
Mesure, limites et couverture que le conseil peut défendre.
Automatiser · Smart IT
BIZENIUS Accord
La plateforme sous licence — 17 moteurs, Bâle I à 3.1, sur site.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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