Crédit & prêts

Masterclass Risque de crédit avancé, octroi, recouvrement des NPL et crédit digital

Tout le cycle du crédit en deux jours — décisions de crédit fondées sur les flux de trésorerie, modèles de risque de crédit et ECL IFRS 9, crédit aux particuliers et crédit adossé au salaire, gestion des NPL et négociation du recouvrement, garanties et voies d’exécution, scoring de crédit digital par les données alternatives, et risque ESG dans le crédit.

Transformer la banque par l’IA, l’innovation digitale, la croissance PME et le crédit intelligent

Un investissement IA et digital qui se voit dans le compte de résultat — quatre questions de direction sur les revenus, les coûts, le crédit et le risque, la banque des PME repensée comme moteur de croissance, un crédit assisté par l’IA, et un plan d’action à 90 jours propre à chaque banque.

Masterclass avancée IFRS 9 ECL, stress tests de crédit & gouvernance du risque de modèle

Une masterclass avancée de deux jours qui relie staging IFRS 9, scénarios ECL prospectifs, overlays de gestion, stress tests de crédit, validation des modèles, back-testing et assurance des données en un cadre de gouvernance défendable — protégeant la crédibilité du provisionnement, le résultat, le capital et la confiance du superviseur.

Masterclass PME & solutions de risque de crédit pour les banques

Une masterclass intégrée du risque de crédit PME, de bout en bout, pour les professionnels bancaires africains — souscription fondée sur les flux de trésorerie, analyse sectorielle, alertes précoces, IFRS 9, restructuration, recouvrement, gouvernance du crédit, analytique de portefeuille et risques du crédit digital sur tout le cycle de vie du crédit PME.

Masterclass banque commerciale & financements structurés

Une masterclass exécutive de deux jours pour les banques qui entrent dans leur prochain cycle de crédit commercial — un crédit fondé sur les flux de trésorerie, la structuration des transactions, le financement du commerce et des chaînes d’approvisionnement, les infrastructures et les chaînes de valeur énergétiques, avec la qualité de portefeuille intégrée dès la première opération.

DÉC 2026 · Muscat · +4 autres

Masterclass — Analyse de crédit

Retour aux premiers principes de l’analyse de crédit — évaluer correctement la solvabilité pour que les décisions de prêt protègent la marge, la part de marché et la ligne de provisions.

Masterclass — Gestion du risque de crédit de contrepartie sur dérivés

Le risque de crédit de contrepartie sur dérivés OTC — risque de défaut, CVA, wrong-way risk et la panoplie d’atténuation, de la documentation de l’ère ISDA aux calculs de capital.

Masterclass — Documentation de crédit, suivi et gestion/recouvrement des actifs non performants (NPA)

Récupérer l’argent — détection précoce des créances à problème, restructuration des emprunteurs en difficulté et un plan d’action opérant pour faire baisser le ratio de NPL.

Masterclass complète — Capital économique et modélisation du risque de crédit

Capital économique et modélisation du risque de crédit — estimation des PD, EAD et LGD pour les portefeuilles wholesale et retail, avec un cadre prêt à l’emploi à appliquer dès le retour.

Masterclass — Intelligence des sûretés et excellence du crédit

Des pratiques de sûretés défaillantes et une analyse de crédit superficielle alimentent les créances douteuses (NPL) et l’érosion du capital — cette masterclass reconstruit les deux disciplines, de la valorisation et des décotes à la force exécutoire.

Notation et octroi de crédit pour gérer les créances douteuses (NPL) sous IFRS 9

L’octroi de crédit est là où les banques gagnent — et là où elles échouent. Une discipline de notation, d’octroi et de provisionnement IFRS 9 qui empêche les créances douteuses de dicter l’agenda.

Masterclass — Gestion du risque de crédit

Déterminants, modèles et gestion du risque de crédit — de l’évaluation de la contrepartie individuelle au pilotage de portefeuille, sur la base des attentes réglementaires post-crise en matière de modélisation robuste.