Capital, liquidité & Bâle

Masterclass — Bâle IV : enjeux, mise en œuvre et impact

Ce que les réformes finales de Bâle changent réellement — FRTB, approches révisées du risque de crédit, SA-CCR, IRRBB et capital au titre du risque opérationnel — et comment conduire la mise en œuvre.

Masterclass — Mise en œuvre de Bâle II, Bâle III et de l’ICAAP/ILAAP

L’intégralité du cadre bâlois de capital et de liquidité — du Pilier I à l’ICAAP et l’ILAAP — enseignée par études de cas et exercices, y compris un scénario de stress COVID-19.

Masterclass — Adéquation des fonds propres bancaires sous Bâle III et la CRD

L’adéquation des fonds propres sous Bâle III et le corpus CRD — ce que les règles exigent, pourquoi elles ont évolué ainsi, et comment rester conforme sans étouffer la rentabilité.

Masterclass — Adéquation des fonds propres sous Bâle III et tests de résistance

L’adéquation des fonds propres sous Bâle III avec les tests de résistance au centre — conception des scénarios, intégration à l’ICAAP et le rapport que votre régulateur lit réellement.

Masterclass — Bâle IV, exigences de capital et de liquidité

Bâle IV tel que mis en œuvre dans l’Union européenne — mécanique de CRD IV et du CRR, impacts sur le capital et la liquidité, et préparation à la certification CRDIV/CRR/Pro.

Masterclass — Bâle II et III, ERM, tests de résistance et ICAAP

Le risque d’entreprise, les tests de résistance et l’ICAAP comme un système connecté — des coussins de capital constitués dans les bonnes années pour que les pertes en période de stress ne menacent jamais la banque.

Masterclass — Mise en œuvre du dispositif Bâle III, ICAAP et ILAAP

L’ICAAP et l’ILAAP comme une discipline harmonisée — structure, rôles, construction technique et la conception du reporting que les régulateurs attendent réellement.

Masterclass — Planification du redressement et de la résolution bancaires

La planification du redressement et de la résolution sous la BRRD — options crédibles, seuils de déclenchement étagés et plans opérationnels bâtis avant que la banque centrale ne doive intervenir.

Masterclass — Bâle III, évaluation des risques et tests de résistance

Les tests de résistance prudentiels comme premier outil de la régulation — régimes CCAR, DFAST, BCE/ABE/MSU et PRA, reliés à l’ICAAP de Bâle III.

Masterclass — Bâle III, tests de résistance et mise en œuvre de l’ICAAP

Exécuter l’ICAAP comme le régulateur veut le voir — intégration à la gouvernance, tests de résistance, documentation et les chiffres de capital sous-jacents.

Masterclass — Adéquation du capital et de la liquidité et résilience du bilan

Adéquation des fonds propres, risque de liquidité et optimisation du bilan traités comme un seul problème — car une approche fragmentée ne survit plus au contact de la volatilité.

Masterclass — CRR, CRD IV et perspectives : Bâle IV, CRR II et CRD V

Le corpus prudentiel européen décodé — CRR et CRD IV aujourd’hui, et où Bâle IV, CRR II et CRD V emmènent ensuite le capital, le risque de crédit et le risque opérationnel.

Masterclass — Évaluer le risque de liquidité, le financement du capital et la réglementation de marché

Le risque de liquidité traité en priorité stratégique, non en corvée de conformité — ALM, tests de résistance, financement d’urgence et discipline LCR/NSFR de Bâle III pour des marchés volatils.

Masterclass — Risques émergents, actualités de Bâle IV et durabilité

Les faillites de banques régionales américaines et un rachat suisse en ont fait la démonstration — gouvernance, préparation à Bâle IV et durabilité décident désormais quelles banques gardent la confiance des superviseurs.

Renforcer le risque, la conformité et l’adéquation des fonds propres : les priorités réglementaires sous Bâle III

L’adéquation des fonds propres, la liquidité et les tests de résistance de Bâle III transformés de fardeau réglementaire en résilience institutionnelle — ICAAP, ILAAP, IRRBB et appétence au risque en un seul programme.

Renforcer le risque, la conformité et l’adéquation des fonds propres : les priorités réglementaires de la Roumanie sous Bâle III

La conformité à Bâle III et à l’ESG adaptée aux banques roumaines — attentes de la BNR, réglementation européenne et discipline de bilan pour résister à une économie volatile.

Renforcer la gestion des risques et la conformité bâloise des banques cambodgiennes

Gestion des risques et adoption de Bâle pour les banques cambodgiennes — Prakas de la NBC, exigences de liquidité et supervision fondée sur les risques traduits en dispositifs qui fonctionnent localement.

Renforcer la gestion des risques et la conformité bâloise des banques malaisiennes

Capital Bâle II/III, tests de résistance et gouvernance conçus pour la supervision de BNM — une feuille de route opérationnelle pour les banques malaisiennes qui doivent défendre leur adéquation des fonds propres, et non simplement la déclarer.

Masterclass — ESG et tests de résistance au risque climatique

Tests de résistance climatiques et intégration de l’ESG au risque de crédit pour des banques sous surveillance prudentielle — risque physique, risque de transition, analyse de scénarios et conséquences des résultats pour l’octroi de crédit.

Masterclass — Stabilité des systèmes financiers et tests de résistance bancaires

La stabilité financière de banque centrale et les tests de résistance top-down à un niveau avancé — outils macroprudentiels, indicateurs de risque systémique et les choix de modélisation derrière les tests de résistance prudentiels.

Masterclass gestion du risque de change, ALM avancée & résilience du capital

Risque de change, IRRBB, liquidité et capital traités comme une seule stratégie de bilan — un briefing exécutif de deux jours qui met trésorerie, risque, finance et audit dans la même salle, sur les mêmes hypothèses, prêts pour les mêmes questions du superviseur.

Masterclass — Modèles ICAAP/ILAAP, ALM et simulations de taux d’intérêt

La modélisation ICAAP et ILAAP avec simulations de taux en direct — analyse d’impasses, earnings at risk, modélisation comportementale et optimisation du bilan, avec des décisions ALCO testées en temps réel.

Masterclass ICAAP & ILAAP : dispositifs de capital et de liquidité

Deux jours de construction opérationnelle des dispositifs ICAAP et ILAAP sous Bâle II/III — modèles types, tests de résistance, plans de financement et documentation prête pour le SREP, à destination des institutions des marchés émergents.

Masterclass — ICAAP, ILAAP et tests de résistance sous Bâle III : mise en œuvre pratique et revue réglementaire

Des ICAAP, ILAAP et tests de résistance bâtis pour résister à la revue prudentielle — gouvernance, appétence au risque, normes de reporting et les erreurs de soumission qui attirent les constats réglementaires.

Masterclass — Dispositif ICLAAP, tests de résistance et gestion du risque de liquidité

L’ICAAP et l’ILAAP conduits comme une seule discipline — structure, identification des écarts, tests de résistance et mécanique du LCR et du NSFR, avec la conception du reporting que les superviseurs attendent réellement.

Maîtriser la conformité ILAAP et ICAAP : gestion des risques, reporting et revue prudentielle

Deux jours de travail sur les lignes directrices ILAAP et ICAAP de la Banque d’Ouganda — gouvernance, tests de résistance, rédaction des rapports et réussite de la revue prudentielle.

Masterclass — Mise en œuvre et gestion des processus IFPR et ICARA

Le régime IFPR rendu opérationnel — le processus ICARA, la règle d’adéquation financière globale (OFAR) et les deux exigences de seuil, pour les entreprises qui laissent derrière elles les statuts Exempt CAD, BIPRU et IFPRU.

Masterclass — ILAAP : approfondissement et mise en œuvre

Deux jours pour bâtir un ILAAP qui tient — appétence au risque de liquidité, tests de résistance, financement d’urgence et documentation alignés sur Bâle III et les attentes de la BCE et de l’ABE.

Masterclass — Cadres intégrés ALM, IRRBB, ICAAP et risque climatique

ALM, IRRBB, ICAAP/ILAAP et risque climatique reliés en un seul cadre de bilan — modélisation EaR/EVE, tests de résistance unifiés et information de gestion digne de l’ALCO.

Masterclass ICAAP : préparation, revue prudentielle et déploiement

L’ICAAP construit pas à pas par études de cas — dispositif, structure du rapport, tests de résistance et tests de résistance inversés, et le lien avec le SREP que les superviseurs sondent.

Masterclass — Tests de résistance ILAAP et gestion du risque de liquidité

L’ILAAP, les tests de résistance et le risque de liquidité au-delà de l’état d’esprit de conformité — mécanique LCR/NSFR, TCI/FTP, liquidité intrajournalière et un plan de financement d’urgence qui fonctionnerait réellement.

Masterclass — ICAAP, tests de résistance (capital et liquidité) et capital économique

L’exécution de l’ICAAP et le capital économique en une seule masterclass — tests de résistance de capital et de liquidité, une documentation que les régulateurs acceptent et un capital alloué là où il rapporte.

Masterclass — Gestion du risque de liquidité : opérationnaliser le LCR et le NSFR

Le LCR et le NSFR comme instruments opérationnels de la gestion du risque de liquidité — mise en œuvre, reporting et le changement de culture que Bâle III impose au bilan.

Gestion du risque de liquidité & ILAAP

Modélisation comportementale des dépôts, un ILAAP rédigé comme preuve de maîtrise et un plan de financement d’urgence qui cite des noms — la liquidité pour les dirigeants qui doivent garder financée la confiance du marché.

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Gestion avancée de la liquidité : tests de résistance, plans d’urgence et prix de cession interne (FTP)

Construire un dispositif de tests de résistance de la liquidité qui modélise les éléments comportementaux difficiles, se relie à un horizon de survie et tarifie correctement la liquidité par le TCI/FTP.

Masterclass — Mise en œuvre de Bâle III

La mise en œuvre pratique des trois ratios de Bâle III — LCR, NSFR et levier — de l’optimisation des HQLA au reporting attendu par votre superviseur.

Masterclass — Gestion du risque de liquidité (normes de liquidité de Bâle III incluses)

Un dispositif pratique de risque de liquidité avec calcul appliqué du LCR et du NSFR, interaction avec l’IRRBB, et études de cas de stress de liquidité comme de meilleures pratiques.

Masterclass — Risque de liquidité, tests de résistance et inflation

Un cadre pratique de gestion du risque de liquidité et des normes de Bâle III, avec des tests de résistance conçus pour tenir dans un environnement de taux inflationniste.

Risque de marché, risque de change, risque de taux, tests de résistance et stratégie de liquidité sur les marchés émergents

Une gestion des risques de marché, de change et de taux conçue pour les marchés émergents — systèmes dollarisés, liquidité contrainte et scénarios de stress tirés d’événements réels.

Masterclass — Risque de marché et mise en œuvre de FRTB

La mise en œuvre de FRTB avec les conséquences en capital en ligne de mire — attribution du P&L, facteurs de risque non modélisables, défis de données et la technologie pour porter la transition.

Masterclass — Surmonter les défis de la conformité bâloise et de la gestion des risques pour les banques

La conformité Bâle III là où elle est la plus difficile — coussins de fonds propres, LCR et NSFR, et infrastructure de reporting pour les banques des marchés africains à liquidité étroite et flux volatils.

La simulation bancaire quantitative : masterclass ALM, capital & optimisation de la liquidité

Trois jours qui se terminent en salle de crise : deux jours de calibrage quantitatif — ALM, capital, liquidité — pour les responsables techniques, puis une simulation de bilan en direct où la direction générale rejoint l’équipe pour piloter une banque sous le feu macroéconomique — sur un moteur web, dans un environnement sans risque.

MBA de la gestion des risques : ICAAP et ILAAP, tests de résistance, IRRBB, ALM et FTP, liquidité de marché et réforme de Bâle

Toute la pile prudentielle en un seul programme — ICAAP et ILAAP, IRRBB, risque de liquidité, ALM et prix de cession interne (FTP), et les réformes de Bâle en route vers Bâle IV.

Masterclass — Plans de rétablissement et lignes directrices pour les banques

Des plans de rétablissement qui satisfont les exigences minimales de la banque centrale — déclencheurs, scénarios de stress, options de rétablissement et la gouvernance pour agir sous pression.

Masterclass — Renforcer la stabilité et la résilience bancaires : ICAAP et tests de résistance avancés

ICAAP et tests de résistance au standard de la banque centrale — conception de scénarios du central au sévère, documentation défendable et cycle du rapport annuel.

Masterclass — Renforcer la gestion des risques et la conformité à Bâle III dans les banques jordaniennes

Bâle III et les directives de la Banque centrale de Jordanie traduits en pratique opérationnelle — capital, liquidité et tests de résistance pour les équipes risques et trésorerie des banques jordaniennes.

Masterclass — Renforcer la gestion des risques et de la trésorerie des banques sous Bâle III

Capital, liquidité et discipline de trésorerie sous Bâle III pour les banques azerbaïdjanaises — coussins, LCR/NSFR, tests de résistance et prix de cession interne (FTP) face à une économie exposée au pétrole.

Masterclass — Tests de résistance et modélisation des pertes de crédit attendues (ECL) sous IFRS 9

Une approche unifiée de la modélisation PD, LGD et ECL — pour réduire le coût d’une exploitation d’IFRS 9 et des tests de résistance comme parcs de modèles distincts.

Masterclass — Tests de résistance et gestion du risque climatique

Le risque climatique tel que les superviseurs l’examinent désormais — conception de scénarios NGFS, modèles PD/LGD/ECL sensibles au climat et intégration à l’ICAAP, à la gouvernance et à la publication d’informations.

Masterclass — Tests de résistance et plans de redressement et de résolution bancaires

Une planification du redressement et de la résolution que les régulateurs acceptent — outils de la BRRD, dispositifs de seuils de déclenchement, tests de résistance inversés et réalités opérationnelles de la restructuration des banques fragiles.