Masterclass — Modélisation des pertes de crédit attendues selon IFRS 9
La modélisation des pertes de crédit attendues là où les mises en œuvre cassent réellement — mesure de la PD, Stage 3 et créances douteuses (NPL), et estimation des ECL quand le climat économique devient hostile.
Format
Présentiel · Virtuel en direct
Sessions à venir
Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Les pertes de crédit attendues sont le point de rencontre de la comptabilité et de la modélisation, et c’est là que la plupart des mises en œuvre d’IFRS 9 grincent : mesure de la PD à 12 mois et à vie, défauts et Stage 3, et la collision entre normes internationales et exigences réglementaires locales en matière de provisions. Cette masterclass fournit une analyse approfondie, une méthodologie d’application et une stratégie pour mettre en œuvre IFRS 9 sur les instruments financiers — y compris la comptabilité de couverture et le traitement des ECL en conditions économiques dégradées. Les participants travaillent les questions de mise en œuvre et des études de cas d’application pratique, en suivant au passage les interactions avec IFRS 15 et IFRS 16. La cohorte repart en sachant ce qui était, ce qui sera, et comment piloter résultats et risques sur les chiffres IFRS 9.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Équipes de reporting financier et de reporting IFRS
- Équipes risque de crédit et conception de modèles
- Gérants de portefeuille et gestion de bilan
- Gestion du capital, modélisation du capital et conformité
- Auditeurs et équipes risque bancaire et risque pays
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.La norme et son périmètre
- D’IAS 39 à IFRS 9 — les changements de classification et d’évaluation
- Le nouveau modèle de dépréciation
- Principes clés à travers IFRS 9, 15 et 16
- Les défis de mise en œuvre de la comptabilité de couverture
II.Mesure de la PD et staging
- PD à 12 mois et à vie : problèmes et solutions
- Considérations sur la probabilité de défaut
- Défauts, créances douteuses (NPL) et Stage 3 — les questions critiques à résoudre
III.Les ECL en conditions dégradées
- Considérations pratiques de l’estimation des ECL en crise
- Aligner les politiques comptables sur le reporting
- Les domaines de reporting et les normes les plus touchés
- Les impacts à intégrer aux rapports intermédiaires
IV.Pilotage et intégration
- Piloter résultats et risques sur la base d’IFRS 9
- L’intégration des tests de résistance
- Aligner les normes internationales sur les exigences réglementaires locales
Questions fréquentes
Ces programmes couvrent-ils les réformes finales de Bâle III et le cycle ICAAP/ILAAP ?
Oui. Le cursus bancaire de BIZENIUS est construit autour de la finalisation de Bâle III, de l’ICAAP, de l’ILAAP, de l’IRRBB, du provisionnement IFRS 9, des stress tests et de BCBS 239. Les participants repartent capables de chiffrer l’impact de l’output floor sur leurs propres portefeuilles, de rédiger des documents de capital et de liquidité qui résistent à la revue prudentielle, et de défendre les chiffres devant leur conseil.
Les programmes sont-ils adaptés aux superviseurs régionaux comme la SAMA, la CBUAE ou la BCEAO ?
Les travaux pratiques s’appuient sur des documents prudentiels réels plutôt que sur la théorie des manuels, et le corps enseignant compte d’anciens praticiens ayant siégé des deux côtés de la table d’examen. Les programmes traitent les questions que la SAMA, la CBUAE, la BCEAO et les autres régulateurs posent réellement, et une édition intra-entreprise peut être calibrée sur une juridiction précise.
Comment obtenir une place dans un programme bancaire ?
Déposez une candidature ou demandez la brochure depuis la page du programme. Un praticien senior — et non une équipe commerciale — vous répond sous un jour ouvré, brochure jointe à sa réponse. BIZENIUS fonctionne sur demande : il n’y a pas de paiement en ligne.
Un programme peut-il être organisé en interne pour notre banque ?
Chaque programme BIZENIUS peut être dispensé en intra-entreprise, adapté à votre bilan, à votre régulateur et à vos données, en anglais ou en français. Beaucoup d’institutions commencent par une cohorte inter-entreprises, puis commandent une édition privée pour l’ensemble de leurs équipes.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 01 · Afrique
Le programme de formation devenu réglementation nationale
Ce que l’équipe a maîtrisé, le régulateur l’a inscrit dans la réglementation.
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The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Conseil & Advisory
Un banc senior en risque, trésorerie et réglementation.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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