Masterclass — Gestion actif-passif (ALM), planification du capital et tests de résistance
L’ALM en pratique, avec planification du capital et tests de résistance — ateliers Excel, rapports de risque de référence et une simulation de stress pandémique pour optimiser un bilan réel.
Format
Présentiel · Virtuel en direct
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Chaque outil de mesure du risque a ses limites pratiques, et la fonction de gestion actif-passif (ALM) qui ne sait pas les nommer les utilisera mal. Cette masterclass conduit gestionnaires de risques bancaires, auditeurs et régulateurs à travers les enjeux et défis de la gestion actif-passif avec un parti pris résolument pratique : exemples de rapports de risque de référence, ateliers Excel sur la mesure du risque de taux et les tests de résistance de liquidité, et une même banque-témoin utilisée d’un bout à l’autre pour que mesures, reporting et exemples de couverture se comparent proprement. La cohorte travaille la dynamique du bilan, la gouvernance et la prévision de la liquidité, les techniques de Value at Risk et de flux de trésorerie, les règles de capital réglementaire et les stress de taux — et termine par une simulation de stress pandémique dans laquelle les participants optimisent la position ALM de la banque. Des connaissances de base en gestion des risques et en statistique sont supposées acquises.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Directeurs des risques (CRO) et responsables liquidité, risque de marché et trésorerie
- Responsables finance, conformité et audit
- Directeurs de programme et chefs de projet ICAAP et ILAAP
- Chefs de projet Bâle III et équipes de gestion du capital
- Régulateurs et directions générales
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.La dynamique du bilan
- Les facteurs de risque clés qui s’exercent sur le bilan
- Rapports de risque de référence
- Étalonner votre processus ALM actuel
II.Le risque de taux
- Ateliers Excel de mesure du risque de taux
- Tests de résistance au risque de taux
- Couvrir les expositions au risque de taux
III.Liquidité et capital
- Gouvernance, prévision et tests de résistance de liquidité
- Les règles de capital réglementaire
- Gestion des flux de trésorerie et techniques de Value at Risk
IV.La simulation de crise
- Techniques et stratégies de gestion des situations de crise
- Les leçons d’analyse des risques du COVID-19
- La simulation de stress pandémique
Questions fréquentes
Ces programmes couvrent-ils les réformes finales de Bâle III et le cycle ICAAP/ILAAP ?
Oui. Le cursus bancaire de BIZENIUS est construit autour de la finalisation de Bâle III, de l’ICAAP, de l’ILAAP, de l’IRRBB, du provisionnement IFRS 9, des stress tests et de BCBS 239. Les participants repartent capables de chiffrer l’impact de l’output floor sur leurs propres portefeuilles, de rédiger des documents de capital et de liquidité qui résistent à la revue prudentielle, et de défendre les chiffres devant leur conseil.
Les programmes sont-ils adaptés aux superviseurs régionaux comme la SAMA, la CBUAE ou la BCEAO ?
Les travaux pratiques s’appuient sur des documents prudentiels réels plutôt que sur la théorie des manuels, et le corps enseignant compte d’anciens praticiens ayant siégé des deux côtés de la table d’examen. Les programmes traitent les questions que la SAMA, la CBUAE, la BCEAO et les autres régulateurs posent réellement, et une édition intra-entreprise peut être calibrée sur une juridiction précise.
Comment obtenir une place dans un programme bancaire ?
Déposez une candidature ou demandez la brochure depuis la page du programme. Un praticien senior — et non une équipe commerciale — vous répond sous un jour ouvré, brochure jointe à sa réponse. BIZENIUS fonctionne sur demande : il n’y a pas de paiement en ligne.
Un programme peut-il être organisé en interne pour notre banque ?
Chaque programme BIZENIUS peut être dispensé en intra-entreprise, adapté à votre bilan, à votre régulateur et à vos données, en anglais ou en français. Beaucoup d’institutions commencent par une cohorte inter-entreprises, puis commandent une édition privée pour l’ensemble de leurs équipes.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 01 · Afrique
Le programme de formation devenu réglementation nationale
Ce que l’équipe a maîtrisé, le régulateur l’a inscrit dans la réglementation.
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The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Stress tests & gouvernance des scénarios
Scénarios, modèles et gouvernance qui résistent à la revue.
Automatiser · Smart IT
Moteur de stress tests & scénarios
Exécuter les scénarios sur un moteur, pas sur un tableur.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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