Masterclass — Gestion actif-passif (ALM)
L’ALM après Silicon Valley Bank — risque de liquidité, IRRBB sous Bâle 4, prix de cession interne (FTP) et discipline du coût des ressources, pour des banques dont les actifs les plus sûrs peuvent encore les couler.
Format
Présentiel · Virtuel en direct
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Silicon Valley Bank détenait des actifs sans risque de crédit et s’est effondrée quand même : les pertes de valorisation au prix de marché sur des portefeuilles obligataires non couverts sont devenues réelles à l’instant où les déposants non assurés ont fui, forçant des ventes d’actifs au pire moment. C’est un échec de gestion actif-passif (ALM), et c’est précisément le type d’échec que cette masterclass existe pour prévenir. Elle couvre le rôle et la fonction de l’ALM au sein de la banque, cadres et applications, les sources clés du risque de liquidité et leurs éléments de tests de résistance, les plans de liquidité en continuité d’exploitation et de contingence, et les meilleures pratiques d’identification, d’évaluation et de suivi du risque de liquidité. Les sessions traitent les prix de cession interne (FTP) et l’analyse du coût des ressources de la banque, la nouvelle réglementation Bâle 4 sur l’IRRBB et le risque de marché, les risques de taux et de change au bilan, la gestion du capital et la mesure de la performance entre lignes métier.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Équipes ALCO et professionnels de l’ALM
- Équipes risques, gestion du capital et risque de crédit
- Trésoriers d’entreprise, équipes change et gestion de trésorerie
- Professionnels de la finance, contrôleurs financiers et auditeurs
- Responsables métiers et superviseurs bancaires
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Pourquoi l’ALM échoue
- Les leçons de l’effondrement de Silicon Valley Bank
- Pertes de valorisation au prix de marché et fuite des dépôts
- Le comportement des parties prenantes comme risque de bilan
II.Le cadre ALM
- Rôle et fonction de l’ALM au sein de la banque
- Cadres et applications
- Mesure de la performance et allocation du capital entre lignes métier
III.Le risque de liquidité
- Sources clés du risque de liquidité et éléments de tests de résistance
- Plans de liquidité en continuité d’exploitation et de contingence
- Meilleures pratiques d’identification, d’évaluation et de suivi du risque de liquidité
IV.Taux, TCI/FTP et réglementation
- Risques de taux et de change ; la marge nette d’intérêt sous tension
- TCI/FTP et analyse du coût des ressources
- Bâle 4 sur l’IRRBB et le risque de marché
Questions fréquentes
Ces programmes couvrent-ils les réformes finales de Bâle III et le cycle ICAAP/ILAAP ?
Oui. Le cursus bancaire de BIZENIUS est construit autour de la finalisation de Bâle III, de l’ICAAP, de l’ILAAP, de l’IRRBB, du provisionnement IFRS 9, des stress tests et de BCBS 239. Les participants repartent capables de chiffrer l’impact de l’output floor sur leurs propres portefeuilles, de rédiger des documents de capital et de liquidité qui résistent à la revue prudentielle, et de défendre les chiffres devant leur conseil.
Les programmes sont-ils adaptés aux superviseurs régionaux comme la SAMA, la CBUAE ou la BCEAO ?
Les travaux pratiques s’appuient sur des documents prudentiels réels plutôt que sur la théorie des manuels, et le corps enseignant compte d’anciens praticiens ayant siégé des deux côtés de la table d’examen. Les programmes traitent les questions que la SAMA, la CBUAE, la BCEAO et les autres régulateurs posent réellement, et une édition intra-entreprise peut être calibrée sur une juridiction précise.
Comment obtenir une place dans un programme bancaire ?
Déposez une candidature ou demandez la brochure depuis la page du programme. Un praticien senior — et non une équipe commerciale — vous répond sous un jour ouvré, brochure jointe à sa réponse. BIZENIUS fonctionne sur demande : il n’y a pas de paiement en ligne.
Un programme peut-il être organisé en interne pour notre banque ?
Chaque programme BIZENIUS peut être dispensé en intra-entreprise, adapté à votre bilan, à votre régulateur et à vos données, en anglais ou en français. Beaucoup d’institutions commencent par une cohorte inter-entreprises, puis commandent une édition privée pour l’ensemble de leurs équipes.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 01 · Afrique
Le programme de formation devenu réglementation nationale
Ce que l’équipe a maîtrisé, le régulateur l’a inscrit dans la réglementation.
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The Capability Arc™
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Gestion de bilan — ALCO, ALM & FTP
ALCO, ALM et TCI qui pilotent réellement le bilan.
Automatiser · Smart IT
BIZENIUS Accord
La plateforme sous licence — 17 moteurs, Bâle I à 3.1, sur site.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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