Masterclass — Perfectionner votre dispositif ALM et exploiter les prix de cession interne (FTP)
Un dispositif de prix de cession interne (FTP) que votre ALCO peut défendre — construction des pools, gouvernance et intégration à la politique ALM, pour les équipes trésorerie et risques qui détiennent le mécanisme.
Format
Présentiel · Virtuel
Sessions à venir
Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Dans de nombreuses banques, les prix de cession interne (FTP) restent un exercice de pure forme : les mêmes membres de l’ALCO qui arrêtent la composition du bilan valident aussi les durées, les options implicites et les indemnités de rupture de financement — si bien que le mécanisme ne discipline personne. Cette masterclass traite le TCI/FTP comme l’instrument qui pilote le bilan. Elle déroule les meilleures pratiques de tarification interne des fonds — construction des pools, principes de cession interne des risques de taux et de liquidité, et incitations de performance que le TCI/FTP crée pour les responsables produits — et montre comment le dispositif s’intègre à la politique de gestion actif-passif (ALM) sous Bâle III, l’IRRBB et les exigences IFRS. La cohorte travaille la modélisation dynamique du compte de résultat et du bilan, le rapprochement des impasses statiques et dynamiques, et les choix de gouvernance et d’architecture informatique qui rendent un dispositif TCI/FTP défendable devant le conseil d’administration.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Directeurs des risques (CRO) et responsables des risques
- Responsables de la trésorerie et des prix de cession interne (FTP)
- Responsables de la gestion actif-passif et de la gestion de bilan
- Gestionnaires du risque de liquidité
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Le mécanisme des prix de cession interne (FTP)
- Pourquoi un TCI/FTP de pure forme dessert le bilan
- Principes de cession interne des risques de taux et de liquidité
- Construction des pools et politique de financement
II.L’intégration à la gestion actif-passif (ALM)
- Impacts de Bâle III, de l’IRRBB et des normes IFRS sur les décisions ALM
- Modélisation dynamique du compte de résultat et du bilan
- Le rapprochement des impasses statiques et dynamiques
III.Pilotage et incitations
- Techniques de façonnage du bilan
- Les incitations de performance que le TCI/FTP crée pour les responsables produits
- Porter le dossier devant l’ALCO et le conseil d’administration
IV.Gouvernance et mise en œuvre
- Enjeux de gouvernance et d’architecture informatique
- Ancrer le TCI/FTP dans la politique ALM
- Optimiser le dispositif de gestion de la liquidité
Questions fréquentes
À qui s’adresse la masterclass FTP ?
Elle est conçue pour les équipes qui détiennent le mécanisme : directeurs des risques et responsables des risques, responsables de la trésorerie et des prix de cession interne, responsables de la gestion actif-passif et de bilan, et gestionnaires du risque de liquidité. Le programme suppose que les participants soient assez proches des décisions de l’ALCO pour mettre en œuvre construction des pools, gouvernance et signaux de tarification.
Comment le cours relie-t-il le TCI/FTP à la politique ALM et à la réglementation ?
La masterclass montre comment un dispositif TCI/FTP s’intègre à la politique ALM sous Bâle III, l’IRRBB et les exigences IFRS. La cohorte travaille la modélisation dynamique du compte de résultat et du bilan, le rapprochement des impasses statiques et dynamiques, et les choix de gouvernance et d’architecture informatique qui rendent le dispositif défendable devant l’ALCO et le conseil d’administration.
Le programme est-il disponible en intra-entreprise et en français ?
Oui. BIZENIUS anime la masterclass en anglais et en français, et une édition intra-entreprise peut être adaptée au bilan, à la structure de financement et à la maturité TCI/FTP de votre banque. Les sessions suivent un calendrier glissant, avec des dates confirmées sur demande ; les tarifs sont communiqués sur simple demande.
Qui enseigne
Des praticiens, pas des présentateurs.
Animé par des praticiens qui occupent, ou ont occupé, les sièges auxquels ce programme vous prépare : trésoriers de groupe et responsables de la gestion actif-passif, chief risk officers, responsables du crédit et de la gestion du capital, et anciens superviseurs de banque centrale qui ont examiné les dispositifs mêmes qu’ils enseignent aujourd’hui. Entre les cohortes, ces mêmes personnes conseillent des banques sur ces dispositifs : ce que vous apprenez est ce qui se défend aujourd’hui devant les conseils et les régulateurs.
Ce que la faculté apporte
- Pratique de l’ALCO et politique de trésorerie
- Conception et refonte du prix de cession interne
- Mesure de l’IRRBB : sensibilité de la VE et de la MNI
- Risque de liquidité : LCR, NSFR et financement de contingence
- Modélisation comportementale des dépôts et des crédits immobiliers
- Prévision de bilan pour comités exécutifs
Où ils ont exercé
Praticiens en exercice et anciens praticiens — ceux qui occupent le siège aujourd’hui aux côtés de ceux qui l’ont occupé.
Secteurs: Banque & services financiers · Services professionnels · Banques centrales & supervision · Assurance
Régions: Afrique · Moyen-Orient · Europe · Asie · Amériques
Comment ils enseignent
- Études de cas réelles d’institutions
- Ateliers de modélisation et simulations de bilan
- Séances de confrontation à la manière d’un superviseur
- Résolution de problèmes en groupe sur des cas institutionnels réalistes
- Contrôles de connaissances et plan d’action personnel
Les cohortes restent restreintes pour que chaque exercice soit travaillé sur les situations propres aux participants — en présentiel ou en virtuel.
Le profil de la faculté de votre cohorte vous est envoyé avec l’agenda complet et les prochaines dates dès votre demande.Demander la brochure →
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
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