Masterclass — Perfectionner votre dispositif ALM et exploiter les prix de cession interne (FTP)
Un dispositif de prix de cession interne (FTP) que votre ALCO peut défendre — construction des pools, gouvernance et intégration à la politique ALM, pour les équipes trésorerie et risques qui détiennent le mécanisme.
Format
Présentiel · Virtuel en direct
Sessions à venir
Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Dans de nombreuses banques, les prix de cession interne (FTP) restent un exercice de pure forme : les mêmes membres de l’ALCO qui arrêtent la composition du bilan valident aussi les durées, les options implicites et les indemnités de rupture de financement — si bien que le mécanisme ne discipline personne. Cette masterclass traite le TCI/FTP comme l’instrument qui pilote le bilan. Elle déroule les meilleures pratiques de tarification interne des fonds — construction des pools, principes de cession interne des risques de taux et de liquidité, et incitations de performance que le TCI/FTP crée pour les responsables produits — et montre comment le dispositif s’intègre à la politique de gestion actif-passif (ALM) sous Bâle III, l’IRRBB et les exigences IFRS. La cohorte travaille la modélisation dynamique du compte de résultat et du bilan, le rapprochement des impasses statiques et dynamiques, et les choix de gouvernance et d’architecture informatique qui rendent un dispositif TCI/FTP défendable devant le conseil d’administration.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Directeurs des risques (CRO) et responsables des risques
- Responsables de la trésorerie et des prix de cession interne (FTP)
- Responsables de la gestion actif-passif et de la gestion de bilan
- Gestionnaires du risque de liquidité
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Le mécanisme des prix de cession interne (FTP)
- Pourquoi un TCI/FTP de pure forme dessert le bilan
- Principes de cession interne des risques de taux et de liquidité
- Construction des pools et politique de financement
II.L’intégration à la gestion actif-passif (ALM)
- Impacts de Bâle III, de l’IRRBB et des normes IFRS sur les décisions ALM
- Modélisation dynamique du compte de résultat et du bilan
- Le rapprochement des impasses statiques et dynamiques
III.Pilotage et incitations
- Techniques de façonnage du bilan
- Les incitations de performance que le TCI/FTP crée pour les responsables produits
- Porter le dossier devant l’ALCO et le conseil d’administration
IV.Gouvernance et mise en œuvre
- Enjeux de gouvernance et d’architecture informatique
- Ancrer le TCI/FTP dans la politique ALM
- Optimiser le dispositif de gestion de la liquidité
Questions fréquentes
Ces programmes couvrent-ils les réformes finales de Bâle III et le cycle ICAAP/ILAAP ?
Oui. Le cursus bancaire de BIZENIUS est construit autour de la finalisation de Bâle III, de l’ICAAP, de l’ILAAP, de l’IRRBB, du provisionnement IFRS 9, des stress tests et de BCBS 239. Les participants repartent capables de chiffrer l’impact de l’output floor sur leurs propres portefeuilles, de rédiger des documents de capital et de liquidité qui résistent à la revue prudentielle, et de défendre les chiffres devant leur conseil.
Les programmes sont-ils adaptés aux superviseurs régionaux comme la SAMA, la CBUAE ou la BCEAO ?
Les travaux pratiques s’appuient sur des documents prudentiels réels plutôt que sur la théorie des manuels, et le corps enseignant compte d’anciens praticiens ayant siégé des deux côtés de la table d’examen. Les programmes traitent les questions que la SAMA, la CBUAE, la BCEAO et les autres régulateurs posent réellement, et une édition intra-entreprise peut être calibrée sur une juridiction précise.
Comment obtenir une place dans un programme bancaire ?
Déposez une candidature ou demandez la brochure depuis la page du programme. Un praticien senior — et non une équipe commerciale — vous répond sous un jour ouvré, brochure jointe à sa réponse. BIZENIUS fonctionne sur demande : il n’y a pas de paiement en ligne.
Un programme peut-il être organisé en interne pour notre banque ?
Chaque programme BIZENIUS peut être dispensé en intra-entreprise, adapté à votre bilan, à votre régulateur et à vos données, en anglais ou en français. Beaucoup d’institutions commencent par une cohorte inter-entreprises, puis commandent une édition privée pour l’ensemble de leurs équipes.
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Dans leurs mots
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“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
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La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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