Masterclass — ALM, risque de taux et gestion du risque de liquidité
Là où ALM, liquidité et IRRBB se rejoignent — réformes réglementaires et des taux de référence, optimisation du bilan, pilotage par les prix de cession interne (FTP), et intégration ICAAP et ILAAP pour les équipes de risque de trésorerie.
Format
Présentiel · Virtuel en direct
Sessions à venir
Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Le risque de taux du portefeuille bancaire ne se gère pas isolément : les standards de Bâle qui imposent la mesure de l’IRRBB le lient aussi à la gestion actif-passif (ALM) et à la liquidité, et c’est sur cette articulation que la plupart des dispositifs se tendent. Cette masterclass stratégique examine l’influence des réformes réglementaires et des taux de référence sur l’ALM, les outils pour intégrer l’optimisation du bilan à l’activité courante, et le rôle des prix de cession interne (FTP) dans le pilotage du bilan. Des sessions d’approfondissement couvrent les dispositifs de risque de liquidité, la gestion active du capital, l’intégration ICAAP et ILAAP, et les tests de résistance au sein de la gestion de bilan. La cohorte affronte aussi les problèmes les plus durs du dispositif de risque de trésorerie — qualité et traçabilité des données, architecture et transformation des systèmes — ainsi que les conséquences des taux bas et négatifs.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Responsables ALM, gestion de bilan et trésorerie
- Membres d’ALCO et gestionnaires des risques de taux et de liquidité
- Équipes de gestion et de modélisation du capital
- Professionnels des tests de résistance, de la conformité et de l’audit
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.L’ALM sous réforme
- L’évolution du processus ALM et ALCO
- L’influence des réformes réglementaires et des taux de référence
- Gérer et optimiser le bilan
II.L’IRRBB
- Les standards de Bâle pour le risque de taux du portefeuille bancaire
- Taux bas et négatifs dans la gestion du risque de taux
- L’articulation ALM–liquidité–IRRBB
III.Liquidité et capital
- Les dispositifs de risque de liquidité
- La gestion active du capital avec intégration ICAAP et ILAAP
- Les tests de résistance au sein de la gestion de bilan
IV.Pilotage et infrastructure
- Le TCI/FTP comme mécanisme de pilotage
- Qualité et traçabilité des données
- Architecture des systèmes et transformation
Questions fréquentes
Ces programmes couvrent-ils les réformes finales de Bâle III et le cycle ICAAP/ILAAP ?
Oui. Le cursus bancaire de BIZENIUS est construit autour de la finalisation de Bâle III, de l’ICAAP, de l’ILAAP, de l’IRRBB, du provisionnement IFRS 9, des stress tests et de BCBS 239. Les participants repartent capables de chiffrer l’impact de l’output floor sur leurs propres portefeuilles, de rédiger des documents de capital et de liquidité qui résistent à la revue prudentielle, et de défendre les chiffres devant leur conseil.
Les programmes sont-ils adaptés aux superviseurs régionaux comme la SAMA, la CBUAE ou la BCEAO ?
Les travaux pratiques s’appuient sur des documents prudentiels réels plutôt que sur la théorie des manuels, et le corps enseignant compte d’anciens praticiens ayant siégé des deux côtés de la table d’examen. Les programmes traitent les questions que la SAMA, la CBUAE, la BCEAO et les autres régulateurs posent réellement, et une édition intra-entreprise peut être calibrée sur une juridiction précise.
Comment obtenir une place dans un programme bancaire ?
Déposez une candidature ou demandez la brochure depuis la page du programme. Un praticien senior — et non une équipe commerciale — vous répond sous un jour ouvré, brochure jointe à sa réponse. BIZENIUS fonctionne sur demande : il n’y a pas de paiement en ligne.
Un programme peut-il être organisé en interne pour notre banque ?
Chaque programme BIZENIUS peut être dispensé en intra-entreprise, adapté à votre bilan, à votre régulateur et à vos données, en anglais ou en français. Beaucoup d’institutions commencent par une cohorte inter-entreprises, puis commandent une édition privée pour l’ensemble de leurs équipes.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 01 · Afrique
Le programme de formation devenu réglementation nationale
Ce que l’équipe a maîtrisé, le régulateur l’a inscrit dans la réglementation.
Ouvrir le dossier →
The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Liquidité & ILAAP
Un ILAAP que la trésorerie pilote et que le superviseur accepte.
Automatiser · Smart IT
BIZENIUS Accord
La plateforme sous licence — 17 moteurs, Bâle I à 3.1, sur site.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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