Masterclass — Gestion du risque de crédit
Déterminants, modèles et gestion du risque de crédit — de l’évaluation de la contrepartie individuelle au pilotage de portefeuille, sur la base des attentes réglementaires post-crise en matière de modélisation robuste.
Format
Présentiel · Virtuel en direct
Sessions à venir
Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Depuis la crise, les techniques héritées du risque de crédit font l’objet d’un réexamen généralisé — les régulateurs et le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire exigent désormais des méthodes plus robustes de modélisation des tensions financières et du type de détérioration des marchés de crédit que la crise a mis au jour. Et la discipline n’appartient plus aux seules banques : les exigences de publication et la concurrence ont imposé l’évaluation du crédit aux institutions non financières également. Cette masterclass couvre les déterminants du risque de crédit, les outils de modélisation qui le mesurent et les meilleures pratiques actuelles de sa gestion — au niveau du prêt individuel comme de l’ensemble du portefeuille. La cohorte conçoit des modèles de risque de crédit, travaille les exigences de données qui les sous-tendent, intègre la modélisation à la tarification et construit des modèles simples et opérationnels sur tableur.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Responsables crédit, analystes crédit entreprises et originateurs de prêts
- Spécialistes du risque de crédit, validation des modèles et audit du risque de crédit
- Gestionnaires des risques financiers et régulateurs du secteur financier
- Gestion de bilan, contrôle de gestion, audit interne et reporting financier
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Les déterminants du risque de crédit
- Concepts et méthodologies clés du risque de crédit
- Fonctions de gestion des risques et processus de portefeuille
- L’accent réglementaire post-crise sur une modélisation robuste des tensions
II.Modélisation et mesure
- Approches de modélisation du risque de crédit, dont PD, LGD et EAD
- Exigences de données des modèles de risque de crédit
- Exigences réglementaires de modélisation ; le contexte du capital bâlois
- Concevoir des modèles simples sur tableur
III.Portefeuille et atténuation
- Gérer le risque de concentration
- Usages et risques des dérivés de crédit
- Techniques de gestion des sûretés pour les expositions sur dérivés
- Intégrer la modélisation à la tarification
IV.Reporting et tensions
- Caractéristiques des rapports de risque de crédit efficaces
- Exigences de reporting du risque de crédit
- Le risque de crédit des entreprises sous tension — le cas de la Covid-19
Questions fréquentes
Ces programmes couvrent-ils les réformes finales de Bâle III et le cycle ICAAP/ILAAP ?
Oui. Le cursus bancaire de BIZENIUS est construit autour de la finalisation de Bâle III, de l’ICAAP, de l’ILAAP, de l’IRRBB, du provisionnement IFRS 9, des stress tests et de BCBS 239. Les participants repartent capables de chiffrer l’impact de l’output floor sur leurs propres portefeuilles, de rédiger des documents de capital et de liquidité qui résistent à la revue prudentielle, et de défendre les chiffres devant leur conseil.
Les programmes sont-ils adaptés aux superviseurs régionaux comme la SAMA, la CBUAE ou la BCEAO ?
Les travaux pratiques s’appuient sur des documents prudentiels réels plutôt que sur la théorie des manuels, et le corps enseignant compte d’anciens praticiens ayant siégé des deux côtés de la table d’examen. Les programmes traitent les questions que la SAMA, la CBUAE, la BCEAO et les autres régulateurs posent réellement, et une édition intra-entreprise peut être calibrée sur une juridiction précise.
Comment obtenir une place dans un programme bancaire ?
Déposez une candidature ou demandez la brochure depuis la page du programme. Un praticien senior — et non une équipe commerciale — vous répond sous un jour ouvré, brochure jointe à sa réponse. BIZENIUS fonctionne sur demande : il n’y a pas de paiement en ligne.
Un programme peut-il être organisé en interne pour notre banque ?
Chaque programme BIZENIUS peut être dispensé en intra-entreprise, adapté à votre bilan, à votre régulateur et à vos données, en anglais ou en français. Beaucoup d’institutions commencent par une cohorte inter-entreprises, puis commandent une édition privée pour l’ensemble de leurs équipes.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 01 · Afrique
Le programme de formation devenu réglementation nationale
Ce que l’équipe a maîtrisé, le régulateur l’a inscrit dans la réglementation.
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Données de risque, contrôles & MI (BCBS 239)
Données de risque et contrôles au standard BCBS 239.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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Une demande — l’agenda complet, la faculté et les prochaines dates de cohorte, envoyés personnellement par l’équipe des admissions.