Masterclass — Négoce avancé de matières premières et gestion des risques
Le risque de prix des matières premières géré avec de vrais instruments — futures, forwards, swaps et options, construction des courbes à terme et produits structurés, travaillés sous Excel.
Format
Présentiel · Virtuel
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Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Les desks matières premières ne perdent pas d’argent faute de théorie ; ils le perdent dans l’écart entre le manuel et une courbe à terme illiquide. Cet atelier hautement interactif comble cet écart par des études de cas pratiques, des exercices Excel et des discussions de groupe. La cohorte travaille la formation des prix sur les marchés au comptant de matières premières, les prix spot et les courbes à terme — y compris le comportement des courbes à terme du pétrole sur les dix dernières années et la construction de courbes sur des marchés illiquides — et la couverture par futures, forwards et swaps, en exécution sur marché organisé comme de gré à gré (OTC). Elle passe ensuite aux options sur matières premières pour la couverture et la spéculation, aux swaps structurés — extensibles, participatifs, double-up —, aux mécanismes EFP et EFS, et à la valorisation des dérivés et aux informations à publier.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Traders matières premières et gérants de hedge funds
- Banquiers d’investissement
- Gestionnaires des risques d’entreprises du secteur de l’énergie
- Compagnies d’assurance et dirigeants industriels
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Marchés de matières premières et formation des prix
- La formation des prix sur les marchés au comptant de matières premières
- Prix spot et courbes à terme
- Les courbes à terme du pétrole sur les dix dernières années
- Construire des courbes à terme sur des marchés illiquides
II.Se couvrir avec des instruments linéaires
- Futures, forwards et swaps de matières premières
- Marché organisé ou négociation de gré à gré (OTC)
- Les mécanismes EFP et EFS
- Les indices liquides et l’essor des dérivés
III.Options et produits structurés
- Options sur matières premières pour la couverture et la spéculation
- Produits structurés et stratégies optionnelles
- Swaps structurés : extensibles, participatifs, double-up
IV.Valorisation et pratique
- Valorisation des dérivés et informations à publier
- La gestion des risques par les dérivés à travers des exemples réels
- Études de cas et exercices d’atelier sous Excel
Questions fréquentes
Quels instruments la masterclass négoce de matières premières couvre-t-elle ?
L’atelier couvre la couverture par futures, forwards et swaps de matières premières, en exécution sur marché organisé comme de gré à gré (OTC), les options pour la couverture et la spéculation, les swaps structurés — extensibles, participatifs, double-up —, et les mécanismes EFP et EFS — avec la formation des prix au comptant, la construction des courbes à terme et la valorisation des dérivés et les informations à publier.
Quelle est la part de pratique dans la formation ?
Elle est hautement interactive. Le programme repose sur des études de cas pratiques, des exercices Excel et des discussions de groupe — y compris la construction de courbes à terme sur des marchés illiquides et l’examen du comportement des courbes à terme du pétrole sur les dix dernières années — afin de combler l’écart entre le manuel et les conditions réelles de marché.
À qui s’adresse la formation, et comment réserver ?
Elle s’adresse aux traders matières premières, gérants de hedge funds, banquiers d’investissement, gestionnaires des risques du secteur de l’énergie, assureurs et dirigeants industriels. Les sessions suivent un calendrier glissant avec des dates confirmées sur demande, l’animation se fait en anglais ou en français, et une édition intra-entreprise peut être adaptée à vos expositions ; les tarifs sont communiqués sur demande.
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