Masterclass — Négoce avancé de matières premières et gestion des risques
Le risque de prix des matières premières géré avec de vrais instruments — futures, forwards, swaps et options, construction des courbes à terme et produits structurés, travaillés sous Excel.
Format
Présentiel · Virtuel en direct
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Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Les desks matières premières ne perdent pas d’argent faute de théorie ; ils le perdent dans l’écart entre le manuel et une courbe à terme illiquide. Cet atelier hautement interactif comble cet écart par des études de cas pratiques, des exercices Excel et des discussions de groupe. La cohorte travaille la formation des prix sur les marchés au comptant de matières premières, les prix spot et les courbes à terme — y compris le comportement des courbes à terme du pétrole sur les dix dernières années et la construction de courbes sur des marchés illiquides — et la couverture par futures, forwards et swaps, en exécution sur marché organisé comme de gré à gré (OTC). Elle passe ensuite aux options sur matières premières pour la couverture et la spéculation, aux swaps structurés — extensibles, participatifs, double-up —, aux mécanismes EFP et EFS, et à la valorisation des dérivés et aux informations à publier.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Traders matières premières et gérants de hedge funds
- Banquiers d’investissement
- Gestionnaires des risques d’entreprises du secteur de l’énergie
- Compagnies d’assurance et dirigeants industriels
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Marchés de matières premières et formation des prix
- La formation des prix sur les marchés au comptant de matières premières
- Prix spot et courbes à terme
- Les courbes à terme du pétrole sur les dix dernières années
- Construire des courbes à terme sur des marchés illiquides
II.Se couvrir avec des instruments linéaires
- Futures, forwards et swaps de matières premières
- Marché organisé ou négociation de gré à gré (OTC)
- Les mécanismes EFP et EFS
- Les indices liquides et l’essor des dérivés
III.Options et produits structurés
- Options sur matières premières pour la couverture et la spéculation
- Produits structurés et stratégies optionnelles
- Swaps structurés : extensibles, participatifs, double-up
IV.Valorisation et pratique
- Valorisation des dérivés et informations à publier
- La gestion des risques par les dérivés à travers des exemples réels
- Études de cas et exercices d’atelier sous Excel
Questions fréquentes
Ces programmes couvrent-ils les réformes finales de Bâle III et le cycle ICAAP/ILAAP ?
Oui. Le cursus bancaire de BIZENIUS est construit autour de la finalisation de Bâle III, de l’ICAAP, de l’ILAAP, de l’IRRBB, du provisionnement IFRS 9, des stress tests et de BCBS 239. Les participants repartent capables de chiffrer l’impact de l’output floor sur leurs propres portefeuilles, de rédiger des documents de capital et de liquidité qui résistent à la revue prudentielle, et de défendre les chiffres devant leur conseil.
Les programmes sont-ils adaptés aux superviseurs régionaux comme la SAMA, la CBUAE ou la BCEAO ?
Les travaux pratiques s’appuient sur des documents prudentiels réels plutôt que sur la théorie des manuels, et le corps enseignant compte d’anciens praticiens ayant siégé des deux côtés de la table d’examen. Les programmes traitent les questions que la SAMA, la CBUAE, la BCEAO et les autres régulateurs posent réellement, et une édition intra-entreprise peut être calibrée sur une juridiction précise.
Comment obtenir une place dans un programme bancaire ?
Déposez une candidature ou demandez la brochure depuis la page du programme. Un praticien senior — et non une équipe commerciale — vous répond sous un jour ouvré, brochure jointe à sa réponse. BIZENIUS fonctionne sur demande : il n’y a pas de paiement en ligne.
Un programme peut-il être organisé en interne pour notre banque ?
Chaque programme BIZENIUS peut être dispensé en intra-entreprise, adapté à votre bilan, à votre régulateur et à vos données, en anglais ou en français. Beaucoup d’institutions commencent par une cohorte inter-entreprises, puis commandent une édition privée pour l’ensemble de leurs équipes.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 01 · Afrique
Le programme de formation devenu réglementation nationale
Ce que l’équipe a maîtrisé, le régulateur l’a inscrit dans la réglementation.
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The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Conseil & Advisory
Un banc senior en risque, trésorerie et réglementation.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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Une demande — l’agenda complet, la faculté et les prochaines dates de cohorte, envoyés personnellement par l’équipe des admissions.