Masterclass — Calcul et mise en œuvre de l’ajustement de valeur de crédit (CVA)
La CVA et la famille élargie des XVA rendues opérationnelles — simulation des expositions, facteurs d’atténuation du risque et charge en capital Bâle III, construites séquentiellement en ateliers.
Format
Présentiel · Virtuel en direct
Sessions à venir
Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Bâle III a fait du risque de crédit de contrepartie non plus une note de bas de page de la tarification, mais un programme d’infrastructure — et si un petit nombre de banques gèrent activement la CVA, la complexité et le coût de la mise en œuvre restent une entreprise sérieuse pour la majorité. Cette masterclass construit les ajustements de valorisation séquentiellement, afin que la cohorte reparte capable de les calculer et non simplement de les définir. Elle couvre la nature du risque de crédit et de contrepartie, les produits qui le génèrent, la simulation des expositions et l’impact des facteurs d’atténuation tels que la compensation (netting) et le collatéral. Des ateliers développent ensuite la famille complète des XVA — CVA, DVA, FVA, ColVA, KVA et MVA — ainsi que la charge en capital CVA selon l’approche standard de Bâle III et son alignement sur le cadre révisé du risque de marché.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Traders, structureurs et vendeurs de dérivés
- Équipes risques, trésorerie et gestion actif-passif
- Équipes de mise en œuvre de Bâle, ICAAP et ILAAP
- Professionnels du capital réglementaire, du reporting et de la conformité
- Gestion du collatéral, contrôle des produits, juridique et informatique
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Le risque de crédit de contrepartie
- La nature du risque de crédit et de contrepartie
- Les produits générateurs d’exposition de contrepartie
- La documentation des dérivés OTC et son développement
II.Expositions et facteurs d’atténuation
- Simulation des expositions, dont l’Expected Positive Exposure
- Effets de la compensation (netting) et du collatéral
- Les situations où naît le risque de contrepartie
III.La famille des XVA
- Le calcul de la CVA et son usage dans les institutions financières
- DVA, FVA, ColVA, KVA et MVA
- Ajustements de prix et de valorisation au titre du collatéral, du financement, du capital et de la marge initiale
IV.Capital et mise en œuvre
- La charge en capital CVA selon l’approche standard de Bâle III
- Révisions finales ciblées du risque CVA et alignement sur le cadre du risque de marché
- Infrastructure, coût et séquencement de la mise en œuvre
Questions fréquentes
Ces programmes couvrent-ils les réformes finales de Bâle III et le cycle ICAAP/ILAAP ?
Oui. Le cursus bancaire de BIZENIUS est construit autour de la finalisation de Bâle III, de l’ICAAP, de l’ILAAP, de l’IRRBB, du provisionnement IFRS 9, des stress tests et de BCBS 239. Les participants repartent capables de chiffrer l’impact de l’output floor sur leurs propres portefeuilles, de rédiger des documents de capital et de liquidité qui résistent à la revue prudentielle, et de défendre les chiffres devant leur conseil.
Les programmes sont-ils adaptés aux superviseurs régionaux comme la SAMA, la CBUAE ou la BCEAO ?
Les travaux pratiques s’appuient sur des documents prudentiels réels plutôt que sur la théorie des manuels, et le corps enseignant compte d’anciens praticiens ayant siégé des deux côtés de la table d’examen. Les programmes traitent les questions que la SAMA, la CBUAE, la BCEAO et les autres régulateurs posent réellement, et une édition intra-entreprise peut être calibrée sur une juridiction précise.
Comment obtenir une place dans un programme bancaire ?
Déposez une candidature ou demandez la brochure depuis la page du programme. Un praticien senior — et non une équipe commerciale — vous répond sous un jour ouvré, brochure jointe à sa réponse. BIZENIUS fonctionne sur demande : il n’y a pas de paiement en ligne.
Un programme peut-il être organisé en interne pour notre banque ?
Chaque programme BIZENIUS peut être dispensé en intra-entreprise, adapté à votre bilan, à votre régulateur et à vos données, en anglais ou en français. Beaucoup d’institutions commencent par une cohorte inter-entreprises, puis commandent une édition privée pour l’ensemble de leurs équipes.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 01 · Afrique
Le programme de formation devenu réglementation nationale
Ce que l’équipe a maîtrisé, le régulateur l’a inscrit dans la réglementation.
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The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Conseil & Advisory
Un banc senior en risque, trésorerie et réglementation.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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