Masterclass cadres de risques d’entreprise, ICAAP/ILAAP & stress tests prudentiels
La plupart des banques n’échouent pas faute de documents ERM, ICAAP, ILAAP ou de stress tests — elles échouent parce que ces cadres ne sont pas clairement reliés à l’appétence au risque, à l’allocation du capital, aux actions de liquidité, aux décisions de crédit et à l’escalade vers le conseil.
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Présentiel
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Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
La plupart des banques disposent aujourd’hui de cadres ERM, d’appétence au risque, ICAAP, ILAAP et de stress tests. La vraie question — celle que superviseurs, conseils et auditeurs posent de plus en plus — est de savoir si ces cadres sont assez intégrés, challengés et étayés par des preuves pour défendre de vraies décisions de gestion. Cette masterclass fait passer l’architecture des risques de la documentation à la décision. Le jour 1 travaille la gouvernance des risques d’entreprise et la responsabilité du conseil, la conception de l’appétence au risque avec limites, seuils et escalade, l’ICAAP et la planification du capital en scénario central et sous stress, et la gouvernance du risque de crédit, des concentrations aux alertes précoces IFRS 9. Le jour 2 aborde l’adéquation de la liquidité — ILAAP, articulation LCR et NSFR, financement de contingence et supervision ALCO — puis les stress tests prudentiels, transversaux et inversés, l’intégration des risques climatiques et émergents, et la couche de preuve prudentielle : traces de challenge, journaux de décision, pistes d’escalade et reporting au conseil qui démontrent que les cadres changent les décisions de capital, de liquidité et de crédit. Conçue pour des délégations transversales risques, finance, trésorerie, crédit, audit interne et conformité.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Directions des risques et financières ; trésoriers ; responsables des risques d’entreprise, de l’appétence au risque et de la stratégie risques
- Responsables ICAAP, planification du capital, ILAAP, risque de liquidité, trésorerie et ALM
- Responsables risques de crédit, de marché et opérationnels, stress tests et reporting réglementaire
- Responsables audit interne et conformité ; secrétariats de comité des risques du conseil
- Managers et analystes risques, trésorerie, portefeuille de crédit, stress tests, finance, validation des modèles et risque climatique
- Banques commerciales, de détail, d’entreprises et de développement, banques centrales et autorités de supervision, groupes financiers et institutions financières non bancaires soumises à des obligations prudentielles
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Gouvernance des risques d’entreprise & responsabilité du conseil
- Conception du cadre ERM, trois lignes de défense, et gouvernance des risques au niveau exécutif et du conseil
- Preuves de challenge, d’escalade et d’appropriation — les faiblesses de cadre que superviseurs et auditeurs contestent le plus
- Passer de l’existence des politiques à l’efficacité des cadres
II.Conception du cadre d’appétence au risque & reporting exécutif
- Structure de la déclaration d’appétence au risque ; lien avec la stratégie et la planification
- KRI, limites, seuils et déclencheurs ; dépassements, escalade et tableaux de bord pour le conseil
- Traduire l’appétence au risque en décisions de capital, de liquidité, de crédit, de marché et de risque opérationnel
III.ICAAP & cadres d’adéquation du capital
- Architecture et gouvernance de l’ICAAP ; inventaire des risques matériels et évaluation interne du capital ; alignement Pilier 1 et Pilier 2
- Planification du capital en scénario central et sous stress ; discipline RWA et efficience du capital
- Actions de gestion, plan de contingence en capital, et approbation, challenge et documentation par le conseil
IV.Gouvernance du risque de crédit, concentrations & alertes précoces NPL
- Gouvernance du portefeuille de crédit, indicateurs d’alerte précoce, et suivi des migrations de stage et de la détérioration
- Concentrations sectorielles, individuelles et de groupe ; risque de collatéral ; stress tests de crédit
- Articulation IFRS 9, gouvernance du provisionnement, et reporting du risque de crédit au conseil et à l’exécutif
V.ILAAP & cadres d’adéquation de la liquidité
- Conception du cadre d’adéquation de la liquidité ; articulation LCR et NSFR ; concentration du financement et risque de liquidité en devises
- Scénarios de stress de liquidité, plan de financement de contingence, et liquidité intrajournalière et à court terme le cas échéant
- Supervision ALCO, actions de gestion de la liquidité, et reporting à la direction et au conseil
VI.Stress tests prudentiels & gouvernance des scénarios
- Stress tests transversaux de solvabilité et de liquidité — et stress tests inversés
- Conception et calibration de scénarios sévères mais plausibles couvrant risques macroéconomiques, de crédit, de marché, de liquidité et opérationnels
- Gouvernance des hypothèses et des modèles, documentation, et lien entre résultats de stress, appétence au risque et actions de gestion
VII.Intégration des risques climatiques, émergents & de la résilience opérationnelle
- Risques émergents dans l’ERM, l’ICAAP et l’ILAAP ; risque financier lié au climat, dimensions physiques et de transition, et analyse de scénarios climatiques
- Résilience opérationnelle, risques d’externalisation et de tiers, et gouvernance des risques cyber et technologiques
- Risques émergents de la finance digitale et reporting des risques émergents au conseil
VIII.Preuve prudentielle, défendabilité réglementaire & reporting au conseil
- Ce qui rend un cadre prêt pour le superviseur : preuves de challenge de gouvernance, d’action de gestion et d’appropriation par le conseil
- Standards de documentation des cadres, dossiers de preuve réglementaire, journaux de décision et pistes d’escalade
- Refermer l’écart entre la conception des cadres et la décision réelle — points de revue audit interne et conformité
Questions fréquentes
En quoi diffère-t-elle d’un cours ICAAP classique ?
L’objet est l’intégration, pas la documentation. La plupart des banques disposent déjà de cadres ERM, d’appétence au risque, ICAAP, ILAAP et de stress tests ; la vraie question des superviseurs est de savoir s’ils sont assez intégrés, challengés et étayés par des preuves pour défendre de vraies décisions. Le programme travaille toute cette architecture d’un seul tenant — y compris la couche de preuve prudentielle : traces de challenge, journaux de décision et pistes d’escalade.
Couvre-t-elle la liquidité autant que le capital ?
Oui. Le jour 1 travaille la gouvernance des risques d’entreprise, la conception de l’appétence au risque, l’ICAAP et la planification du capital, et la gouvernance du risque de crédit jusqu’aux alertes précoces IFRS 9. Le jour 2 aborde l’adéquation de la liquidité — ILAAP, articulation LCR et NSFR, stress de liquidité, financement de contingence et supervision ALCO — puis les stress tests prudentiels, transversaux et inversés et l’intégration des risques climatiques et émergents.
Qui devrait participer ?
Les délégations transversales — risques, finance, trésorerie, crédit, audit interne et conformité — en tirent le plus : directions des risques et financières, trésoriers, responsables des risques d’entreprise, de l’ICAAP, de la planification du capital, de l’ILAAP et du risque de liquidité, responsables stress tests et reporting réglementaire, secrétariats de comités des risques du conseil. Le programme convient aussi aux banques centrales et autorités de supervision qui revoient ces cadres.
Peut-elle être organisée en intra ?
Oui. Une édition intra peut être adaptée à la taxonomie des risques, aux documents ICAAP et ILAAP, à la méthodologie de stress tests et au reporting au conseil de votre établissement, en anglais ou en français — chaque programme BIZENIUS est disponible dans les deux langues. Les cohortes publiques suivent un calendrier glissant, dates confirmées sur demande ; frais et devis sur demande.
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Dans leurs mots
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