Masterclass — Stabilité des systèmes financiers et tests de résistance bancaires
La stabilité financière de banque centrale et les tests de résistance top-down à un niveau avancé — outils macroprudentiels, indicateurs de risque systémique et les choix de modélisation derrière les tests de résistance prudentiels.
Format
Présentiel · Virtuel en direct
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Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Les mandats de stabilité financière échouent en silence : les indicateurs existent, les outils existent, et la calibration manque tout de même le cycle. Ce programme avancé approfondit la pratique sur les deux fronts. La première partie couvre la fonction de stabilité financière des banques centrales — indicateurs de risque systémique, rôle de la politique macroprudentielle et son cadre régional, prêts en devises, et interaction entre politiques macroprudentielle et monétaire — y compris la calibration d’outils spécifiques tels que le coussin de fonds propres contracyclique, les limites de LTV et les surcharges applicables aux banques d’importance systémique. La seconde partie, animée par un consultant BIZENIUS praticien des tests de résistance, construit des tests top-down dans une perspective de supervision : choix de modélisation et compétences économétriques, des modèles satellites macro-micro à l’analyse de réseaux. Les participants présentent leurs propres modèles et difficultés tout au long du programme.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Cadres supérieurs et intermédiaires de banques centrales
- Équipes de stabilité financière, de réglementation et de supervision
- Fonctions risques des banques commerciales et des institutions financières
- Personnels des ministères des finances et des agences de réglementation
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.La fonction de stabilité financière
- Tendances et enjeux récents des travaux de stabilité financière des banques centrales
- Les indicateurs de risque systémique
- Le cadre macroprudentiel dans la région
II.Outils et politique macroprudentiels
- Coussin de fonds propres contracyclique, limites de LTV et surcharges SIB
- Les prêts en devises
- Comment politiques macroprudentielle et monétaire interagissent
III.Les tests de résistance top-down
- Les tests de résistance dans une perspective de banque centrale ou de superviseur
- Choix de modélisation et exigences économétriques
- Modèles satellites macro-micro et analyse de réseaux
IV.Pratique et présentation
- Présentations des participants sur les enjeux de stabilité financière de leur pays
- Présenter vos propres modèles de tests de résistance
- Discussion de groupe sur les difficultés d’exécution des tests top-down
Questions fréquentes
Ces programmes couvrent-ils les réformes finales de Bâle III et le cycle ICAAP/ILAAP ?
Oui. Le cursus bancaire de BIZENIUS est construit autour de la finalisation de Bâle III, de l’ICAAP, de l’ILAAP, de l’IRRBB, du provisionnement IFRS 9, des stress tests et de BCBS 239. Les participants repartent capables de chiffrer l’impact de l’output floor sur leurs propres portefeuilles, de rédiger des documents de capital et de liquidité qui résistent à la revue prudentielle, et de défendre les chiffres devant leur conseil.
Les programmes sont-ils adaptés aux superviseurs régionaux comme la SAMA, la CBUAE ou la BCEAO ?
Les travaux pratiques s’appuient sur des documents prudentiels réels plutôt que sur la théorie des manuels, et le corps enseignant compte d’anciens praticiens ayant siégé des deux côtés de la table d’examen. Les programmes traitent les questions que la SAMA, la CBUAE, la BCEAO et les autres régulateurs posent réellement, et une édition intra-entreprise peut être calibrée sur une juridiction précise.
Comment obtenir une place dans un programme bancaire ?
Déposez une candidature ou demandez la brochure depuis la page du programme. Un praticien senior — et non une équipe commerciale — vous répond sous un jour ouvré, brochure jointe à sa réponse. BIZENIUS fonctionne sur demande : il n’y a pas de paiement en ligne.
Un programme peut-il être organisé en interne pour notre banque ?
Chaque programme BIZENIUS peut être dispensé en intra-entreprise, adapté à votre bilan, à votre régulateur et à vos données, en anglais ou en français. Beaucoup d’institutions commencent par une cohorte inter-entreprises, puis commandent une édition privée pour l’ensemble de leurs équipes.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 04 · Afrique
Des dispositifs de capital conçus pour piloter la banque, pas pour remplir un dossier
La plupart des dispositifs sont écrits pour satisfaire le régulateur. Nous construisons ceux qui pilotent la banque.
Ouvrir le dossier →
The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Stress tests & gouvernance des scénarios
Scénarios, modèles et gouvernance qui résistent à la revue.
Automatiser · Smart IT
Moteur de stress tests & scénarios
Exécuter les scénarios sur un moteur, pas sur un tableur.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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