Masterclass — Modèles ICAAP/ILAAP, ALM et simulations de taux d’intérêt
La modélisation ICAAP et ILAAP avec simulations de taux en direct — analyse d’impasses, earnings at risk, modélisation comportementale et optimisation du bilan, avec des décisions ALCO testées en temps réel.
Format
Présentiel · Virtuel en direct
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Les faillites bancaires de 2023 ont suivi un scénario familier : du risque pris sans la modélisation pour le voir. Cet atelier avancé a été conçu contre exactement ces conditions. Il se concentre sur la modélisation avec simulations de taux d’intérêt, l’asymétrie de taux et le risque de liquidité pour l’évaluation interne de l’adéquation des fonds propres — en partant d’un modèle de bilan, en passant par l’analyse d’impasses, l’earnings at risk, les tests de résistance, la planification de scénarios et l’élaboration des politiques, jusqu’à l’analyse structurée requise pour les soumissions, le reporting et les recommandations ICAAP/ILAAP. Des simulations en direct permettent aux membres seniors de l’ALCO, de la trésorerie et des risques d’observer l’impact de leurs décisions en temps réel, les stratégies étant revues à mesure qu’elles se déploient. La cohorte repart capable d’optimiser le bilan et d’affûter la stratégie ALM face à un environnement réglementaire changeant.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Membres de comité exécutif — CFO, COO, CRO, CIA
- Responsables des risques, de la gestion du capital et de la trésorerie
- Membres d’ALCO et professionnels de l’ALM
- Responsables des programmes Bâle, de la conformité et de l’audit interne
- Professionnels de la finance, contrôleurs financiers et superviseurs bancaires
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Le socle ALM
- L’environnement réglementaire de l’ALM
- Organiser efficacement la fonction ALM
- Les principaux risques de l’ALM
II.Outils et modèles
- Le modèle de bilan comme point de départ
- Analyse d’impasses et earnings at risk
- Métriques IRR, scénarios et modélisation comportementale
III.La modélisation ICAAP/ILAAP
- Les simulations de taux pour l’évaluation de l’adéquation des fonds propres
- La base de calcul de l’exigence de fonds propres au titre du risque d’asymétrie de taux
- Tests de résistance, planification de scénarios et élaboration des politiques
- L’analyse structurée pour les soumissions, le reporting et les recommandations
IV.La simulation en direct
- La décision ALCO en temps réel
- Suivre l’adéquation des fonds propres, la liquidité et le compte de résultat
- Revue de stratégie : titres de trésorerie versus actifs commerciaux, allongement des impasses
Questions fréquentes
Ces programmes couvrent-ils les réformes finales de Bâle III et le cycle ICAAP/ILAAP ?
Oui. Le cursus bancaire de BIZENIUS est construit autour de la finalisation de Bâle III, de l’ICAAP, de l’ILAAP, de l’IRRBB, du provisionnement IFRS 9, des stress tests et de BCBS 239. Les participants repartent capables de chiffrer l’impact de l’output floor sur leurs propres portefeuilles, de rédiger des documents de capital et de liquidité qui résistent à la revue prudentielle, et de défendre les chiffres devant leur conseil.
Les programmes sont-ils adaptés aux superviseurs régionaux comme la SAMA, la CBUAE ou la BCEAO ?
Les travaux pratiques s’appuient sur des documents prudentiels réels plutôt que sur la théorie des manuels, et le corps enseignant compte d’anciens praticiens ayant siégé des deux côtés de la table d’examen. Les programmes traitent les questions que la SAMA, la CBUAE, la BCEAO et les autres régulateurs posent réellement, et une édition intra-entreprise peut être calibrée sur une juridiction précise.
Comment obtenir une place dans un programme bancaire ?
Déposez une candidature ou demandez la brochure depuis la page du programme. Un praticien senior — et non une équipe commerciale — vous répond sous un jour ouvré, brochure jointe à sa réponse. BIZENIUS fonctionne sur demande : il n’y a pas de paiement en ligne.
Un programme peut-il être organisé en interne pour notre banque ?
Chaque programme BIZENIUS peut être dispensé en intra-entreprise, adapté à votre bilan, à votre régulateur et à vos données, en anglais ou en français. Beaucoup d’institutions commencent par une cohorte inter-entreprises, puis commandent une édition privée pour l’ensemble de leurs équipes.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 01 · Afrique
Le programme de formation devenu réglementation nationale
Ce que l’équipe a maîtrisé, le régulateur l’a inscrit dans la réglementation.
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The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Liquidité & ILAAP
Un ILAAP que la trésorerie pilote et que le superviseur accepte.
Automatiser · Smart IT
BIZENIUS Accord
La plateforme sous licence — 17 moteurs, Bâle I à 3.1, sur site.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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