Risque de taux d’intérêt et exposition de change en marchés volatils
Les expositions de taux et de change gérées ensemble en marchés volatils — modélisation comportementale, agrégation des risques, tests de résistance et analyse de scénarios CSRBB pour l’ALCO.
Format
Présentiel · Virtuel en direct
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Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Taux élevés, inflation et volatilité des devises frappent le portefeuille bancaire ensemble — et pourtant la plupart des institutions modélisent encore séparément les expositions de taux et de change. Ce programme parcourt les subtilités du risque de taux, de l’exposition de change et de la modélisation comportementale comme une seule discipline, en appariant la théorie et la mise en œuvre. Les sessions travaillent l’optimisation du bilan sous contraintes IRRBB, le traitement stratégique des taux élevés et de leur impact inflationniste avec la volatilité de change intégrée, et l’application pratique des tests de résistance avec leurs nuances d’agrégation des risques. La cohorte termine par les techniques d’analyse de scénarios, en donnant un poids particulier au risque de spread de crédit dans le portefeuille bancaire (CSRBB), à travers études de cas et discussions de travail.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Membres d’ALCO et responsables de la gestion actif-passif
- Équipes risque de taux, de liquidité et de marché
- Trésorerie et gestion de bilan
- Équipes gestion et modélisation du capital
- Conformité, audit et chefs de département
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Le cadre réglementaire
- Le cadre du Comité de Bâle pour l’IRRBB
- La diversité réglementaire entre juridictions
- La mise en œuvre pratique des dispositifs IRRBB
II.Modéliser les expositions de taux et de change
- Modélisation des taux et modélisation comportementale
- Intégrer l’exposition et la volatilité de change
- Techniques de modélisation efficaces pour la gestion des risques
III.Optimisation, tests de résistance et agrégation
- L’optimisation du bilan sous IRRBB
- Taux élevés, inflation et volatilité de change dans la stratégie
- Applications des tests de résistance
- L’agrégation des risques sur les expositions de taux et de change
IV.Analyse de scénarios et CSRBB
- Techniques d’analyse de scénarios
- Le risque de spread de crédit dans le portefeuille bancaire
- Naviguer dans les scénarios de choc de spread de crédit
- Études de cas et sessions interactives
Questions fréquentes
Ces programmes couvrent-ils les réformes finales de Bâle III et le cycle ICAAP/ILAAP ?
Oui. Le cursus bancaire de BIZENIUS est construit autour de la finalisation de Bâle III, de l’ICAAP, de l’ILAAP, de l’IRRBB, du provisionnement IFRS 9, des stress tests et de BCBS 239. Les participants repartent capables de chiffrer l’impact de l’output floor sur leurs propres portefeuilles, de rédiger des documents de capital et de liquidité qui résistent à la revue prudentielle, et de défendre les chiffres devant leur conseil.
Les programmes sont-ils adaptés aux superviseurs régionaux comme la SAMA, la CBUAE ou la BCEAO ?
Les travaux pratiques s’appuient sur des documents prudentiels réels plutôt que sur la théorie des manuels, et le corps enseignant compte d’anciens praticiens ayant siégé des deux côtés de la table d’examen. Les programmes traitent les questions que la SAMA, la CBUAE, la BCEAO et les autres régulateurs posent réellement, et une édition intra-entreprise peut être calibrée sur une juridiction précise.
Comment obtenir une place dans un programme bancaire ?
Déposez une candidature ou demandez la brochure depuis la page du programme. Un praticien senior — et non une équipe commerciale — vous répond sous un jour ouvré, brochure jointe à sa réponse. BIZENIUS fonctionne sur demande : il n’y a pas de paiement en ligne.
Un programme peut-il être organisé en interne pour notre banque ?
Chaque programme BIZENIUS peut être dispensé en intra-entreprise, adapté à votre bilan, à votre régulateur et à vos données, en anglais ou en français. Beaucoup d’institutions commencent par une cohorte inter-entreprises, puis commandent une édition privée pour l’ensemble de leurs équipes.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 01 · Afrique
Le programme de formation devenu réglementation nationale
Ce que l’équipe a maîtrisé, le régulateur l’a inscrit dans la réglementation.
Ouvrir le dossier →
The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Risque de taux du portefeuille bancaire
Mesure, limites et couverture que le conseil peut défendre.
Automatiser · Smart IT
BIZENIUS Accord
La plateforme sous licence — 17 moteurs, Bâle I à 3.1, sur site.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
Programmes associés
Masterclass — Le risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire (IRRBB)
Le corpus réglementaire IRRBB au complet — les fondements du Pilier 2, les principes révisés du Comité de Bâle (D368) et la comparaison entre exigences réglementaires et pratique réelle des banques.
Voir le programmeMasterclass — IRRBB et ALM : l’optimisation du bilan
L’IRRBB et l’ALM stratégique comme un seul exercice — hypothèses comportementales, CSRBB, le lien avec IFRS 9 et un bilan piloté entre risque et rendement.
Voir le programmeBanking & Finance
Partez avec la brochure.
Une demande — l’agenda complet, la faculté et les prochaines dates de cohorte, envoyés personnellement par l’équipe des admissions.