Masterclass — IRRBB et ALM : l’optimisation du bilan
L’IRRBB et l’ALM stratégique comme un seul exercice — hypothèses comportementales, CSRBB, le lien avec IFRS 9 et un bilan piloté entre risque et rendement.
Format
Présentiel · Virtuel
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Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
La difficulté du risque de taux au bilan tient au maillage : la gestion actif-passif (ALM), la liquidité (LRP, NSFR) et l’IRRBB tirent sur les mêmes positions, et les normes bâloises de 2018 pour la mesure et la gestion de l’IRRBB supposent que les banques savent tenir ce maillage ensemble. Dans le même temps, la pression du marché rend l’usage efficient des ressources d’une banque — au sein d’une appétence consolidée de risque et de rendement — non négociable pour les institutions de toute taille. Cette masterclass traite l’IRRBB et l’ALM stratégique comme un seul exercice. La cohorte travaille l’appétence au risque et la gouvernance, les hypothèses comportementales, les risques de courbe des taux et de base, la mesure du CSRBB, le lien avec les pertes de crédit attendues d’IFRS 9, les tests de résistance et l’optimisation du bilan sur les éléments au bilan et hors bilan.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Responsables ALM et gestion de bilan
- Équipes IRRBB, risque de marché et trésorerie
- Équipes prix de cession interne (FTP) et modélisation du capital
- Équipes tests de résistance, risque de liquidité et Bâle
- Développeurs de modèles de risque et superviseurs
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Le dispositif IRRBB
- Les normes bâloises de 2018 et leur mise en œuvre
- Le maillage avec les cadres ALM, liquidité (LRP, NSFR) et trading
- Définir l’appétence au risque IRRBB
- Considérations de gouvernance actuelles et futures
II.Modéliser l’IRRBB
- Approches de modélisation de l’IRRBB
- Hypothèses comportementales, risque de courbe des taux et risque de base
- Métriques de valeur et de revenu
- Capturer le CSRBB avec une mesure de risque efficace
III.Tests de résistance et publication
- Les défis clés des exercices de tests de résistance
- Les exigences de publication comme discipline de la pratique
- Le lien avec IFRS 9 et les pertes de crédit attendues
IV.L’ALM stratégique
- L’optimisation du bilan sous une appétence consolidée de risque et de rendement
- Arbitrages au bilan et hors bilan
- Améliorer la performance financière par l’ALM stratégique
Questions fréquentes
En quoi cette masterclass diffère-t-elle d’un cours purement réglementaire sur l’IRRBB ?
Elle traite l’IRRBB et l’ALM stratégique comme un seul exercice. Au-delà de la mise en œuvre des normes bâloises de 2018, la cohorte travaille les hypothèses comportementales, les risques de courbe des taux et de base, la mesure du CSRBB, le lien avec les pertes de crédit attendues d’IFRS 9, et l’optimisation du bilan sur les éléments au bilan et hors bilan sous une appétence consolidée de risque et de rendement.
À qui s’adresse la masterclass d’optimisation IRRBB et ALM ?
Aux responsables ALM et gestion de bilan, aux équipes IRRBB, risque de marché et trésorerie, aux équipes prix de cession interne (FTP) et modélisation du capital, aux équipes tests de résistance, risque de liquidité et Bâle, ainsi qu’aux développeurs de modèles de risque et aux superviseurs. L’usage efficient des ressources de la banque y est traité comme non négociable, quelle que soit la taille de l’institution.
Le programme est-il disponible en intra-entreprise et en français ?
Oui. BIZENIUS anime la masterclass en anglais et en français, et une édition intra-entreprise peut être adaptée à votre bilan, à vos modèles comportementaux et à votre gouvernance. Les sessions suivent un calendrier glissant, avec des dates confirmées sur demande ; les tarifs sont communiqués sur simple demande.
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