Masterclass — IRRBB et ALM : l’optimisation du bilan
L’IRRBB et l’ALM stratégique comme un seul exercice — hypothèses comportementales, CSRBB, le lien avec IFRS 9 et un bilan piloté entre risque et rendement.
Format
Présentiel · Virtuel en direct
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Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
La difficulté du risque de taux au bilan tient au maillage : la gestion actif-passif (ALM), la liquidité (LRP, NSFR) et l’IRRBB tirent sur les mêmes positions, et les normes bâloises de 2018 pour la mesure et la gestion de l’IRRBB supposent que les banques savent tenir ce maillage ensemble. Dans le même temps, la pression du marché rend l’usage efficient des ressources d’une banque — au sein d’une appétence consolidée de risque et de rendement — non négociable pour les institutions de toute taille. Cette masterclass traite l’IRRBB et l’ALM stratégique comme un seul exercice. La cohorte travaille l’appétence au risque et la gouvernance, les hypothèses comportementales, les risques de courbe des taux et de base, la mesure du CSRBB, le lien avec les pertes de crédit attendues d’IFRS 9, les tests de résistance et l’optimisation du bilan sur les éléments au bilan et hors bilan.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Responsables ALM et gestion de bilan
- Équipes IRRBB, risque de marché et trésorerie
- Équipes prix de cession interne (FTP) et modélisation du capital
- Équipes tests de résistance, risque de liquidité et Bâle
- Développeurs de modèles de risque et superviseurs
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Le dispositif IRRBB
- Les normes bâloises de 2018 et leur mise en œuvre
- Le maillage avec les cadres ALM, liquidité (LRP, NSFR) et trading
- Définir l’appétence au risque IRRBB
- Considérations de gouvernance actuelles et futures
II.Modéliser l’IRRBB
- Approches de modélisation de l’IRRBB
- Hypothèses comportementales, risque de courbe des taux et risque de base
- Métriques de valeur et de revenu
- Capturer le CSRBB avec une mesure de risque efficace
III.Tests de résistance et publication
- Les défis clés des exercices de tests de résistance
- Les exigences de publication comme discipline de la pratique
- Le lien avec IFRS 9 et les pertes de crédit attendues
IV.L’ALM stratégique
- L’optimisation du bilan sous une appétence consolidée de risque et de rendement
- Arbitrages au bilan et hors bilan
- Améliorer la performance financière par l’ALM stratégique
Questions fréquentes
Ces programmes couvrent-ils les réformes finales de Bâle III et le cycle ICAAP/ILAAP ?
Oui. Le cursus bancaire de BIZENIUS est construit autour de la finalisation de Bâle III, de l’ICAAP, de l’ILAAP, de l’IRRBB, du provisionnement IFRS 9, des stress tests et de BCBS 239. Les participants repartent capables de chiffrer l’impact de l’output floor sur leurs propres portefeuilles, de rédiger des documents de capital et de liquidité qui résistent à la revue prudentielle, et de défendre les chiffres devant leur conseil.
Les programmes sont-ils adaptés aux superviseurs régionaux comme la SAMA, la CBUAE ou la BCEAO ?
Les travaux pratiques s’appuient sur des documents prudentiels réels plutôt que sur la théorie des manuels, et le corps enseignant compte d’anciens praticiens ayant siégé des deux côtés de la table d’examen. Les programmes traitent les questions que la SAMA, la CBUAE, la BCEAO et les autres régulateurs posent réellement, et une édition intra-entreprise peut être calibrée sur une juridiction précise.
Comment obtenir une place dans un programme bancaire ?
Déposez une candidature ou demandez la brochure depuis la page du programme. Un praticien senior — et non une équipe commerciale — vous répond sous un jour ouvré, brochure jointe à sa réponse. BIZENIUS fonctionne sur demande : il n’y a pas de paiement en ligne.
Un programme peut-il être organisé en interne pour notre banque ?
Chaque programme BIZENIUS peut être dispensé en intra-entreprise, adapté à votre bilan, à votre régulateur et à vos données, en anglais ou en français. Beaucoup d’institutions commencent par une cohorte inter-entreprises, puis commandent une édition privée pour l’ensemble de leurs équipes.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 01 · Afrique
Le programme de formation devenu réglementation nationale
Ce que l’équipe a maîtrisé, le régulateur l’a inscrit dans la réglementation.
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The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
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Automatiser · Smart IT
BIZENIUS Accord
La plateforme sous licence — 17 moteurs, Bâle I à 3.1, sur site.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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