Masterclass — Réforme des IBOR et transition LIBOR
Une maîtrise opérationnelle du passage des IBOR aux taux sans risque — ajustements de spread, taux à terme, migration des contrats existants et le repricing qui s’ensuit sur l’ensemble des produits.
Format
Présentiel · Virtuel
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Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Les indices de référence de taux d’intérêt sous-tendent la quasi-totalité des contrats financiers, et l’extinction du LIBOR a contraint les établissements à renégocier leurs engagements, à refondre leurs systèmes et à repenser la gestion du financement, des portefeuilles de négociation et des risques. Cette masterclass donne aux participants une maîtrise opérationnelle de l’alphabet des taux de référence — des IBOR aux taux sans risque tels que le SOFR — et des mécanismes qui rendent la transition difficile : ajustements de spread, construction des taux à terme et migration des opérations existantes. La cohorte travaille l’effet sur les marchés de dérivés et les produits optionnels de taux, les crédits aux entreprises indexés sur les nouveaux RFR, les implications comptables, les dispositifs de risque de conduite et de risque opérationnel, et la gestion de projet qui distingue les transitions ordonnées des transitions coûteuses.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Équipes risques, trading crédit et taux
- Trésoriers d’entreprise
- Professionnels de la finance et de la comptabilité
- Équipes informatiques accompagnant la transition des taux
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Les indices de référence et les raisons de la réforme
- Composantes du LIBOR et usages actuels
- IBOR versus taux de référence alternatifs
- Calendriers de transition et meilleures pratiques
II.La mécanique des taux
- Ajustements de spread et taux à terme
- Le SOFR comme taux de remplacement et ses alternatives
- Impact sur le financement, les portefeuilles de négociation et la gestion des risques
III.Produits et portefeuilles
- Dérivés référencés sur les nouveaux RFR
- Crédits aux entreprises indexés sur les nouveaux RFR
- Produits optionnels de taux d’intérêt
- Migration des opérations IBOR existantes
IV.Conduire le programme
- Implications comptables de la transition
- Dispositifs de risque de conduite et de risque opérationnel
- Gestion de projet de la transition et facteurs clés de succès
Questions fréquentes
La formation sur la réforme des IBOR est-elle encore pertinente après l’extinction du LIBOR ?
Oui — le repricing qui suit la transition continue d’irriguer le financement, les portefeuilles de négociation et la gestion des risques bien après l’extinction de l’indice lui-même. La masterclass couvre les ajustements de spread, la construction des taux à terme, la migration des opérations IBOR existantes, les dérivés et crédits aux entreprises référencés sur les nouveaux taux sans risque, ainsi que les conséquences comptables, de conduite et de risque opérationnel.
À qui s’adresse cette masterclass ?
Aux équipes risques, trading crédit et taux, aux trésoriers d’entreprise, aux professionnels de la finance et de la comptabilité, et aux équipes informatiques accompagnant la transition des taux. Le programme associe la mécanique des taux à la gestion de projet qui distingue les transitions ordonnées des transitions coûteuses.
Comment le programme est-il animé ?
BIZENIUS anime la masterclass en anglais et en français, et une édition intra-entreprise peut être adaptée à votre gamme de produits et à votre stock d’opérations existantes. Les sessions suivent un calendrier glissant, avec des dates confirmées sur demande ; les tarifs sont communiqués sur simple demande.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 01 · Afrique
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Ce que l’équipe a maîtrisé, le régulateur l’a inscrit dans la réglementation.
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Conseil & Advisory
Un banc senior en risque, trésorerie et réglementation.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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