Masterclass — Réforme des IBOR et transition LIBOR
Une maîtrise opérationnelle du passage des IBOR aux taux sans risque — ajustements de spread, taux à terme, migration des contrats existants et le repricing qui s’ensuit sur l’ensemble des produits.
Format
Présentiel · Virtuel en direct
Sessions à venir
Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Les indices de référence de taux d’intérêt sous-tendent la quasi-totalité des contrats financiers, et l’extinction du LIBOR a contraint les établissements à renégocier leurs engagements, à refondre leurs systèmes et à repenser la gestion du financement, des portefeuilles de négociation et des risques. Cette masterclass donne aux participants une maîtrise opérationnelle de l’alphabet des taux de référence — des IBOR aux taux sans risque tels que le SOFR — et des mécanismes qui rendent la transition difficile : ajustements de spread, construction des taux à terme et migration des opérations existantes. La cohorte travaille l’effet sur les marchés de dérivés et les produits optionnels de taux, les crédits aux entreprises indexés sur les nouveaux RFR, les implications comptables, les dispositifs de risque de conduite et de risque opérationnel, et la gestion de projet qui distingue les transitions ordonnées des transitions coûteuses.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Équipes risques, trading crédit et taux
- Trésoriers d’entreprise
- Professionnels de la finance et de la comptabilité
- Équipes informatiques accompagnant la transition des taux
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Les indices de référence et les raisons de la réforme
- Composantes du LIBOR et usages actuels
- IBOR versus taux de référence alternatifs
- Calendriers de transition et meilleures pratiques
II.La mécanique des taux
- Ajustements de spread et taux à terme
- Le SOFR comme taux de remplacement et ses alternatives
- Impact sur le financement, les portefeuilles de négociation et la gestion des risques
III.Produits et portefeuilles
- Dérivés référencés sur les nouveaux RFR
- Crédits aux entreprises indexés sur les nouveaux RFR
- Produits optionnels de taux d’intérêt
- Migration des opérations IBOR existantes
IV.Conduire le programme
- Implications comptables de la transition
- Dispositifs de risque de conduite et de risque opérationnel
- Gestion de projet de la transition et facteurs clés de succès
Questions fréquentes
Ces programmes couvrent-ils les réformes finales de Bâle III et le cycle ICAAP/ILAAP ?
Oui. Le cursus bancaire de BIZENIUS est construit autour de la finalisation de Bâle III, de l’ICAAP, de l’ILAAP, de l’IRRBB, du provisionnement IFRS 9, des stress tests et de BCBS 239. Les participants repartent capables de chiffrer l’impact de l’output floor sur leurs propres portefeuilles, de rédiger des documents de capital et de liquidité qui résistent à la revue prudentielle, et de défendre les chiffres devant leur conseil.
Les programmes sont-ils adaptés aux superviseurs régionaux comme la SAMA, la CBUAE ou la BCEAO ?
Les travaux pratiques s’appuient sur des documents prudentiels réels plutôt que sur la théorie des manuels, et le corps enseignant compte d’anciens praticiens ayant siégé des deux côtés de la table d’examen. Les programmes traitent les questions que la SAMA, la CBUAE, la BCEAO et les autres régulateurs posent réellement, et une édition intra-entreprise peut être calibrée sur une juridiction précise.
Comment obtenir une place dans un programme bancaire ?
Déposez une candidature ou demandez la brochure depuis la page du programme. Un praticien senior — et non une équipe commerciale — vous répond sous un jour ouvré, brochure jointe à sa réponse. BIZENIUS fonctionne sur demande : il n’y a pas de paiement en ligne.
Un programme peut-il être organisé en interne pour notre banque ?
Chaque programme BIZENIUS peut être dispensé en intra-entreprise, adapté à votre bilan, à votre régulateur et à vos données, en anglais ou en français. Beaucoup d’institutions commencent par une cohorte inter-entreprises, puis commandent une édition privée pour l’ensemble de leurs équipes.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 01 · Afrique
Le programme de formation devenu réglementation nationale
Ce que l’équipe a maîtrisé, le régulateur l’a inscrit dans la réglementation.
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The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Conseil & Advisory
Un banc senior en risque, trésorerie et réglementation.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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Partez avec la brochure.
Une demande — l’agenda complet, la faculté et les prochaines dates de cohorte, envoyés personnellement par l’équipe des admissions.