Masterclass — Gestion du risque de marché et modèles de VaR
Identifier, mesurer et atténuer le risque de marché avec une VaR pratiquée honnêtement — ses approches de calcul, ses angles morts, et les outils de scénarios qui portent au-delà.
Format
Présentiel · Virtuel en direct
Sessions à venir
Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
La VaR est à la fois indispensable et trompeuse — elle résume le risque de portefeuille en un chiffre et dissimule derrière lui les actifs illiquides, les facteurs de risque spécifiques et l’évolution des conditions de marché. Cette masterclass appliquée travaille l’identification, la mesure et l’atténuation du risque de marché sur les expositions de taux, de change, actions et matières premières. Les participants couvrent les processus de contrôle de base qui détectent tôt les problèmes — valorisation, suivi du P&L, fixation des limites et culture organisationnelle — puis la boîte à outils de modélisation : processus de rendements, sensibilités aux mouvements de marché, agrégation des positions, effets de corrélation et de diversification, et les approches de calcul de la VaR avec leurs insuffisances. Analyse de scénarios, tests de résistance, back-testing avec tests d’hypothèses et théorie des valeurs extrêmes, signaux implicites des dérivés et risque de gestion de fonds complètent le tableau.
Ce que vous ferez
Qui participe
- CRO, CFO et responsables des activités de marché
- Équipes de gestion du risque de marché, d’audit et de validation des modèles
- Trésorerie, responsables de desks de négociation et analyse quantitative
- Risque d’entreprise, gestion du capital et audit interne
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Le paysage du risque de marché
- Risques de taux, de change, actions et matières premières
- Le marché après la crise financière mondiale et l’assouplissement quantitatif
- La gestion des risques face aux autres activités financières
II.Contrôles et outils
- Valorisation, suivi du P&L et fixation des limites
- Processus de rendements et sensibilités aux mouvements de marché
- Principes d’arbitrage pour la valorisation et l’évaluation des risques
III.La VaR et ses limites
- Approches de calcul de la VaR
- Insuffisances : facteurs de risque spécifiques, illiquidité, conditions changeantes
- Agrégation de portefeuille, corrélation et diversification
IV.Au-delà de la VaR
- Analyse de scénarios et tests de résistance
- Back-testing, tests d’hypothèses et théorie des valeurs extrêmes
- Signaux implicites des dérivés et risque de gestion de fonds
Questions fréquentes
Ces programmes couvrent-ils les réformes finales de Bâle III et le cycle ICAAP/ILAAP ?
Oui. Le cursus bancaire de BIZENIUS est construit autour de la finalisation de Bâle III, de l’ICAAP, de l’ILAAP, de l’IRRBB, du provisionnement IFRS 9, des stress tests et de BCBS 239. Les participants repartent capables de chiffrer l’impact de l’output floor sur leurs propres portefeuilles, de rédiger des documents de capital et de liquidité qui résistent à la revue prudentielle, et de défendre les chiffres devant leur conseil.
Les programmes sont-ils adaptés aux superviseurs régionaux comme la SAMA, la CBUAE ou la BCEAO ?
Les travaux pratiques s’appuient sur des documents prudentiels réels plutôt que sur la théorie des manuels, et le corps enseignant compte d’anciens praticiens ayant siégé des deux côtés de la table d’examen. Les programmes traitent les questions que la SAMA, la CBUAE, la BCEAO et les autres régulateurs posent réellement, et une édition intra-entreprise peut être calibrée sur une juridiction précise.
Comment obtenir une place dans un programme bancaire ?
Déposez une candidature ou demandez la brochure depuis la page du programme. Un praticien senior — et non une équipe commerciale — vous répond sous un jour ouvré, brochure jointe à sa réponse. BIZENIUS fonctionne sur demande : il n’y a pas de paiement en ligne.
Un programme peut-il être organisé en interne pour notre banque ?
Chaque programme BIZENIUS peut être dispensé en intra-entreprise, adapté à votre bilan, à votre régulateur et à vos données, en anglais ou en français. Beaucoup d’institutions commencent par une cohorte inter-entreprises, puis commandent une édition privée pour l’ensemble de leurs équipes.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 01 · Afrique
Le programme de formation devenu réglementation nationale
Ce que l’équipe a maîtrisé, le régulateur l’a inscrit dans la réglementation.
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The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Appétit pour le risque & gouvernance des risques d’entreprise
Un appétit pour le risque relié aux décisions quotidiennes.
Automatiser · Smart IT
Données de risque, contrôles & MI (BCBS 239)
Données de risque et contrôles au standard BCBS 239.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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