Masterclass — Risque de marché : mise en œuvre de l’IRRBB et du CSRBB
Les métriques, la gouvernance et les tests de résistance de l’IRRBB menés dans les règles de l’art — avec le CSRBB porté au niveau que les superviseurs attendent désormais du portefeuille bancaire.
Format
Présentiel · Virtuel en direct
Sessions à venir
Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Les banques ont mesuré l’IRRBB pendant des années tandis que le CSRBB restait en marge ; l’environnement de taux bas et les orientations réglementaires à venir ont rendu le risque de spread de crédit dans le portefeuille bancaire impossible à différer. Cette masterclass donne aux participants une connaissance opérationnelle approfondie du risque de marché et de la gestion de l’IRRBB — les métriques en jeu, les approches de référence de la modélisation du risque de taux, et le calcul de l’EVE et de la NII — ainsi que la mesure, le reporting, les tests de résistance (y compris inversés) et les exigences de publication, couverts dans le détail pratique. La cohorte travaille les cadres de gouvernance IRRBB, les orientations sur l’IRRBB et le CSRBB, les normes techniques de réglementation sur l’approche standardisée IRRBB, et ce qu’exige la mise en œuvre d’un dispositif IRRBB de référence dans votre banque.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Responsables ALM, trésorerie et gestion de bilan
- Équipes risque de marché, risque de taux et prix de cession interne (FTP)
- Modélisation des risques, analystes quantitatifs et équipes de tests de résistance
- Fonctions risque de crédit et stratégie des risques
- Professionnels de la supervision et de la réglementation
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Fondations du risque de marché
- Risques de marché et de liquidité au regard des objectifs stratégiques
- Cadres de référence pour évaluer le risque de marché
- Le risque de marché des dérivés et des portefeuilles
II.Méthodologie IRRBB
- Modéliser le risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire
- Calcul de l’EVE et de la NII
- Effets de variations de taux imprévisibles
III.Gouvernance et réglementation
- Cadres de gouvernance IRRBB
- Orientations sur l’IRRBB et le CSRBB
- Normes techniques de réglementation sur l’approche standardisée IRRBB
IV.Tests de résistance et publication
- Tests de résistance IRRBB et tests de résistance inversés
- Approches de mesure et de reporting
- Exigences de publication
Questions fréquentes
Ces programmes couvrent-ils les réformes finales de Bâle III et le cycle ICAAP/ILAAP ?
Oui. Le cursus bancaire de BIZENIUS est construit autour de la finalisation de Bâle III, de l’ICAAP, de l’ILAAP, de l’IRRBB, du provisionnement IFRS 9, des stress tests et de BCBS 239. Les participants repartent capables de chiffrer l’impact de l’output floor sur leurs propres portefeuilles, de rédiger des documents de capital et de liquidité qui résistent à la revue prudentielle, et de défendre les chiffres devant leur conseil.
Les programmes sont-ils adaptés aux superviseurs régionaux comme la SAMA, la CBUAE ou la BCEAO ?
Les travaux pratiques s’appuient sur des documents prudentiels réels plutôt que sur la théorie des manuels, et le corps enseignant compte d’anciens praticiens ayant siégé des deux côtés de la table d’examen. Les programmes traitent les questions que la SAMA, la CBUAE, la BCEAO et les autres régulateurs posent réellement, et une édition intra-entreprise peut être calibrée sur une juridiction précise.
Comment obtenir une place dans un programme bancaire ?
Déposez une candidature ou demandez la brochure depuis la page du programme. Un praticien senior — et non une équipe commerciale — vous répond sous un jour ouvré, brochure jointe à sa réponse. BIZENIUS fonctionne sur demande : il n’y a pas de paiement en ligne.
Un programme peut-il être organisé en interne pour notre banque ?
Chaque programme BIZENIUS peut être dispensé en intra-entreprise, adapté à votre bilan, à votre régulateur et à vos données, en anglais ou en français. Beaucoup d’institutions commencent par une cohorte inter-entreprises, puis commandent une édition privée pour l’ensemble de leurs équipes.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 01 · Afrique
Le programme de formation devenu réglementation nationale
Ce que l’équipe a maîtrisé, le régulateur l’a inscrit dans la réglementation.
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The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Risque de taux du portefeuille bancaire
Mesure, limites et couverture que le conseil peut défendre.
Automatiser · Smart IT
BIZENIUS Accord
La plateforme sous licence — 17 moteurs, Bâle I à 3.1, sur site.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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Une demande — l’agenda complet, la faculté et les prochaines dates de cohorte, envoyés personnellement par l’équipe des admissions.