Masterclass — Risque de marché et mise en œuvre de FRTB
La mise en œuvre de FRTB avec les conséquences en capital en ligne de mire — attribution du P&L, facteurs de risque non modélisables, défis de données et la technologie pour porter la transition.
Format
Présentiel · Virtuel en direct
Sessions à venir
Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
FRTB réécrit le capital du portefeuille de négociation, et ce sont les décisions de mise en œuvre — pas seulement les modèles — qui en déterminent le coût. Cette masterclass travaille la budgétisation, la planification et la gestion du processus de mise en œuvre de FRTB : optimiser l’impact en capital du test d’attribution du P&L, minimiser l’impact des facteurs de risque non modélisables, traiter la charge pour risque de défaut, et créer des solutions face aux effets de seuil et aux planchers de capital. Les participants passent en revue l’impact en capital des types d’opérations et portefeuilles modèles typiques, examinent la mise en œuvre à ce jour aux côtés des révisions de 2019 et de la transition IBOR, et affrontent les défis de données et le rôle que joue la technologie dans la transition — avec la gestion du risque de modèle sous FRTB en fil rouge.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Équipes de mise en œuvre de FRTB
- Professionnels du risque de marché et des risques de négociation
- Équipes de gestion du capital
- Analyse quantitative
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Le paysage FRTB
- Bilan de la mise en œuvre de FRTB à ce jour
- Évaluer les révisions de 2019
- Transition IBOR et FRTB
II.Mécanique du capital
- Le test d’attribution du P&L et son impact en capital
- Effets de seuil et planchers de capital
- La charge pour risque de défaut
III.Facteurs de risque et données
- Facteurs de risque modélisables et non modélisables
- Minimiser l’impact des NMRF
- Traiter les défis de données de FRTB
IV.Modèles et technologie
- La gestion du risque de modèle sous FRTB
- Impact en capital des types d’opérations et portefeuilles modèles typiques
- Le rôle de la technologie dans la transition FRTB
Questions fréquentes
Ces programmes couvrent-ils les réformes finales de Bâle III et le cycle ICAAP/ILAAP ?
Oui. Le cursus bancaire de BIZENIUS est construit autour de la finalisation de Bâle III, de l’ICAAP, de l’ILAAP, de l’IRRBB, du provisionnement IFRS 9, des stress tests et de BCBS 239. Les participants repartent capables de chiffrer l’impact de l’output floor sur leurs propres portefeuilles, de rédiger des documents de capital et de liquidité qui résistent à la revue prudentielle, et de défendre les chiffres devant leur conseil.
Les programmes sont-ils adaptés aux superviseurs régionaux comme la SAMA, la CBUAE ou la BCEAO ?
Les travaux pratiques s’appuient sur des documents prudentiels réels plutôt que sur la théorie des manuels, et le corps enseignant compte d’anciens praticiens ayant siégé des deux côtés de la table d’examen. Les programmes traitent les questions que la SAMA, la CBUAE, la BCEAO et les autres régulateurs posent réellement, et une édition intra-entreprise peut être calibrée sur une juridiction précise.
Comment obtenir une place dans un programme bancaire ?
Déposez une candidature ou demandez la brochure depuis la page du programme. Un praticien senior — et non une équipe commerciale — vous répond sous un jour ouvré, brochure jointe à sa réponse. BIZENIUS fonctionne sur demande : il n’y a pas de paiement en ligne.
Un programme peut-il être organisé en interne pour notre banque ?
Chaque programme BIZENIUS peut être dispensé en intra-entreprise, adapté à votre bilan, à votre régulateur et à vos données, en anglais ou en français. Beaucoup d’institutions commencent par une cohorte inter-entreprises, puis commandent une édition privée pour l’ensemble de leurs équipes.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 01 · Afrique
Le programme de formation devenu réglementation nationale
Ce que l’équipe a maîtrisé, le régulateur l’a inscrit dans la réglementation.
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The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Appétit pour le risque & gouvernance des risques d’entreprise
Un appétit pour le risque relié aux décisions quotidiennes.
Automatiser · Smart IT
Données de risque, contrôles & MI (BCBS 239)
Données de risque et contrôles au standard BCBS 239.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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Une demande — l’agenda complet, la faculté et les prochaines dates de cohorte, envoyés personnellement par l’équipe des admissions.