Masterclass — Risque de liquidité, tests de résistance et inflation
Un cadre pratique de gestion du risque de liquidité et des normes de Bâle III, avec des tests de résistance conçus pour tenir dans un environnement de taux inflationniste.
Format
Présentiel · Virtuel
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L’inflation change le problème de liquidité : les taux bougent, les dépôts se repricent ou partent, et les hypothèses comportementales d’hier expirent en silence. Cette masterclass adopte une approche pratique de la liquidité, du risque de liquidité et du cadre de mise en œuvre de la gestion du risque de liquidité dans les banques et institutions financières, ainsi que des normes de liquidité de Bâle III et des difficultés de leur adoption dans un environnement bancaire opérationnel. Le bilan des crises sert de point de départ — les banques au risque de liquidité plus élevé ont sous-performé, contracté le crédit et payé leurs dépôts plus cher — et les tests de résistance en sont la discipline tirée. Les participants repartent équipés pour gérer le bilan sous l’angle de la liquidité, auditer la liquidité en interne ou en externe, et porter les résultats des tests de résistance dans la prise de décision.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Équipes risques, trésorerie et gestion du capital
- Professionnels ALM, ALCO et ICAAP/ILAAP
- Professionnels de la finance et contrôleurs financiers
- Superviseurs bancaires, gérants d’investissement et auditeurs
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Le risque de liquidité en contexte
- La création de liquidité et le risque qu’elle porte
- Le constat des crises : performance, production de crédit et coût des dépôts
- Les réglementations de liquidité de Bâle III
II.Construire le dispositif
- Mettre en œuvre la gestion du risque de liquidité dans les banques et institutions financières
- Les normes de Bâle III dans un environnement bancaire opérationnel
- Volatilité des marchés et nécessité d’une gestion des risques efficace
III.Tests de résistance sous inflation
- Gouvernance, prévision et tests de résistance de la liquidité
- L’alerte précoce par les indicateurs de risque clés
- Les plans de financement d’urgence sous pression des taux
IV.Bilan et audit
- Gérer le bilan sous l’angle de la liquidité
- Évaluation structurée de la position de liquidité d’une entreprise
- Audit interne et externe de la liquidité
Questions fréquentes
Pourquoi l’inflation change-t-elle la gestion du risque de liquidité ?
Parce que les taux bougent, que les dépôts se repricent ou partent, et que les hypothèses comportementales d’hier expirent en silence. Cette masterclass construit un dispositif de gestion du risque de liquidité adapté à un environnement inflationniste de taux en hausse, avec des tests de résistance conçus pour tenir précisément lorsque ces hypothèses cèdent.
Comment le cours se relie-t-il aux normes de liquidité de Bâle III ?
Le programme couvre les normes de liquidité de Bâle III et les difficultés de leur adoption dans un environnement bancaire opérationnel, aux côtés de la gouvernance de la liquidité, de la prévision et des plans de financement d’urgence. Les participants apprennent aussi à auditer la liquidité et le dispositif Bâle III, en interne comme en externe.
À qui s’adresse la formation, et dans quelles langues est-elle animée ?
Aux équipes risques, trésorerie et gestion du capital ; aux professionnels ALM, ALCO et ICAAP/ILAAP ; aux professionnels de la finance et contrôleurs financiers ; ainsi qu’aux superviseurs bancaires, gérants d’investissement et auditeurs. BIZENIUS l’anime en anglais et en français, avec des éditions intra-entreprise disponibles ; les sessions suivent un calendrier glissant et les tarifs sont communiqués sur simple demande.
Qui enseigne
Des praticiens, pas des présentateurs.
Animé par des praticiens qui occupent, ou ont occupé, les sièges auxquels ce programme vous prépare : trésoriers de groupe et responsables de la gestion actif-passif, chief risk officers, responsables du crédit et de la gestion du capital, et anciens superviseurs de banque centrale qui ont examiné les dispositifs mêmes qu’ils enseignent aujourd’hui. Entre les cohortes, ces mêmes personnes conseillent des banques sur ces dispositifs : ce que vous apprenez est ce qui se défend aujourd’hui devant les conseils et les régulateurs.
Ce que la faculté apporte
- Pratique de l’ALCO et politique de trésorerie
- Conception et refonte du prix de cession interne
- Mesure de l’IRRBB : sensibilité de la VE et de la MNI
- Risque de liquidité : LCR, NSFR et financement de contingence
- Dispositifs de capital bâlois du pilier 1 au pilier 3
- Construction de l’ICAAP et de l’ILAAP et revue prudentielle
Où ils ont exercé
Praticiens en exercice et anciens praticiens — ceux qui occupent le siège aujourd’hui aux côtés de ceux qui l’ont occupé.
Secteurs: Banque & services financiers · Services professionnels · Assurance · Banques centrales & supervision
Régions: Afrique · Moyen-Orient · Europe · Asie · Amériques
Comment ils enseignent
- Études de cas réelles d’institutions
- Exercices pratiques sur des données bancaires réalistes
- Séances de confrontation à la manière d’un superviseur
- Résolution de problèmes en groupe sur des cas institutionnels réalistes
- Contrôles de connaissances et plan d’action personnel
Les cohortes restent restreintes pour que chaque exercice soit travaillé sur les situations propres aux participants — en présentiel ou en virtuel.
Le profil de la faculté de votre cohorte vous est envoyé avec l’agenda complet et les prochaines dates dès votre demande.Demander la brochure →
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
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La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
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