Masterclass — Risque de liquidité et performance bancaire en période de crise
Pourquoi les banques à la liquidité fragile sous-performent en crise — et le dispositif aligné sur Bâle III, les tests de résistance et la discipline d’audit qui l’évitent.
Format
Présentiel · Virtuel
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La création de liquidité est la fonction centrale d’une banque, et la plus dangereuse. La crise des subprimes en a fait la démonstration : les banques portant un risque de liquidité plus élevé ont connu une performance boursière plus dégradée, ont réduit plus fortement leur production de crédit et ont payé leurs dépôts plus cher — raison pour laquelle le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire a imposé ses deux réglementations de liquidité. Cette masterclass construit un cadre pratique de mise en œuvre de la gestion du risque de liquidité dans les banques et institutions financières, travaille les normes de liquidité de Bâle III et la difficulté de les adopter dans un environnement bancaire vivant, et outille les participants pour gérer le bilan sous l’angle de la liquidité ou pour l’auditer. La cohorte repart avec les outils pour ancrer un dispositif de tests de résistance de la liquidité et en porter les résultats dans la prise de décision.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Équipes risques, trésorerie et gestion du capital
- Professionnels ALM, ALCO et ICAAP/ILAAP
- Fonctions finance, comptabilité et contrôle financier
- Superviseurs bancaires et auditeurs
- Responsables métiers et équipes de redressement et de gestion de crise
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Risque de liquidité et performance bancaire
- La création de liquidité, fonction centrale et risque central
- Les enseignements de la crise des subprimes
- Pourquoi le Comité de Bâle a imposé deux réglementations de liquidité
II.Le dispositif
- Mettre en œuvre la gestion du risque de liquidité dans les banques et institutions financières
- Les normes de liquidité de Bâle III dans un environnement bancaire vivant
- Les limites des mesures traditionnelles comme les ratios de liquidité générale et réduite
III.Gestion de crise
- Reconnaissance précoce par les indicateurs de risque clés
- Des plans de financement d’urgence qui s’activent
- Établir la fonction trésorerie et une stratégie de gestion des risques
IV.Gouvernance, stress et audit
- Gouvernance, prévision et tests de résistance de la liquidité
- Optimiser le bilan à des fins de liquidité
- Audit interne et externe du dispositif de liquidité
Questions fréquentes
En quoi ce cours diffère-t-il d’un programme général sur le risque de liquidité ?
Il part du bilan des crises : durant la crise des subprimes, les banques portant un risque de liquidité plus élevé ont connu une performance boursière plus dégradée, réduit plus fortement leur production de crédit et payé leurs dépôts plus cher — le constat qui fonde les deux réglementations de liquidité du Comité de Bâle. Le dispositif, les tests de résistance et la discipline d’audit enseignés dans le programme s’appuient sur ce constat.
À qui s’adresse la formation ?
Aux équipes risques, trésorerie et gestion du capital ; aux professionnels ALM, ALCO et ICAAP/ILAAP ; aux fonctions finance, comptabilité et contrôle financier ; aux superviseurs bancaires et auditeurs ; ainsi qu’aux responsables métiers et équipes de redressement et de gestion de crise. Les participants repartent outillés pour gérer le bilan sous l’angle de la liquidité ou pour l’auditer.
Le programme est-il disponible en intra-entreprise et en français ?
Oui. BIZENIUS anime la masterclass en anglais et en français, et des éditions intra-entreprise peuvent être adaptées à votre établissement. Les sessions suivent un calendrier glissant, avec des dates confirmées sur demande ; les tarifs sont communiqués sur simple demande.
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Dans leurs mots
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