Masterclass — Risque de liquidité et performance bancaire en période de crise
Pourquoi les banques à la liquidité fragile sous-performent en crise — et le dispositif aligné sur Bâle III, les tests de résistance et la discipline d’audit qui l’évitent.
Format
Présentiel · Virtuel
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Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
La création de liquidité est la fonction centrale d’une banque, et la plus dangereuse. La crise des subprimes en a fait la démonstration : les banques portant un risque de liquidité plus élevé ont connu une performance boursière plus dégradée, ont réduit plus fortement leur production de crédit et ont payé leurs dépôts plus cher — raison pour laquelle le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire a imposé ses deux réglementations de liquidité. Cette masterclass construit un cadre pratique de mise en œuvre de la gestion du risque de liquidité dans les banques et institutions financières, travaille les normes de liquidité de Bâle III et la difficulté de les adopter dans un environnement bancaire vivant, et outille les participants pour gérer le bilan sous l’angle de la liquidité ou pour l’auditer. La cohorte repart avec les outils pour ancrer un dispositif de tests de résistance de la liquidité et en porter les résultats dans la prise de décision.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Équipes risques, trésorerie et gestion du capital
- Professionnels ALM, ALCO et ICAAP/ILAAP
- Fonctions finance, comptabilité et contrôle financier
- Superviseurs bancaires et auditeurs
- Responsables métiers et équipes de redressement et de gestion de crise
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Risque de liquidité et performance bancaire
- La création de liquidité, fonction centrale et risque central
- Les enseignements de la crise des subprimes
- Pourquoi le Comité de Bâle a imposé deux réglementations de liquidité
II.Le dispositif
- Mettre en œuvre la gestion du risque de liquidité dans les banques et institutions financières
- Les normes de liquidité de Bâle III dans un environnement bancaire vivant
- Les limites des mesures traditionnelles comme les ratios de liquidité générale et réduite
III.Gestion de crise
- Reconnaissance précoce par les indicateurs de risque clés
- Des plans de financement d’urgence qui s’activent
- Établir la fonction trésorerie et une stratégie de gestion des risques
IV.Gouvernance, stress et audit
- Gouvernance, prévision et tests de résistance de la liquidité
- Optimiser le bilan à des fins de liquidité
- Audit interne et externe du dispositif de liquidité
Questions fréquentes
En quoi ce cours diffère-t-il d’un programme général sur le risque de liquidité ?
Il part du bilan des crises : durant la crise des subprimes, les banques portant un risque de liquidité plus élevé ont connu une performance boursière plus dégradée, réduit plus fortement leur production de crédit et payé leurs dépôts plus cher — le constat qui fonde les deux réglementations de liquidité du Comité de Bâle. Le dispositif, les tests de résistance et la discipline d’audit enseignés dans le programme s’appuient sur ce constat.
À qui s’adresse la formation ?
Aux équipes risques, trésorerie et gestion du capital ; aux professionnels ALM, ALCO et ICAAP/ILAAP ; aux fonctions finance, comptabilité et contrôle financier ; aux superviseurs bancaires et auditeurs ; ainsi qu’aux responsables métiers et équipes de redressement et de gestion de crise. Les participants repartent outillés pour gérer le bilan sous l’angle de la liquidité ou pour l’auditer.
Le programme est-il disponible en intra-entreprise et en français ?
Oui. BIZENIUS anime la masterclass en anglais et en français, et des éditions intra-entreprise peuvent être adaptées à votre établissement. Les sessions suivent un calendrier glissant, avec des dates confirmées sur demande ; les tarifs sont communiqués sur simple demande.
Qui enseigne
Des praticiens, pas des présentateurs.
Animé par des praticiens qui occupent, ou ont occupé, les sièges auxquels ce programme vous prépare : trésoriers de groupe et responsables de la gestion actif-passif, chief risk officers, responsables du crédit et de la gestion du capital, et anciens superviseurs de banque centrale qui ont examiné les dispositifs mêmes qu’ils enseignent aujourd’hui. Entre les cohortes, ces mêmes personnes conseillent des banques sur ces dispositifs : ce que vous apprenez est ce qui se défend aujourd’hui devant les conseils et les régulateurs.
Ce que la faculté apporte
- Pratique de l’ALCO et politique de trésorerie
- Conception et refonte du prix de cession interne
- Mesure de l’IRRBB : sensibilité de la VE et de la MNI
- Risque de liquidité : LCR, NSFR et financement de contingence
- Modélisation comportementale des dépôts et des crédits immobiliers
- Prévision de bilan pour comités exécutifs
Où ils ont exercé
Praticiens en exercice et anciens praticiens — ceux qui occupent le siège aujourd’hui aux côtés de ceux qui l’ont occupé.
Secteurs: Banque & services financiers · Services professionnels · Banques centrales & supervision · Assurance
Régions: Afrique · Moyen-Orient · Europe · Asie · Amériques
Comment ils enseignent
- Études de cas réelles d’institutions
- Exercices pratiques sur des données bancaires réalistes
- Séances de confrontation à la manière d’un superviseur
- Résolution de problèmes en groupe sur des cas institutionnels réalistes
- Contrôles de connaissances et plan d’action personnel
Les cohortes restent restreintes pour que chaque exercice soit travaillé sur les situations propres aux participants — en présentiel ou en virtuel.
Le profil de la faculté de votre cohorte vous est envoyé avec l’agenda complet et les prochaines dates dès votre demande.Demander la brochure →
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 01 · Afrique
Le programme de formation devenu réglementation nationale
Ce que l’équipe a maîtrisé, le régulateur l’a inscrit dans la réglementation.
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BIZENIUS Accord
La plateforme sous licence — 20+ moteurs, Bâle I à 3.1, sur vos propres serveurs.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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