Maîtriser le risque de trésorerie et l’ALM : stratégies d’optimisation du bilan bancaire
Le risque de trésorerie et l’ALM du socle à l’application — IRRBB, métriques de liquidité, couverture et tests de résistance par simulation pour le bilan bancaire.
Format
Présentiel · Virtuel
Sessions à venir
Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Le bilan d’une banque s’optimise ou s’érode en trésorerie, une décision de repricing et de financement à la fois. Cette masterclass construit un socle solide en risque de trésorerie, ALM et gestion du bilan bancaire, en associant la théorie à la compétence pratique d’appliquer les stratégies ALM au sein d’une institution financière. La cohorte travaille le risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire (IRRBB), les métriques de liquidité dont le LCR et le NSFR et les stratégies de financement qui les sous-tendent, les cadres réglementaires de Bâle II et III/IV à l’ICAAP et à l’ILAAP, et la couverture par dérivés, swaps et futures. L’apprentissage par simulation — modélisation ALM, tests de résistance et analyse de scénarios — et des études de cas tirées des crises bancaires mondiales ancrent le tout dans la pratique.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Équipes trésorerie, risques et gestion du capital
- Professionnels ALM et ALCO, trésoriers d’entreprise et opérateurs de marché
- Professionnels de la finance, contrôleurs financiers et comptables
- Superviseurs bancaires, gérants d’investissement et auditeurs
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Fondations du risque de trésorerie
- Les fonctions de trésorerie et les facteurs de risque des bilans bancaires
- Arbitrages risque-rendement dans la prise de décision
- Le paysage réglementaire : Bâle II, III/IV, ICAAP et ILAAP
II.L’ALM en pratique
- Gérer l’IRRBB et les fluctuations de taux
- Métriques de risque de liquidité : LCR et NSFR
- Optimiser les stratégies de financement
III.Couverture et atténuation
- Dérivés, swaps et futures
- Atténuation des risques de taux, de change et de marché
- Outils et cadres pour les opérations de trésorerie au quotidien
IV.Simulation et études de cas
- Modélisation ALM et analyse de scénarios
- Tests de résistance appliqués
- Études de cas de crises bancaires mondiales et de défis de liquidité
Questions fréquentes
Quel niveau cette masterclass de risque de trésorerie et d’ALM suppose-t-elle ?
Elle construit un socle solide en risque de trésorerie, ALM et gestion du bilan bancaire, puis associe la théorie à la compétence pratique d’appliquer les stratégies ALM au sein d’une institution financière — elle sert donc autant les professionnels qui consolident leur socle que les praticiens qui prennent des fonctions de gestion de bilan.
Quelle est la part pratique du format d’apprentissage ?
L’apprentissage par simulation traverse le programme : modélisation ALM, tests de résistance appliqués et analyse de scénarios, ancrés par des études de cas de crises bancaires mondiales et de défis de liquidité. La cohorte couvre aussi l’IRRBB, le LCR et le NSFR et les stratégies de financement, la couverture par dérivés, swaps et futures, et le paysage Bâle II, III/IV, ICAAP et ILAAP.
Le programme est-il disponible en intra-entreprise et en français ?
Oui. BIZENIUS anime la masterclass en anglais et en français, et une édition intra-entreprise peut être adaptée à votre bilan et à votre organisation de trésorerie. Les sessions suivent un calendrier glissant, avec des dates confirmées sur demande ; les tarifs sont communiqués sur simple demande.
Qui enseigne
Des praticiens, pas des présentateurs.
Animé par des praticiens qui occupent, ou ont occupé, les sièges auxquels ce programme vous prépare : trésoriers de groupe et responsables de la gestion actif-passif, chief risk officers, responsables du crédit et de la gestion du capital, et anciens superviseurs de banque centrale qui ont examiné les dispositifs mêmes qu’ils enseignent aujourd’hui. Entre les cohortes, ces mêmes personnes conseillent des banques sur ces dispositifs : ce que vous apprenez est ce qui se défend aujourd’hui devant les conseils et les régulateurs.
Ce que la faculté apporte
- Pratique de l’ALCO et politique de trésorerie
- Conception et refonte du prix de cession interne
- Mesure de l’IRRBB : sensibilité de la VE et de la MNI
- Risque de liquidité : LCR, NSFR et financement de contingence
- Modélisation comportementale des dépôts et des crédits immobiliers
- Prévision de bilan pour comités exécutifs
Où ils ont exercé
Praticiens en exercice et anciens praticiens — ceux qui occupent le siège aujourd’hui aux côtés de ceux qui l’ont occupé.
Secteurs: Banque & services financiers · Services professionnels · Banques centrales & supervision · Assurance
Régions: Afrique · Moyen-Orient · Europe · Asie · Amériques
Comment ils enseignent
- Études de cas réelles d’institutions
- Ateliers de modélisation et simulations de bilan
- Séances de confrontation à la manière d’un superviseur
- Résolution de problèmes en groupe sur des cas institutionnels réalistes
- Contrôles de connaissances et plan d’action personnel
Les cohortes restent restreintes pour que chaque exercice soit travaillé sur les situations propres aux participants — en présentiel ou en virtuel.
Le profil de la faculté de votre cohorte vous est envoyé avec l’agenda complet et les prochaines dates dès votre demande.Demander la brochure →
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 01 · Afrique
Le programme de formation devenu réglementation nationale
Ce que l’équipe a maîtrisé, le régulateur l’a inscrit dans la réglementation.
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ALCO, ALM et TCI qui pilotent réellement le bilan.
Automatiser · Smart IT
BIZENIUS Accord
La plateforme sous licence — 20+ moteurs, Bâle I à 3.1, sur vos propres serveurs.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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