Maîtriser le risque de trésorerie et l’ALM : stratégies d’optimisation du bilan bancaire
Le risque de trésorerie et l’ALM du socle à l’application — IRRBB, métriques de liquidité, couverture et tests de résistance par simulation pour le bilan bancaire.
Format
Présentiel · Virtuel en direct
Sessions à venir
Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Le bilan d’une banque s’optimise ou s’érode en trésorerie, une décision de repricing et de financement à la fois. Cette masterclass construit un socle solide en risque de trésorerie, ALM et gestion du bilan bancaire, en associant la théorie à la compétence pratique d’appliquer les stratégies ALM au sein d’une institution financière. La cohorte travaille le risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire (IRRBB), les métriques de liquidité dont le LCR et le NSFR et les stratégies de financement qui les sous-tendent, les cadres réglementaires de Bâle II et III/IV à l’ICAAP et à l’ILAAP, et la couverture par dérivés, swaps et futures. L’apprentissage par simulation — modélisation ALM, tests de résistance et analyse de scénarios — et des études de cas tirées des crises bancaires mondiales ancrent le tout dans la pratique.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Équipes trésorerie, risques et gestion du capital
- Professionnels ALM et ALCO, trésoriers d’entreprise et opérateurs de marché
- Professionnels de la finance, contrôleurs financiers et comptables
- Superviseurs bancaires, gérants d’investissement et auditeurs
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Fondations du risque de trésorerie
- Les fonctions de trésorerie et les facteurs de risque des bilans bancaires
- Arbitrages risque-rendement dans la prise de décision
- Le paysage réglementaire : Bâle II, III/IV, ICAAP et ILAAP
II.L’ALM en pratique
- Gérer l’IRRBB et les fluctuations de taux
- Métriques de risque de liquidité : LCR et NSFR
- Optimiser les stratégies de financement
III.Couverture et atténuation
- Dérivés, swaps et futures
- Atténuation des risques de taux, de change et de marché
- Outils et cadres pour les opérations de trésorerie au quotidien
IV.Simulation et études de cas
- Modélisation ALM et analyse de scénarios
- Tests de résistance appliqués
- Études de cas de crises bancaires mondiales et de défis de liquidité
Questions fréquentes
Ces programmes couvrent-ils les réformes finales de Bâle III et le cycle ICAAP/ILAAP ?
Oui. Le cursus bancaire de BIZENIUS est construit autour de la finalisation de Bâle III, de l’ICAAP, de l’ILAAP, de l’IRRBB, du provisionnement IFRS 9, des stress tests et de BCBS 239. Les participants repartent capables de chiffrer l’impact de l’output floor sur leurs propres portefeuilles, de rédiger des documents de capital et de liquidité qui résistent à la revue prudentielle, et de défendre les chiffres devant leur conseil.
Les programmes sont-ils adaptés aux superviseurs régionaux comme la SAMA, la CBUAE ou la BCEAO ?
Les travaux pratiques s’appuient sur des documents prudentiels réels plutôt que sur la théorie des manuels, et le corps enseignant compte d’anciens praticiens ayant siégé des deux côtés de la table d’examen. Les programmes traitent les questions que la SAMA, la CBUAE, la BCEAO et les autres régulateurs posent réellement, et une édition intra-entreprise peut être calibrée sur une juridiction précise.
Comment obtenir une place dans un programme bancaire ?
Déposez une candidature ou demandez la brochure depuis la page du programme. Un praticien senior — et non une équipe commerciale — vous répond sous un jour ouvré, brochure jointe à sa réponse. BIZENIUS fonctionne sur demande : il n’y a pas de paiement en ligne.
Un programme peut-il être organisé en interne pour notre banque ?
Chaque programme BIZENIUS peut être dispensé en intra-entreprise, adapté à votre bilan, à votre régulateur et à vos données, en anglais ou en français. Beaucoup d’institutions commencent par une cohorte inter-entreprises, puis commandent une édition privée pour l’ensemble de leurs équipes.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 01 · Afrique
Le programme de formation devenu réglementation nationale
Ce que l’équipe a maîtrisé, le régulateur l’a inscrit dans la réglementation.
Ouvrir le dossier →
The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Gestion de bilan — ALCO, ALM & FTP
ALCO, ALM et TCI qui pilotent réellement le bilan.
Automatiser · Smart IT
BIZENIUS Accord
La plateforme sous licence — 17 moteurs, Bâle I à 3.1, sur site.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
Programmes associés
Masterclass — Risque de marché : mise en œuvre de l’IRRBB et du CSRBB
Les métriques, la gouvernance et les tests de résistance de l’IRRBB menés dans les règles de l’art — avec le CSRBB porté au niveau que les superviseurs attendent désormais du portefeuille bancaire.
Voir le programmeMasterclass — Gestion des risques de marché, de liquidité et ALM
Cadres, méthodologies de mesure et gouvernance à travers le risque de marché, le risque de liquidité et l’ALM — un socle pour les équipes risques comme pour la première ligne.
Voir le programmeBanking & Finance
Partez avec la brochure.
Une demande — l’agenda complet, la faculté et les prochaines dates de cohorte, envoyés personnellement par l’équipe des admissions.