Masterclass — Gestion des risques de marché, de liquidité et ALM
Cadres, méthodologies de mesure et gouvernance à travers le risque de marché, le risque de liquidité et l’ALM — un socle pour les équipes risques comme pour la première ligne.
Format
Présentiel · Virtuel en direct
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Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Le risque de marché, le risque de liquidité et la gestion actif-passif s’enseignent comme trois disciplines mais se gèrent comme un seul bilan. Cette masterclass délivre un socle approfondi et pratique sur les trois — les cadres, les méthodologies de mesure, et les processus, politiques et procédures qui les rendent opérationnels dans une institution financière. Le risque de marché est traité dans son contexte métier propre à travers les marchés actions, taux, changes et matières premières, aux côtés de la gouvernance, des tests de résistance et de la mesure du portefeuille de négociation. L’ALM ramène le risque de taux et le risque de liquidité au bilan, avant de conclure sur la gouvernance, les méthodes et le développement historique des prix de cession interne (FTP). La cohorte réunit équipes risques, trésorerie, contrôleurs financiers, technologie, conformité — et personnels de première ligne, dont la maîtrise de ces techniques compte de plus en plus.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Équipes risque de marché et trésorerie
- Contrôleurs financiers et gestionnaires de bilan
- Responsables technologie, conformité et juridique
- Personnels de première ligne face aux clients et aux contreparties de marché
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Le risque de marché
- Principes fondamentaux et gouvernance
- Mesure et gestion
- Le portefeuille de négociation : actions, taux, changes et matières premières
II.Tests de résistance et matières premières
- Les tests de résistance du risque de marché après la crise
- Approches de gestion du risque de marché des matières premières
- Contextes de marché propres à chaque métier
III.ALM et liquidité
- Principes de la gestion actif-passif
- Risque de taux et risque de liquidité au bilan
- La gestion de bilan comme approche du risque
IV.Prix de cession interne (FTP)
- Gouvernance et gestion du TCI/FTP
- Méthodes de TCI/FTP et leur développement historique
- Ancrer processus, politiques et procédures
Questions fréquentes
Ces programmes couvrent-ils les réformes finales de Bâle III et le cycle ICAAP/ILAAP ?
Oui. Le cursus bancaire de BIZENIUS est construit autour de la finalisation de Bâle III, de l’ICAAP, de l’ILAAP, de l’IRRBB, du provisionnement IFRS 9, des stress tests et de BCBS 239. Les participants repartent capables de chiffrer l’impact de l’output floor sur leurs propres portefeuilles, de rédiger des documents de capital et de liquidité qui résistent à la revue prudentielle, et de défendre les chiffres devant leur conseil.
Les programmes sont-ils adaptés aux superviseurs régionaux comme la SAMA, la CBUAE ou la BCEAO ?
Les travaux pratiques s’appuient sur des documents prudentiels réels plutôt que sur la théorie des manuels, et le corps enseignant compte d’anciens praticiens ayant siégé des deux côtés de la table d’examen. Les programmes traitent les questions que la SAMA, la CBUAE, la BCEAO et les autres régulateurs posent réellement, et une édition intra-entreprise peut être calibrée sur une juridiction précise.
Comment obtenir une place dans un programme bancaire ?
Déposez une candidature ou demandez la brochure depuis la page du programme. Un praticien senior — et non une équipe commerciale — vous répond sous un jour ouvré, brochure jointe à sa réponse. BIZENIUS fonctionne sur demande : il n’y a pas de paiement en ligne.
Un programme peut-il être organisé en interne pour notre banque ?
Chaque programme BIZENIUS peut être dispensé en intra-entreprise, adapté à votre bilan, à votre régulateur et à vos données, en anglais ou en français. Beaucoup d’institutions commencent par une cohorte inter-entreprises, puis commandent une édition privée pour l’ensemble de leurs équipes.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 01 · Afrique
Le programme de formation devenu réglementation nationale
Ce que l’équipe a maîtrisé, le régulateur l’a inscrit dans la réglementation.
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The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Liquidité & ILAAP
Un ILAAP que la trésorerie pilote et que le superviseur accepte.
Automatiser · Smart IT
BIZENIUS Accord
La plateforme sous licence — 17 moteurs, Bâle I à 3.1, sur site.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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Partez avec la brochure.
Une demande — l’agenda complet, la faculté et les prochaines dates de cohorte, envoyés personnellement par l’équipe des admissions.