Masterclass — Tests de résistance et modélisation des pertes de crédit attendues (ECL) sous IFRS 9
Une approche unifiée de la modélisation PD, LGD et ECL — pour réduire le coût d’une exploitation d’IFRS 9 et des tests de résistance comme parcs de modèles distincts.
Format
Présentiel · Virtuel en direct
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Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Les institutions financières doivent calculer les probabilités de défaut de plusieurs manières à la fois : PD à vie prospectives pour IFRS 9, PD en point du cycle stressées pour la dépréciation, sans compter les variantes réglementaires. Développés séparément, ces modèles multiplient les coûts de développement et de maintenance — et appellent la contestation prudentielle dès que les chiffres divergent. Cette masterclass traite la modélisation ECL sous IFRS 9 et les tests de résistance comme un seul et même problème : PD et informations prospectives, LGD et valorisation des sûretés, traitement du Stage 3 et des prêts non performants (NPL), et synergies entre modèles IFRS 9 et modèles de tests de résistance qui réduisent les coûts sans sacrifier la rigueur. La cohorte termine avec une stratégie de réponse face aux superviseurs qui contesteront ses modèles ECL.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Responsables ALM et de la gestion de bilan
- Équipes de gestion du capital, de modélisation du capital et de conformité
- Professionnels du risque bancaire et du risque pays
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.La modélisation des PD sous IFRS 9
- PD à vie prospectives et PD en point du cycle stressées
- Le traitement des informations prospectives dans les modèles
- Questions de mise en œuvre et défis rencontrés par les institutions
II.LGD, sûretés et créances
- Modéliser la LGD et la valorisation des sûretés
- Créances de location-financement : dépréciation et traitement réglementaire
- Les défis de données sur l’ensemble du parc de modèles ECL
III.Stages, défauts et NPL
- Les questions critiques de Stage 3 à résoudre sous IFRS 9
- Recommandations de planification IFRS 9 — une stratégie de réponse
- Comment les superviseurs contestent les modèles ECL
IV.L’intégration aux tests de résistance
- Les synergies entre modèles IFRS 9 et modèles de tests de résistance
- Les défis opérationnels des équipes travaillant sur les deux volets
- Piloter les résultats et les risques avec des résultats intégrés
Questions fréquentes
Ces programmes couvrent-ils les réformes finales de Bâle III et le cycle ICAAP/ILAAP ?
Oui. Le cursus bancaire de BIZENIUS est construit autour de la finalisation de Bâle III, de l’ICAAP, de l’ILAAP, de l’IRRBB, du provisionnement IFRS 9, des stress tests et de BCBS 239. Les participants repartent capables de chiffrer l’impact de l’output floor sur leurs propres portefeuilles, de rédiger des documents de capital et de liquidité qui résistent à la revue prudentielle, et de défendre les chiffres devant leur conseil.
Les programmes sont-ils adaptés aux superviseurs régionaux comme la SAMA, la CBUAE ou la BCEAO ?
Les travaux pratiques s’appuient sur des documents prudentiels réels plutôt que sur la théorie des manuels, et le corps enseignant compte d’anciens praticiens ayant siégé des deux côtés de la table d’examen. Les programmes traitent les questions que la SAMA, la CBUAE, la BCEAO et les autres régulateurs posent réellement, et une édition intra-entreprise peut être calibrée sur une juridiction précise.
Comment obtenir une place dans un programme bancaire ?
Déposez une candidature ou demandez la brochure depuis la page du programme. Un praticien senior — et non une équipe commerciale — vous répond sous un jour ouvré, brochure jointe à sa réponse. BIZENIUS fonctionne sur demande : il n’y a pas de paiement en ligne.
Un programme peut-il être organisé en interne pour notre banque ?
Chaque programme BIZENIUS peut être dispensé en intra-entreprise, adapté à votre bilan, à votre régulateur et à vos données, en anglais ou en français. Beaucoup d’institutions commencent par une cohorte inter-entreprises, puis commandent une édition privée pour l’ensemble de leurs équipes.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 04 · Afrique
Des dispositifs de capital conçus pour piloter la banque, pas pour remplir un dossier
La plupart des dispositifs sont écrits pour satisfaire le régulateur. Nous construisons ceux qui pilotent la banque.
Ouvrir le dossier →
The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Stress tests & gouvernance des scénarios
Scénarios, modèles et gouvernance qui résistent à la revue.
Automatiser · Smart IT
Moteur de stress tests & scénarios
Exécuter les scénarios sur un moteur, pas sur un tableur.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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Voir le programmeBanking & Finance
Partez avec la brochure.
Une demande — l’agenda complet, la faculté et les prochaines dates de cohorte, envoyés personnellement par l’équipe des admissions.