Masterclass — Tests de résistance et modélisation des pertes de crédit attendues (ECL) sous IFRS 9
Une approche unifiée de la modélisation PD, LGD et ECL — pour réduire le coût d’une exploitation d’IFRS 9 et des tests de résistance comme parcs de modèles distincts.
Format
Présentiel · Virtuel
Sessions à venir
Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Les institutions financières doivent calculer les probabilités de défaut de plusieurs manières à la fois : PD à vie prospectives pour IFRS 9, PD en point du cycle stressées pour la dépréciation, sans compter les variantes réglementaires. Développés séparément, ces modèles multiplient les coûts de développement et de maintenance — et appellent la contestation prudentielle dès que les chiffres divergent. Cette masterclass traite la modélisation ECL sous IFRS 9 et les tests de résistance comme un seul et même problème : PD et informations prospectives, LGD et valorisation des sûretés, traitement du Stage 3 et des prêts non performants (NPL), et synergies entre modèles IFRS 9 et modèles de tests de résistance qui réduisent les coûts sans sacrifier la rigueur. La cohorte termine avec une stratégie de réponse face aux superviseurs qui contesteront ses modèles ECL.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Responsables ALM et de la gestion de bilan
- Équipes de gestion du capital, de modélisation du capital et de conformité
- Professionnels du risque bancaire et du risque pays
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.La modélisation des PD sous IFRS 9
- PD à vie prospectives et PD en point du cycle stressées
- Le traitement des informations prospectives dans les modèles
- Questions de mise en œuvre et défis rencontrés par les institutions
II.LGD, sûretés et créances
- Modéliser la LGD et la valorisation des sûretés
- Créances de location-financement : dépréciation et traitement réglementaire
- Les défis de données sur l’ensemble du parc de modèles ECL
III.Stages, défauts et NPL
- Les questions critiques de Stage 3 à résoudre sous IFRS 9
- Recommandations de planification IFRS 9 — une stratégie de réponse
- Comment les superviseurs contestent les modèles ECL
IV.L’intégration aux tests de résistance
- Les synergies entre modèles IFRS 9 et modèles de tests de résistance
- Les défis opérationnels des équipes travaillant sur les deux volets
- Piloter les résultats et les risques avec des résultats intégrés
Questions fréquentes
Comment la masterclass relie-t-elle la modélisation ECL sous IFRS 9 aux tests de résistance ?
Elle traite les deux comme un seul et même problème plutôt que comme des parcs de modèles distincts. Le programme travaille conjointement les PD à vie prospectives et les PD en point du cycle stressées, puis exploite les synergies entre modèles IFRS 9 et modèles de tests de résistance pour réduire les coûts de développement et de maintenance — et éviter la contestation prudentielle qui naît lorsque les chiffres divergent.
À qui s’adresse cette formation ECL IFRS 9 et tests de résistance ?
Le programme est conçu pour les responsables ALM et de la gestion de bilan, les équipes de gestion et de modélisation du capital et de conformité, ainsi que les professionnels du risque bancaire et du risque pays. Il convient aux praticiens qui détiennent ou contestent les modèles PD, LGD et ECL et doivent les faire servir à la fois la dépréciation et les tests de résistance.
Le cours prépare-t-il à la contestation prudentielle des modèles ECL ?
Oui — c’est précisément sur ce point que la masterclass se conclut. La cohorte examine quels superviseurs contesteront les modèles ECL et de quelle manière, puis bâtit une stratégie de réponse. En chemin, elle résout les questions de Stage 3, de défaut et de NPL qu’IFRS 9 met au grand jour, ainsi que les méthodes de LGD et de valorisation des sûretés qui résistent à la validation.
Le programme est-il disponible en intra-entreprise et en français ?
Oui. BIZENIUS anime la masterclass en anglais et en français, et une édition intra-entreprise peut être adaptée à votre parc de modèles et à la composition de vos portefeuilles. Les sessions suivent un calendrier glissant, avec des dates confirmées sur demande ; les tarifs sont communiqués sur simple demande.
Qui enseigne
Des praticiens, pas des présentateurs.
Animé par des praticiens qui occupent, ou ont occupé, les sièges auxquels ce programme vous prépare : trésoriers de groupe et responsables de la gestion actif-passif, chief risk officers, responsables du crédit et de la gestion du capital, et anciens superviseurs de banque centrale qui ont examiné les dispositifs mêmes qu’ils enseignent aujourd’hui. Entre les cohortes, ces mêmes personnes conseillent des banques sur ces dispositifs : ce que vous apprenez est ce qui se défend aujourd’hui devant les conseils et les régulateurs.
Ce que la faculté apporte
- Dispositifs de capital bâlois du pilier 1 au pilier 3
- Construction de l’ICAAP et de l’ILAAP et revue prudentielle
- Méthodologies de stress test et planification du capital
- Ratios de liquidité et de levier sous Bâle III/IV
- Dépréciation IFRS 9 et modèles de pertes attendues
- Comptabilisation des instruments financiers et de couverture
Où ils ont exercé
Praticiens en exercice et anciens praticiens — ceux qui occupent le siège aujourd’hui aux côtés de ceux qui l’ont occupé.
Secteurs: Banque & services financiers · Services professionnels · Assurance · Banques centrales & supervision
Régions: Afrique · Moyen-Orient · Europe · Asie · Amériques
Comment ils enseignent
- Études de cas réelles d’institutions
- Ateliers de modélisation et simulations de bilan
- Séances de confrontation à la manière d’un superviseur
- Résolution de problèmes en groupe sur des cas institutionnels réalistes
- Contrôles de connaissances et plan d’action personnel
Les cohortes restent restreintes pour que chaque exercice soit travaillé sur les situations propres aux participants — en présentiel ou en virtuel.
Le profil de la faculté de votre cohorte vous est envoyé avec l’agenda complet et les prochaines dates dès votre demande.Demander la brochure →
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 04 · Afrique
Des dispositifs de capital conçus pour piloter la banque, pas pour remplir un dossier
La plupart des dispositifs sont écrits pour satisfaire le régulateur. Nous construisons ceux qui pilotent la banque.
Ouvrir le dossier →
The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Stress tests & gouvernance des scénarios
Scénarios, modèles et gouvernance qui résistent à la revue.
Automatiser · Smart IT
Moteur de stress tests & scénarios
Exécuter les scénarios sur un moteur, pas sur un tableur.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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