Masterclass — Tests de résistance et gestion du risque climatique
Le risque climatique tel que les superviseurs l’examinent désormais — conception de scénarios NGFS, modèles PD/LGD/ECL sensibles au climat et intégration à l’ICAAP, à la gouvernance et à la publication d’informations.
Format
Présentiel · Virtuel
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Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Les superviseurs attendent désormais des banques qu’elles démontrent comment les risques climatiques physiques et de transition se répercutent sur les portefeuilles de crédit, l’adéquation des fonds propres, la liquidité et la résilience de long terme — et qu’elles ancrent ces réponses dans l’ICAAP, la gestion des risques d’entreprise et la planification stratégique. Les tests de résistance climatiques sont passés de l’expérience de pensée à l’instrument prudentiel, l’analyse de scénarios, les données de risque et les tests de résilience façonnant désormais les programmes de revue. Cette masterclass déroule la discipline dans son intégralité : identifier et mesurer les risques physiques et de transition, construire des modèles PD, LGD et ECL sensibles au climat, concevoir des scénarios de stress alignés sur les trajectoires du NGFS, et mettre en place la gouvernance, de la surveillance par le conseil d’administration jusqu’à la publication IFRS S2. La cohorte repart avec une feuille de route pratique pour ancrer le risque climatique dans la planification de l’activité.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Directeurs généraux (CEO), directeurs financiers (CFO) et directeurs des opérations (COO) alignant la stratégie sur les exigences réglementaires
- Directeurs des risques (CRO), gestionnaires des risques et responsables de trésorerie
- Responsables conformité et équipes de reporting réglementaire
- Équipes finance et trésorerie gérant les coussins et la planification du capital
- Équipes d’audit interne, membres du conseil d’administration et administrateurs
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Le mandat du risque climatique
- Les attentes réglementaires sous Bâle III et les cadres prudentiels mondiaux
- Risques physiques et risques de transition sur l’ensemble des portefeuilles
- La transmission aux risques de crédit, de marché, de liquidité et opérationnel
II.Les tests de résistance climatiques
- La conception de scénarios alignés sur les trajectoires du NGFS
- Gestion des données climatiques et segmentation de portefeuille
- Tests de résilience et préparation aux revues prudentielles
III.La modélisation sensible au climat
- Construire des modèles PD, LGD et ECL sensibles au climat
- L’impact sur l’adéquation des fonds propres et la planification de la liquidité
- Modélisation de scénarios et analytique des risques
IV.Gouvernance et intégration
- Surveillance par le conseil d’administration, appétence au risque, politiques et reporting
- Ancrer le risque climatique dans l’ICAAP, la planification du capital et le redressement
- La publication IFRS S2 et la feuille de route stratégique
Questions fréquentes
Que couvre la masterclass en matière de tests de résistance climatiques ?
Elle déroule la discipline telle que les superviseurs l’examinent désormais : identifier et mesurer les risques physiques et de transition sur l’ensemble des portefeuilles, concevoir des scénarios de stress alignés sur les trajectoires du NGFS, gérer les données climatiques et la segmentation de portefeuille, et se préparer aux tests de résilience et aux revues prudentielles.
Le programme couvre-t-il la modélisation du risque de crédit sensible au climat ?
Oui. La cohorte construit des modèles PD, LGD et ECL sensibles au climat sur des données solides et une segmentation rigoureuse, puis quantifie la répercussion du risque climatique sur les risques de crédit, de marché, de liquidité et opérationnel — ainsi que sur l’adéquation des fonds propres et la planification de la liquidité.
Comment le risque climatique est-il intégré à l’ICAAP, à la gouvernance et à la publication d’informations ?
La masterclass ancre le risque climatique dans l’ICAAP, la planification du capital et les plans de redressement au sein de la gestion des risques d’entreprise, et met en place la gouvernance — surveillance par le conseil, appétence au risque, politiques et reporting. Elle se conclut sur IFRS S2 et les informations financières liées au climat, avec une feuille de route pratique pour la planification de l’activité.
La masterclass peut-elle être animée en intra-entreprise et en français ?
Oui. BIZENIUS anime le programme en anglais et en français, et une édition intra-entreprise peut être adaptée à vos portefeuilles, à vos géographies et à votre calendrier prudentiel. Les sessions suivent un calendrier glissant, avec des dates confirmées sur demande ; les tarifs sont communiqués sur simple demande.
Qui enseigne
Des praticiens, pas des présentateurs.
Animé par des praticiens qui occupent, ou ont occupé, les sièges auxquels ce programme vous prépare : trésoriers de groupe et responsables de la gestion actif-passif, chief risk officers, responsables du crédit et de la gestion du capital, et anciens superviseurs de banque centrale qui ont examiné les dispositifs mêmes qu’ils enseignent aujourd’hui. Entre les cohortes, ces mêmes personnes conseillent des banques sur ces dispositifs : ce que vous apprenez est ce qui se défend aujourd’hui devant les conseils et les régulateurs.
Ce que la faculté apporte
- Dispositifs de capital bâlois du pilier 1 au pilier 3
- Construction de l’ICAAP et de l’ILAAP et revue prudentielle
- Méthodologies de stress test et planification du capital
- Ratios de liquidité et de levier sous Bâle III/IV
- Conception du dispositif de risque d’entreprise et culture du risque
- Appétit au risque, limites et auto-évaluation des risques et contrôles
Où ils ont exercé
Praticiens en exercice et anciens praticiens — ceux qui occupent le siège aujourd’hui aux côtés de ceux qui l’ont occupé.
Secteurs: Banque & services financiers · Assurance · Technologie & fintech · Services professionnels
Régions: Afrique · Moyen-Orient · Europe · Asie · Amériques
Comment ils enseignent
- Études de cas réelles d’institutions
- Ateliers de modélisation et simulations de bilan
- Séances de confrontation à la manière d’un superviseur
- Résolution de problèmes en groupe sur des cas institutionnels réalistes
- Contrôles de connaissances et plan d’action personnel
Les cohortes restent restreintes pour que chaque exercice soit travaillé sur les situations propres aux participants — en présentiel ou en virtuel.
Le profil de la faculté de votre cohorte vous est envoyé avec l’agenda complet et les prochaines dates dès votre demande.Demander la brochure →
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 04 · Afrique
Des dispositifs de capital conçus pour piloter la banque, pas pour remplir un dossier
La plupart des dispositifs sont écrits pour satisfaire le régulateur. Nous construisons ceux qui pilotent la banque.
Ouvrir le dossier →
The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Stress tests & gouvernance des scénarios
Scénarios, modèles et gouvernance qui résistent à la revue.
Automatiser · Smart IT
Moteur de stress tests & scénarios
Exécuter les scénarios sur un moteur, pas sur un tableur.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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